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中国期货合约手册.pdf
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1、 投投资咨询业务资格:资咨询业务资格:证监许可【证监许可【20122012】669669 号号 Investment consulting business qualification:SEC License 2012 No.669 桂晨曦 从业资格号:F3023159 投资咨询号:Z0013632 Gui Chenxi Qualification No.:F3023159 Consulting No.:Z0013632 Email:G 重要提示:重要提示:本报告非期货交易咨询业务项下服务,其中的观点和信息仅作参考之用,不构成对任何人投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员
2、为客户;本报告非期货交易咨询业务项下服务,其中的观点和信息仅作参考之用,不构成对任何人投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。市场有风险,投资需谨慎。Important note:This report is not a service under the futures trading consulting business,and the opinions and Important note:This report is not a service under the futures trading consulting busines
3、s,and the opinions and information provided information provided are for reference only and do not constitute investment advice to anyone.Our company will not consider relevant personnel asare for reference only and do not constitute investment advice to anyone.Our company will not consider relevant
4、 personnel as customers due to their attention,customers due to their attention,receipt,or reading of the content of this report;There are risks in the market,and investment needs to be cautious.receipt,or reading of the content of this report;There are risks in the market,and investment needs to be
5、 cautious.2022023 3-0 09 9-1212 中信期货研究中信期货研究|C CITIC Futures ResearchITIC Futures Research 中国期货合约手册中国期货合约手册 China Futures Contacts Manual 摘要摘要 ABSTRACT 本手册介绍中国大陆期货品种上市情况,并详细汇编 78 个存续合约,分为金融、能源化工、金属、农产品、指数六个板块,供投资者参考。This Manual is a summary of all China mainland Futures contracts,including 78 Future
6、s in financial,energy,metal,agriculture,and indices sectors.中信期货研究|CITIC Futures Research 2/141 目目 录录 摘要 ABSTRACT.1 一、概述 Introduction.5 1.1 合约数量 Numbers of Contracts.5 1.2 上市历史 History of Contracts.6 1.3 持仓比较 Open Interest.8 二、金融期货 Financial Futures.10 2.1 股指 Equity Index.10 2.1.12.1.1 沪深沪深 300 期货期货
7、 CSI 300.10 2.1.22.1.2 上证上证 50 期货期货 SSE 50.11 2.1.32.1.3 中证中证 500 期货期货 CSI 500.12 2.1.42.1.4 中证中证 1000 期货期货 CSI 1000.13 2.2 国债 Interest Rates.16 2.2.12.2.1 2 年期国债期货年期国债期货 2-Year CGB.16 2.2.22.2.2 5 年期国债期货年期国债期货 5-Year CGB.17 2.2.32.2.3 10 年期国债期货年期国债期货 10-Year CGB.18 2.2.42.2.4 30 年期国债期货年期国债期货 30-Yea
8、r CGB.19 三、能化 Energy&Chemicals.22 3.1 油气 Oil&Gas.22 3.1.13.1.1 原油原油 Crude Oil.22 3.1.23.1.2 低硫燃料油低硫燃料油 LSFO.24 3.1.33.1.3 燃油燃油 Fuel Oil.26 3.1.43.1.4 沥青沥青 Bitumen.28 3.1.53.1.5 液化石油气液化石油气 LPG.29 3.2 化工 Chemicals.31 3.2.13.2.1 PTA.33 3.2.23.2.2 对对二甲苯二甲苯 Paraxylene.352 3.2.33.2.3 聚乙烯聚乙烯 LLDPE.373 3.2.
