JR∕T 0016-2014 期货交易数据交换协议(金融).pdf
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1、ICS 03.060 A 11 备案号 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 00162014 代替 JR/0016-2004 期货交易数据交换协议 Futures trading data exchange protocol 2014 - 12 - 26 发布 2014 - 12 - 26 实施中国证券监督管理委员会 发 布 JR/T 00162014 I 目 次 前言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 3.1 有关期货的术语 . 1 3.2 有关交易的术语 . 2 3.3 有关报单的术语 . 4 4 体系结构 .
2、 5 4.1 要求 . 5 4.2 通讯模式 . 5 4.3 通讯模式举例 . 6 4.4 通讯模式和数据流 . 10 5 报文格式 . 11 5.1 FTD 报文. 11 5.2 FTDC 报文. 13 5.3 主要业务运作机制 . 15 5.4 关键数据的说明 . 19 5.5 报文清单 . 25 6 安全性要求 . 34 6.1 身份认证 . 34 6.2 传送加密 . 34 6.3 权限设置 . 34 7 可靠性保障 . 34 7.1 防单点故障 . 35 7.2 网络断路检测 . 35 7.3 断点恢复 . 35 7.4 防止重发乱序机制 . 35 8 扩展方式 . 35 附录 A(
3、规范性附录) 信息类型正文值. 37 附录 B(规范性附录) 衍生类型明细. 39 附录 C(规范性附录) 字段明细. 42 附录 D(规范性附录) 数据域内容清单. 49 附录 E(规范性附录) 报文内容清单. 68 JR/T 00162014 II 附录 F(规范性附录) FTD DTD 描述.74 附录 G(规范性附录) FTD XML 描述.78 JR/T 00162014 III 前 言 本标准依据 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。 本标准代替了期货交易数据交换协议(JR/T 0016-2004)。 本标准为期货交易数据交换协议 (JR/T 0016-2004)的修订版本,
4、与原文相比,主要有如下非编辑性修改: 增加了规范性引用文件; 在 3.1 章节增加了期权术语等的定义; 在 3.2 章节增加了权利金、执行价等术语的定义; 在 5.3 章节增加了报价、询价、期权行权等业务运作机制的描述; 在 5.4 章节中增加了报价、询价等关键数据的说明; 在 5.5 章节中增加了数据流回退的数据流管理报文及询价通知的广播模式报文; 规范性附录 A 中增加了报价、询价、期权行权和汇率查询等信息类型值; 规范性附录 B 中增加了询价方向和期权类型等衍生类型的定义; 规范性附录 C 中增加了汇率单位、外汇价格、报价编号等字段明细; 规范性附录 D 中增加了报价、询价、期权、汇率查
5、询等数据域,并在合约数据域中增加了权利金及基础商品乘数等字段明细; 规范性附录 E 中增加了报价、询价、期权、汇率查询及数据流回退等报文内容; 资料性附录 G 中增加报价、询价、期权、汇率查询及数据流回退等内容的 XML 描述 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)归口。 本标准起草单位:中国证券监督管理委员会信息中心、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国期货保证金监控中心。 本标准主要起草人:王博威、张昊、李小平、段其国、姚振峰、赵
6、鸿昊、武玉波、林琳、靳盛雪、张备战、陶进、郑永康、佘鹏飞。 期货交易数据交换协议(JR/T 0016-2004)的历次版本发布情况为: 期货交易数据交换协议(JR/T 0016-2004)2004年发布。 JR/T 00162014 IV JR/T 00162014 1 期货交易数据交换协议 1 范围 本标准规定了交易所、 会员单位之间进行交易数据交换时所采用的数据格式、 数据定义和数据内容;确立了该数据交换协议的体系结构、报文格式、数据字典、运作机制等内容。 本标准适用于交易所系统和会员系统之间进行交易所需的数据交换和通讯。 本标准也可以适用于交易所内部、会员内部、交易所之间或者会员之间的数
7、据交换和通讯。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T 2659 世界各国和地区名称代码 GB/T 12406 表示货币和资金的代码 GB/T 23696-2009 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 有关期货的术语 3.1.1 期货合约 futures contract 由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。本标准内有时简称为合约。 注:
8、除了价格、交易双方以外,期货合约的所有其他要素都已经确定了。 3.1.2 期货交易所 futures exchange 根据有关规定,进行期货合约交易的统一场所。 3.1.3 会员 member 在交易所进行期货交易、交割、结算和资金管理的基本单位。 注:交易所实行会员制管理,只有会员才有权在交易所直接从事期货交易。 3.1.4 交易员 trader 会员在某个交易所从事期货交易时的代表。 注:一个会员在一个交易所可以有若干个交易员,每个交易员的权限可能不完全相同。 3.1.5 JR/T 00162014 2 客户 client 进行期货交易的个人或者机构实体。 注:客户要从事期货交易,必须通
9、过有资格的会员进行,在会员公司开户,由会员代理客户从事期货交易。交易所对会员结算,会员对客户结算。一个客户可以通过该会员有报单权限的任何一个交易员进行报单申请。 3.1.6 投机 speculation 利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。 3.1.7 套期保值 hedge 买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险的交易行为。 3.1.8 期权合约 option contract 一方授予另一方一种权利,使买方有权(但无责任)以特定的价格在特定的时间内购买(买回)或出售(卖出)一
10、种金融资产的合同。在这个固定日期之后,这个期权就不再存在。 3.1.9 内在价值 intrinsic value 期权处于价内状态, 就称具有内在价值。 内在价值根据标的资产的市价与期权行权价之差计算得出。 3.1.10 时间价值 time value 这是权利金的组成部分,取决于期权距离到期的时间及标的价格的波动程度。 3.1.11 认购期权 call option 买卖双方之间签订的一项合同, 其中买方支付权利金获得权利而不是义务以敲定价格在到期日及之前来购买特定的标的资产。卖方获得权利金有义务按照买方选择行权的敲定价格交付或者出售标的资产。 3.1.12 认沽期权 put option
11、期权合同赋予持有者权利而不是义务在特定时间以敲定价格来出售特定数量的标的资产。 3.1.13 做市商 market maker 指金融市场上的一些独立的交易商,不断报出买价和卖价,接受投资者的交易指令,为投资者承担某一只证券或者期货合约的买进和卖出, 买卖双方不需要等待交易对手出现, 只要有做市商出面承担交易对手方即可达成交易。 3.2 有关交易的术语 3.2.1 报单 order 会员或客户对某期货合约的申买申卖委托请求。 注:报单有许多种类,每个报单还可以设置不同的属性,以限定其成交的方式。这些种类和属性的定义见 3.3。 3.2.2 成交 match 按交易所配对撮合原则完成的交易。 J
12、R/T 00162014 3 注:一个成交是针对买卖双方的,与两个报单相关。 3.2.3 成交行情 match quotation 由交易所发布的,让各个会员和客户了解目前合约成交情况的信息。 3.2.4 报单行情 order quotation 由交易所发布的,让各个会员和客户了解目前合约报单队列情况的信息。 3.2.5 交易状态 trade status 指交易所规定的对不同的交易方式进行区分的状态值。 注:各个交易所可以根据自己的需要,定义自己在不同时段的交易状态。目前的交易状态一般包括开盘集合竞价、连续交易、收盘集合竞价、暂停交易、停止交易等。 3.2.6 交易所系统 exchange
13、 system 由交易所提供的可以接收会员的各种业务请求,并发出适当的响应的计算机系统。 3.2.7 会员系统 member system 由会员提供的可以向交易所发出各种业务请求,并且能够恰当地解释所得到响应的计算机系统。 3.2.8 交易所端 exchange side 指本协议连接的两端中,属于交易所系统的一端。 3.2.9 会员端 member side 指本协议连接的两端中,属于会员系统的一端。 3.2.10 连续交易 continuous trade 指交易所提供的,在接收报单后,立即按照当前适当的价格进行成交的交易模式。 3.2.11 集合竞价 auction 指交易所提供的,
14、在接收报单后, 不立即进行交易, 而是在接收所有报单后, 根据总体的报单情况,按照最大成交量、最小剩余量原则确定了成交价格后,再完成成交的交易模式。 3.2.12 保证金 margin 客户按照规定标准交纳的,用于结算和保证履约的资金。 注:保证金的计算方式由清算机构决定。 3.2.13 熔断 fuse 在交易过程中,市场波动过大,满足某个特定条件时,执行某些特定操作以管理风险的业务过程。 注:这里的特定条件一般是指成交价格升高或降低超过特定的幅度。特定操作一般是指停止交易、暂停交易、重新进行集合竞价等。 3.2.14 权利金 premium 指买进期权合约所需支付的代价,可视为由期权的内在价
15、值及时间价值构成。 JR/T 00162014 4 3.2.15 执行价格 exerice price 又叫行权价或者行使价, 是期权合约中规定的期权持有者买或卖标的资产的价格。 行权价就是敲定价格。 3.3 有关报单的术语 3.3.1 限价报单 limited order 带有限定价格的报单。 注:只有在限定价格或更好价格时才执行。 3.3.2 市价报单 market order 不带有价格限定,按照市场中存在的最好的几个价格买入或者卖出的报单。 注:不能成交的部分将被取消。 3.3.3 止损市价报单 market stop order 在目前的市场价格达到指定的止损价格时,才会被激活,变成
