基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计(硕士论文).pdf
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1、基丁行为评分的自动信用卡额度管理系统设计摘要摘要随着WT O协议的签署,我国信用卡行业竞争的加剧,信用卡管理系统发展 的滞后给高速扩张业务带来了瓶颈。信用额度管理是交通银行信用卡中心回馈优 质客户、降低风险、降低客户的流失率、提高客户的忠诚度,提升长期获利能力 的重要手段。传统的信用卡客户额度手工管理方式,仅仅局限于新发卡客户的额 度制定,对于针对不同客群自动匹配风险政策、提高客户额度调整频率、灵活变 更额度调整策略、响应客户致电即时调高信用额度申请等额度管理操作,缺乏精 确、快速额度判断机制,对于额度调整策略不能做有效的追踪和优化,满足日益 增长的客户的额度管理需求。针对目前交通银行信用卡中
2、心粗放式的客户额度管理模式,首先通过对传统 的手工的客户额度管理流程进行分析,明确了开发客户额度自动管理系统的功能 需求、核心流程。在此基础上,分析了基于SO A架构的客户额度自动管理系统 的总体架构,并基于客户行为评分的建模技术、利润和成本分摊、客户分群技术 分析了 Linkag e数据处理子系统、策略数据库子系统、T RI AD系统的客户管理子 系统和报表分析子系统等核心子系统的设计和实现。其中,重点讨论了客户行为 评分模型构建和应用。最后,对于模型技术在信用卡管理系统中的广泛的应用前 景进行了展望。关键词:额度管理;SO A架构;行为评分;成本分摊;客户分群in基丁行为评分的自动信用卡额
3、度管理系统设计AbstractABSTRACTWith the sig ning of WT O ag reements and the f ierce competition in credit card industry,the retardation in devel opment of credit card manag ement system becomes the bottl e-neck.in the rapid expansion business.T he credit l imit control system,as an important tool,has been
4、used by the Bank of Communication to reward qual ity customers,mitig ate bank risks,boost customer l oyal ty,as wel l as to remain l ong term prof itabil ity.Whereas,the traditional credit l imit control is a manual process,which is onl y l imited to new credit card customers.Due to l ack of an accu
5、rate f ast l imit determination mechanism,the weakness of the traditional method is seen in automatic risk al l ocation to diversif ied customer base,increasing f requency of credit l imit adjustment,f l exibil ity in credit l imit adjustment strateg y,and immediate response to customers5 requests o
6、n credit l imit adjustment over phone cal l,etc.With the f ast g rowing number of credit card customer,the traditional manual credit l imit control method is unabl e to meet diversif ied customer needs.I n view of the current extensive customer credit l imit control mode in Bank of Communication Cre