9、43.2.4 聚丙烯聚丙烯 PP.395 3.2.53.2.5 聚氯乙烯聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride.417 3.2.63.2.6 苯乙烯苯乙烯 Ethenylbenzene.31 3.2.73.2.7 乙二醇乙二醇 Ethylene Glycol.50 3.2.83.2.8 甲醇甲醇 Methanol.433 3.2.93.2.9 纯碱纯碱 Soda Ash.47 3.2.103.2.10 烧烧碱碱 Sodium Hydrate.456 3.2.113.2.11 玻璃玻璃 Glass.497 3.2.13.2.12 2 尿素尿素 Urea.499 3.2.13.2.13 3
10、 短纤短纤 Polyester Staple Fiber.49 3.3 煤炭 Coal.522 3.3.13.3.1 动力煤动力煤 Thermal Coal.522 3.3.23.3.2 焦煤焦煤 Coking Coal.533 3.3.33.3.3 焦炭焦炭 Coke.555 qRzQpNmPtQyQoMnPrNqPpOaQdN7NmOoOoMsReRpPyRfQoPmOaQoPqMNZrNoQMYmMnR中信期货研究|CITIC Futures Research 3/141 四、金属 Metals.577 4.1 贵金属 Precious Metals.577 4.1.14.1.1 黄金黄
11、金 Gold.577 4.1.24.1.2 白银白银 Silver.588 4.2 有色金属 Nonferrous Metals.6060 4.2.14.2.1 国际铜国际铜 Copper(BC).60 4.2.24.2.2 铜铜 Copper.61 4.2.34.2.3 铝铝 Aluminum.633 4.2.44.2.4 锌锌 Zinc.655 4.2.54.2.5 铅铅 Lead.666 4.2.64.2.6 镍镍 Nickel.688 4.2.74.2.7 锡锡 Tin.70 4.2.84.2.8 氧化铝氧化铝 Aluminum Oxide.722 4.2.94.2.9 碳酸锂碳酸锂
12、Lithium Carbonate.744 4.2.104.2.10 工业硅工业硅 Silicon Metal.755 4.3 黑色金属 Ferrous Metals.777 4.3.14.3.1 铁矿石铁矿石 Iron Ore.777 4.3.24.3.2 螺纹钢螺纹钢 Steel Rebar.788 4.3.34.3.3 不锈钢不锈钢 Stainless Steel.800 4.3.44.3.4 热轧卷板热轧卷板 Hot-Rolled Coil.822 4.3.54.3.5 线材线材 Wire Rod.833 4.3.64.3.6 硅铁硅铁 Ferrosilicon.855 4.3.74.
13、3.7 锰硅锰硅 Manganese Silicon.866 五、农产品 Agricultural Products.888 5.1 畜牧养殖 Animal Husbandry.888 5.1.15.1.1 生猪生猪 Live Hog.888 5.1.25.1.2 鸡蛋鸡蛋 Egg.90 5.2 油脂油料 Oil&Grease.922 5.2.15.2.1 豆粕豆粕 Soybean Meal.922 5.2.25.2.2 豆油豆油 Soybean Oil.944 5.2.35.2.3 豆一豆一 No.1 Soybean.966 5.2.45.2.4 豆二豆二 No.2 Soybean.988
14、5.2.55.2.5 棕榈油棕榈油 RBD Palm Olein.100 5.2.65.2.6 菜籽菜籽 Rapeseed.1022 5.2.75.2.7 菜油菜油 Rapeseed Oil.1044 5.2.85.2.8 菜粕菜粕 Rapeseed Meal.1055 5.3 谷物粮食 Cereals&Grains.1077 5.3.15.3.1 玉米玉米 Corn.1077 5.3.25.3.2 玉米淀粉玉米淀粉 Corn Starch.1099 5.3.35.3.3 粳米粳米 Polished Round-grained Rice.111 5.3.45.3.4 粳稻粳稻 Japonica
15、 Rice.1133 5.3.55.3.5 早籼稻早籼稻 Early Rice.1144 5.3.65.3.6 晚籼稻晚籼稻 Late Indica Rice.1166 5.3.75.3.7 强麦强麦 Wheat WH.1177 中信期货研究|CITIC Futures Research 4/141 5.4 花果根茎 Root Stem Flower&Fruit.1199 5.4.15.4.1 棉花棉花 Cotton.119 5.4.25.4.2 棉纱棉纱 Cotton Yarn.120 5.4.35.4.3 白糖白糖 White Sugar.1222 5.4.45.4.4 苹果苹果 Appl
16、e.1233 5.4.55.4.5 红枣红枣 Chinese Jujube.1255 5.4.65.4.6 花生花生 Peanut Kernel.1266 5.5 橡胶木材 Rubber&Wood.1288 5.5.15.5.1 20 号胶号胶 TSR 20.1288 5.5.25.5.2 天然橡胶天然橡胶 Natural Rubber.1300 5.5.35.5.3 丁二烯橡胶丁二烯橡胶 Synthetic Rubber.131 5.5.45.5.4 纸浆纸浆 Woodpulp.1333 5.5.55.5.5 胶合板胶合板 Blockboard.1345 5.5.65.5.6 纤维板纤维板
17、Fiberboard.1366 六、指数 Indices.1388 6.1 运价指数 Freight Indices.1388 6.1.16.1.1 SCFIS 欧线欧线 SCFIS(EUROPE).1388 免责声明.140 Disclaimer.141 中信期货研究|CITIC Futures Research 5/141 一、一、概述概述 Introduction 1.1 合约合约数量数量 Numbers of Contracts 截至 2023 年 9 月,中国共有 78 个期货合约存续。其中,金融板块 8 个、能源化工板块 21 个、金属板块 19 个、农产品板块 29 个、指数板块
