商业银行气候相关风险管理与应对_付英俊.pdf
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1、60绿色金融2023.01一、气候风险的特征及对商业银行的影响(一)气候风险的特征气候风险是指气候变化所引起的风险,主要分为物理风险和转型风险。物理风险是指与气候相关的自然灾害和长期气候变化所造成的风险,如全球气温变化、农田和居民区被洪水淹没、沿海地区海平面上升、水资源短缺和长期干旱以及气旋、台风和飓风等导致人类健康受损、农作物减产、公共基础设施损坏等。转型风险是指经济社会向低碳转型过程中政策调整、技术变革、市场偏好转变等导致高碳行业面临资产搁浅的风险,如碳排放限制、禁止碳密集型产品、禁止碳密集型技术以及对碳密集型技术征收更高的税收等。物理风险和转型风险既相互独立又彼此关联。当物理风险较大时,
2、低碳转型更为迫切,导致转型风险上升。物理风险和转型风险会导致市场主体资产负债表受损,进而影响实体经济,并传导至金融系统。气候风险主要具有以下特征:一是不确定性。气候变化是一个不确定的动态过程,气候风险发生概率难以估计,气候风险对生态环境和经济社会影响难以预测。二是长期性。气候风险长期存在,其产生的影响和损失往往超出传统商业规划和投资周期,持续时间较长。三是全局性。气候风险使自然与人类、经济与金融相互作用,产生连锁效应和系统效应,是一种全局性的风险。四是异质性。气候风险对于不同地区、不同人群和不同时间段的影响存在差异。不同地区气候风险暴露程度不同,如沿海地商业银行气候相关风险管理与应对付英俊摘要
3、:气候风险引起的经济金融风险已成为学术界和实务界关注的热点问题。“双碳”目标下,我国商业银行可借鉴气候风险管理的国际经验,从建立健全气候风险管理架构、加快建设气候风险数据库、积极开展气候风险压力测试、加强气候风险信息披露、强化绿色金融产品和服务创新、培养气候风险管理专业人才六个方面提升气候风险管理能力。关键词:气候风险 风险管理 压力测试中图分类号:F832.2 文献标识码:A 文章编号:1009-1246(2023)01-0060-0561绿色金融2023.01区更容易受到台风、洪水侵蚀。气候风险对于不同人群的影响也不同,如农业生产者气候风险暴露度和脆弱性更高。不同时间段内气候风险的影响路径
4、有所差异,如在低碳转型过程中,转型风险是最重要的。五是非线性。气候风险并非均匀变化,当超过某个阈值时,气候风险的破坏程度和影响范围将大幅增加。(二)气候风险对商业银行的影响气候风险会通过多种渠道传导至商业银行,直接或间接给商业银行造成风险和损失。1.信用风险气候风险可能使商业银行客户持有的资产受损,降低抵质押品价值,损害客户资产负债表,降低客户偿还能力,导致信用风险上升。2.市场风险低碳转型可能使部分碳密集型资产价值大幅降低,相关债权估值下调,导致商业银行持有的资产价格波动,市场风险上升。气候风险引发的自然灾害可能使大宗商品价格剧烈波动,增加商业银行贸易融资业务和衍生品业务的市场风险敞口。3.
5、流动性风险自然灾害、极端天气可能摧毁房屋、基础设施,导致经济活动减少和大规模重建。经济活动减少可能导致商业银行存款降低,大规模重建可能导致贷款需求增加,进而引发流动性短缺。此外,自然灾害还可能导致债务人违约增加。4.操作风险自然灾害可能损毁房屋、信息网络基础设施等,影响商业银行办公场所、后台数据中心的运营,影响业务连续性,进而产生操作风险。5.声誉风险随着绿色低碳转型的深入推进,商业银行信息披露将更加全面,若商业银行仍持有大量碳密集型资产,或继续为高污染、高耗能企业发放贷款,则有可能会影响商业银行的声誉。二、气候风险管理相关国际实践随着全球对气候风险的重视程度日益提高,国际银行业越来越关注气候
6、风险并积极采取应对措施。部分国际大型银行已经建立起较为完备的气候风险管理体系和气候变化应对策略,按照 TCFD 信息披露框架对气候风险管理情况进行披露,在气候风险治理、评估方法和信息披露等方面积极开展实践。(一)花旗银行目前,花旗银行已经将气候风险评估纳入其环境和社会风险管理流程。一是在信贷业务中评估客户的业务和资产所面临的气候风险,关注低碳转型对客户盈利能力的影响。二是在业务连续性管理中考虑气候风险因素,以应对气候变化对银行业务产生的影响。三是与第三方咨询公司合作开发气候风险情景分析方法,按照 TCFD 标准发布气候风险披露报告。四是成立由高级管理层组成的气候风险咨询理事会,为气候风险管理提
7、供指导和支持。此外,花旗银行为客户的低62绿色金融2023.01碳转型提供金融支持。(二)汇丰银行汇丰银行董事会下设集团风险委员会,负责监督集团的气候风险。在集团内部设立了气候商业委员会,负责制定集团可持续发展战略和气候目标。汇丰银行在相关报告中披露气候风险,在月度集团风险管理会议上由管理层报告气候风险管理的相关进展和监督情况。汇丰银行还开展了时间跨度为 30年的气候风险情景分析,基于 TCFD 信息披露框架披露气候风险,其中高风险行业包括汽车、电力、建筑、化工等行业。(三)巴克莱银行巴克莱银行将气候相关风险纳入集团的企业风险管理框架(ERMF),董事会将气候和环境问题纳入职责范围。董事会风险
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