7、dit Card Center,the f irst step is to anal yze the traditional manual credit l imit control process f l ow,and understand the f unctional requirements and core processes.Next,anal yze the overal l f ramework of automatic credit l imit al l ocation system over SO A structure.I t is based on behavior
8、scoring model ing technique,prof its and cost sharing,and customer g rouping technol og y that the anal ysis is made on desig n and the real ization of some core subsystems,such as Linkag e Data Process System,Strateg y Database System,Customer Manag ement System of T RI AD Sys忙m and Report Anal yzi
9、ng System etc.Among these,the key f ocus is construction and appl ication of Customer Behavior Scoring Model.Lastl y,the f uture prospect of the appl ication of model ing technique in credit card manag ement system is discussed.Key words:Credit Limit Control;SO A Structure;Behavior Scoring;Cost Shar
10、ing;Customer GroupingIV基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言第一章引言随着WT O签署的银行业全面开放R期的临近,近五年来,信用卡这个新兴行 业在中国发展如火如荼、势头迅猛。国内各大银行都大规模开展了信用卡业务。为了在激烈竞争中脱颖而出,各个银行都借鉴了许多国外银行成熟的信用卡运营 经验,一方面推出了自己的特色服务来争取客户,另一方面,通过研究如何控制 信用风险,减少客户流失,节省运营成本来提高自身竞争优势四。信用额度是信 用卡的重要组成部分,在信用卡生命周期中,信用卡的额度管理一直贯穿其中,如何优化客户额度调整策略,对信用卡客户进行自动化的额度管理是当前的
11、一个 重要的研究课题。在国外,客户行为评分模型技术在信用卡生命周期管理中有着 举足轻重的地位,它为银行信用卡中心拓展业务、控制风险和提升收益提供了技 术支持。将客户行为评分模型技术融入到信用卡客户额度管理系统中是信用卡管 理的一个发展趋势。1.1自动信用卡额度管理的现状我国信用卡行业尽管发展时间不长,但是行业竞争却是异常的激烈。各大银 行纷纷组建自己的信用卡部门,一些非银行的金融机构(如“平安保险等保险公 司)也加入了发卡的行列。额度作为信用卡的重要组成部分,也成为了一种争取 客户的手段。如中国银行推出的“长城国际白金卡”,主卡年费需100美元,其授 信额度高达10万美元。工商银行推出的“牡丹
12、白金卡”年费为4000元,持卡人可享 受的航空人身意外保险保额最高达400万元。信用卡额度已经成为了客户选择信 用卡发卡行的一个重要的驱动因素之一。在新的市场形势下,交通银行信用卡中 心的自动信用卡额度管理主要发展趋势表现为以下几个方面。1、运用生命周期概念进行额度管理生命周期假说又称消费与储蓄的生命周期假说,是由美国经济学家F莫迪 利安尼和R 布伦贝格、A安东在效用分析与消费函数一对横断面资料的一 个解释一文中共同提出来的。随着生命周期假说的提出,迅速被广泛应用于 信用卡行业。与普通的数据挖掘分析相比,它们的区别主要在于客户生命周期概 念使用的是持续时间(卡龄、年龄等)而非自然日历时间。自动
13、信用卡额度管理 系统将信用卡客户按照生命周期来进行管理,有针对性地对处于不同生命周期的 客户制定不同的额度管理方案,可以最大化实现客户价值,细化额度管理流程【叫 北美汇丰银行的信用卡业务是该行盈利能力最强的业务,利用行为评分模型 基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言对额度进行全方位的风险管理,是北美汇丰信用卡可以得以盈利的基础。2008 年7月,国内的第一个信用卡生命周期管理系统在交通银行信用卡中心上线,这 是国内信用卡管理的一个标志性的里程碑,这意味着国内信用卡中心开始根据生 命周期来对客户进行管理。受此影响最大的是客户的行为评分模型,会加入一些 有关客户生命周期的参数来进行建