18、 1 个。As of August 2023,China Futures market have 76 active futures contracts.Among them,there are 8 contracts in the financial sector,19 contracts in the energy and chemicals sector,19 contracts in the metals sector,29 contracts in the agricultural sector,and 1 contract in the indices sector.图表1:中国期
19、货合约数量 China Futures Contracts Numbers 数据来源:WIND 中信期货研究所 Source:WIND,CITIC Futures Company 金融金融 Financial10%,8能源化工能源化工Energy and chemicals26%,21金属金属 Metals25%,19农产品农产品 Agricultural products38%,29指数指数 indices1%,1中信期货研究|CITIC Futures Research 6/141 1.2 上市历史上市历史 History of Contracts 目前存续期货合约中,2013 年至 20
20、23 年间上市合约占总数的 60%,最早的是1995 年 1 月上市的铝期货。其中:1)金融期货:最早为 2010 年 4 月上市 CSI300股指期货。其余均为中金所品种。2)能化期货:最早为 2004 年 8 月上期所燃料油期货。上游产品主要在上期所、中下游产品主要在郑商所和大商所。3)金属期货:最早为1995 年1月上期所的铝期货。有色金属主要集中在2010年前于上期所上市,黑色金属合约主要集中在 2015 年前后于各交易所上市。4)农产品期货:最早为1998 年 2 月上期所的天然橡胶期货。其他主要在郑商所和大商所。5)指数期货:SCFIS 欧线于 2023 年 8 月在上海国际能源交
21、易中心上市,是首个航运指数合约。60%of currently active futures contracts are listed between 2013 and 2023.The earliest one is the Aluminum Futures listed on January 1995.1)Financial Futures:the first one is the CSI300 Stock Index Futures listed in April 2010,all futures were listed on China Financial Futures Exchan
22、ge.2)Energy and Chemicals:the earliest one is the Fuel Oil Futures listed in August 2004.Upstream products primarily listed on the Shanghai Futures Exchange,while midstream and downstream products listed on the Zhengzhou Commodity Exchange and Dalian Commodity Exchange.3)Metals:the earliest one is t
23、he Aluminum Futures contract listed in January 1995.Non-ferrous metal contracts are mainly listed before 2010 on Shanghai Futures Exchange,while ferrous metal contracts are mainly listed around 2015 on various exchanges.4)Agricultural Products:the earlies one is Natural Rubber Futures contract liste
24、d in February 1998.Other contracts mainly on the Zhengzhou Commodity Exchange and Dalian Commodity Exchange.5)Indices Futures:The SCFIS(EUROPE)Futures listed in August 2023 is the only contract in the Indices sector.中信期货研究|CITIC Futures Research 7/141 图表2:中国期货合约上市时间 Newly Listed Future Contracts per
25、 year 数据来源:WIND 中信期货研究所 Source:WIND,CITIC Futures Company 图表3:中国期货合约上市列表 Time of Contracts Listed 年年 Year 新上市期货新上市期货合约合约 Futures Contract On List 1995 AL 铝 Aluminum 1998 CU 铜 Cooper;RU 天然橡胶 Natural Rubber 2000 M 豆粕 Soybean Meal 2002 A 豆一 No.1 Soybean 2003 WH 强麦 Wheat WH 2004 FU 燃料油 Fuel Oil;B 豆二 No.
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