14、模。2、平衡风险和收益根据既定的授信策略自动授予客户信用额度是交通银行信用卡中心自动信 用卡额度管理系统的一个重要的组成部分。信用额度越高,信用卡的潜在风险越 大。相对而言,可能获得的收益也就越大。国外不同的信用卡公司,由于盈利战 略的侧重点不一样,对于额度策略的考虑也各不相同。例如:运通公司的信用卡,通过鼓励持卡人的用卡消费来赚取商户折扣费,所以它的发卡对象是资质良好、消费能力强,注重服务质量的持卡人。因此,它对于持卡人的信用评分的控制是 非常严格的,相应的,高档的商户、优质的持卡人,使得运通公司给予客户的额 度非常的高。而以Capital O ne为主要的代表的发卡行,它针对的是在申请消费
15、 贷款上有困难的消费者,向他们发行信用额度很低的信用卡。这种额度策略起到 了两个作用:一方面,低信用额度的持卡人资质不好,很容易违约和超额度使用,从而增加了罚款收入:另一方面,低信用额度又能降低个人和总体的信用风险【3 因此可见,信用卡额度管理,防范风险不是最主要,赢得利润才是额度管理好坏 的检验标准。交通银行信用卡中心需要为自动信用卡额度管理系统制定一个正确 的信用额度管理策略,针对不同资质得客户执行不同的额度管理策略,以平衡风 险与收益的关系,使得卡中心在可以承受的风险范围内实现利润最大化。3、实施巴塞尔II协议能否将巴塞尔新资本协议应用到信用卡额度管理系统中来,不仅代表了信用 卡发卡行的
16、风险管理水平,还反映了其数据基础、管理流程、信贷文化、I T系统 以及模型工具等综合水平。交通银行作为国内第一个实施巴塞尔II协议的银行,其旗下的信用卡中心也在2007年开始了巴塞尔II项目的实施。巴塞尔II协议形式 上是银行资本监管,但其本质上强调的是风险的监管。按照巴塞尔新资本协议 的要求,交通银行信用卡中心完成了内部评级系统的建设,为自动信用卡额度管 理系统提供违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、预期损失(EL)、非预期损失(UL)、有效期限(M)等关键性指标。这些指标不仅是计算资本充足率的重要依据,也 是在信用卡发卡行内部的授信审批、额度管理、风险预警等信用卡管理流程中发 挥着重要
17、的决策支持作用.以上是讨论信用卡额度管理的发展趋势。信用卡额度管理不再仅仅是简单地 2基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言判断客户额度是调高还是调低,还需要对信用卡客户所处的生命周期进行分析,区别对待高价值客户和普通客户,在承受一定风险的基础上实现收益最大化。论 文论述的基于行为评分的自动信用卡额度管理系统,以交通银行信用卡中心为项 目实施背景,在信用卡申请人的申请获批后,交通银行信用卡卡中心根据其持卡 消费和欠款还款的具体行为,使用自动信用额度系统其额度进行自动管理。它引 入了客户行为评分模型来控制风险,利用协同竞争进化机制对额度策略进行灵活 调整,根据既定的额度管理策略来对客
18、户额度进行自动地管理。该系统已经在交 通银行信用卡中心得以实施,投入使用。1.2交行信用卡中心自动信用卡额度管理的不足随着交通银行信用卡中心信用卡发卡量的持续扩大,信用卡业务的不断展 开,信用卡客户对于信用卡服务的要求不断提高等原因,导致交通银行信用卡中 心信用卡额度管理方面所存在的不足也逐渐显现出来。目前交通银行信用卡中心 的信用卡额度管理系统所存在的问题如下。1、不能根据生命周期进行自动管理一直以来,信用卡额度管理都表现为一种静态管理,主要着重于审核客户申 请信用卡时所填写的基本信息,这种额度管理工作主要处于客户生命周期的审批 客户期,而客户关系维护期的额度管理工作做的不多。交通银行信用卡
19、中心的动 态额度管理基本上还处于手工管理、批量处理阶段。每隔半年或一年,风险部门 会根据客户风险评估模型计算客户评分,确认批量的额度调整策略,然后提交 I T部门从现有的客户中抽取符合调额条件的客户,批量调整其信用额度。这样 的处理方式间隔时间较长,横跨了 2个部门,环节较多,操作风险较大。从流程 控制的角度来看,调额的操作属于一次性的操作,没有后续的调额效果的跟踪和 调查,没有反馈信息,无法评估额度调整策略的优劣,更加谈不上风险控制了。在提取调额的客户时,由于建模使用的评估参数有一定的局限性,没有考虑到信 用卡客户的生命周期概念,因此不能根据生命周期对客户额度进行管理。2、响应时效长如果遇到
20、客户发起的调整额度请求,从客户打电话到交通银行信用卡中心的 客服中心申请调高额度,到得到发卡行的反馈信息,得知可以调高信用额度或不 满足调额条件不能调高信用额度,通常都需要2到3天的时间。由于客户的调额 属于后台手工操作,前台客服无法操作,不能快速响应客户需求。当今社会,由 于工作需要或者旅游出国的人越来越多,类似这样临时性的调高额度的需求也越 来越多。能不能快速响应客户的需求,这是交通银行信用卡中心服务质量的一种 基r行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言体现,也是巩固客户忠诚度、增强产品口碑和市场竞争力的一种强有力的方法。3、缺乏反馈机制,无法实施全面风睑管理随着金融危机的到来,中
21、国的信用卡行业出现了新特点,损失不再是由单一 风险所造成,而是由信用风险和市场风险等联合组成。因此,交通银行信用卡 中心迫切地需要一种动态的额度管理方法来对客户信用额度进行全面管理。表现 的形式之一就是对于现有客户,不断获得其消费,还款等信息,动态跟踪客户表 现,并以此为依据来管理客户信用卡额度。可是,额度调整策略的效果如何、给 哪些客户调额能够促进用卡消费、带给发卡行多少收益、避免了多少损失,这些 问题,现有的额度管理系统却不能够回答。交通银行信用卡中心的现有的额度管 理系统缺乏这方面的反馈机制。因为,这些反馈分析不仅仅只涉及到风险监控的 范畴,还涉及到巴塞尔11协议要求的预期损失预测和资本
22、核算。只有通过有效的 反馈,额度管理系统才能精确的判断当前的额度政策是否合理,是否有需要进行 微调,为交通银行信用卡中心制定额度政策提供决策依据。从以上的分析可以看出,交通银行信用卡中心现有的信用卡额度管理系统有 着各种问题,这些问题集中体现额度管理手工批量处理,自动化程度不高;与客 户缺少必要的交互:响应时间较长,缺少调额后期的动态的追踪分析。在讲究精 细化管理的今天,额度管理不再仅仅是一刀切的工作了,它有着更高的要求。根 据客户价值管理的理念,银行的资源是有限的,应该向给银行带来利润的客户倾 斜回。将优质客户、普通客户和高风险客户区分开,利用客户分群的方法,针对 不同群的客户实施不同的额度
23、政策,有的鼓励,有的限制,这不仅是更高的额度 管理水平的体现,同时也是自身竞争力的提高。1.3 本文的主要内容论文从信用卡额度管理系统的现状、存在的问题来论述构建信用卡额度自动 管理系统的必要性。信用卡额度自动管理系统在技术选型上综合考虑了交通银行 信用卡各个生产系统的特点和实际业务需求,选择SO A(Service O riented Architecture)作为系统框架设计,基于Log istic回归算法的客户行为评分模型 作为系统的核心技术。在SO A架构风格中,自动信用卡额度管理系统将额度管理 中的高阶业务元素(服务、流程、管理等)抽象出来,进行水平整合(将客户、额度信息、调额应用和
24、流程管理端到端地动态整合起来)。Log istic回归算法 作为一种成熟的应用广泛的建模方法,服从随机效用理论,以其简单通用、适合 于处理随即概率问题等显著特点,奠定了它作为信用卡评分模型构建方法之一的 地位。利用Log istic回归算法建立的客户行为评分模型,对于信用卡进行精细 4基于行为评分的自动信用卡额度管理系统设计第一章引言化的生命周期管理、优化额度调整策略、平衡信用卡风险与收益有着重要的作用。在关键技术介绍的基础上,论文讨论了自动信用卡额度管理系统的主要功能 和核心流程,并通过技术选型,采用了 SO A体系结构作为系统框架设计。围绕客 户行为评分这个关键技术在自动信用卡额度管理系统
25、中的应用,首先重点分析了 Linkag e数据处理子系统如何实现信用卡客户行为评分:利用数据仓库技术实现 各个主机系统数据集成,计算信用卡利润并用于成本分摊,将利润因子加入到客 户行为评分模型的建立中,运用Log istic回归算法实现信用卡客户行为评分模 型,并对客户进行分群;为每个客户群确定个性化的额度调整方案;将客户行为 评分数据导入T RI AD额度管理子系统,利用T RI AD客户管理系统中的额度管理 模块,实现日常额度管理工作;基于协同进化原理的冠军/挑战者机制来实现额 度管理策略的智能进化设计;最后利用报表分析子系统来对日常额度管理和额度 调整策略的实施进行追踪和分析;最终实现一
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