16、市价报单的报单。 3.3.4 止损限价报单 limited stop order 在目前的市场价格达到指定的止损价格时,才会被激活,变成限价报单的报单。 3.3.5 市价转限价报单 market to limited order 按照市价报单的方式成交,但是其不能成交的部分保留在报单队列中,变成限价报单的报单。 3.3.6 最好价格报单 best price order 不带有价格限定,按照市场中存在的最好的一个价格买入或者卖出的报单。 注:不能成交的部分将被取消。 3.3.7 均价报单 average price order 限定了最终成交的平均价格的报单。 注:交易所系统将尝试从市场上最好
17、价格开始来满足报单的全部数量,直到全部成交、找不到对手方或者成交的平均价已经达到限定的均价,再做一个成交则均价的限制就不能满足。剩余未成交部分将被取消。 3.3.8 即时全部成交 fill or kill 表示要求立即全部成交,否则就全部取消的报单属性。 3.3.9 即时部分成交 fill and kill 表示要求立即成交,对于无法满足的部分予以取消的报单属性。 3.3.10 当日有效 good for day 表示只在当日的交易时段有效,一旦当前交易时段结束,自动取消的报单属性。 3.3.11 取消前有效 good till cancel JR/T 00162014 5 表示将一直有效,直
18、到交易员取消这个报单,或者该合约本身到期的报单属性。 3.3.12 指定日期前有效 good till date 表示将一直有效,直到指定日期、交易员取消这个报单,或者该合约本身到期的报单属性。 3.3.13 最小成交量 minimum volume 表示要求满足成交量达到这个最小成交量,否则就取消的报单属性。 注:本章定义的所有术语都是针对期货交易的,不包含技术名词,以及本标准自己使用的名词。这些名词的使用,如果可能会产生歧义,都将在本标准中使用时专门进行定义或区分。 4 体系结构 4.1 要求 本标准的体系结构应建立在一个可靠的、有连接的、基于流的广域网络协议的基础之上。该广域网络协议应当
19、: 具备点对点的寻址能力 能够进行连接和断开操作 能够有序地进行信息内容的传送 具有透明的流分割传送机制 具有这些特征的广域网络协议包括但是不限于TCP/IP、X.25、ATM。本标准也可以基于具有某些安全特性的可靠连接之上,例如SSL(Secure Socket Layer)等。 4.2 通讯模式 FTD 中的所有通讯都会基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是说明通讯双方协同工作的方式。FTD 涉及的通讯模式共有三种: 对话通讯模式 私有通讯模式 广播通讯模式 对话通讯模式是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理,并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器
20、模式相同。 私有通讯模式是指交易所端主动向某个特定的会员发出的信息。例如成交回报等。 广播通讯模式是指交易所端主动向市场中的所有会员都发出相同的信息。例如市场公告、行情等。 通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。 也就是说, 一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文, 一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。 通讯模式与连接的关系应由各个交易所决定。 无论哪种通讯模式,其通讯过程都如图 1 所示: JR/T 00162014 6 会员系统交易所系统发送请求(如果在对话模式下)给出响应(如果在对话模式下)连接请求连接确认身份认证请求身份认证响应发出私有信息(如果在私有模式
21、下)发出市场公告(如果在广播模式下)断开请求断开确认 图1 各通讯模式的工作过程(以会员交易所间通讯为例) 也就是说,无论哪种通讯模式,都应先由会员系统向交易所系统发出连接请求,在得到连接确认后发出身份认证请求。会员系统得到正确的身份认证响应后,开始执行上述通讯模式中的报文传送。报文传送完成以后,一般也是由会员端发出断开请求,在得到交易所系统的断开确认响应后,才真正断开物理连接。 还有两种特殊的断开连接的情况如下: 网络发生故障时,直接发生断开连接 交易所根据实际情况, 要求所有的或者指定的交易员断开连接。 此时交易所系统将主动发出强制退出报文,然后主动断开物理连接 4.3 通讯模式举例 下面
22、用几个例子说明在网络连接中通讯模式的工作方法。 如果采用每种模式各自一个连接的方式,那么典型的对话模式连接通讯将如图2所示: JR/T 00162014 7 会员系统交易所系统连接请求身份认证请求发出委托发出查询断开请求连接确认身份认证响应委托确认查询响应断开确认 图2 对话模式连接举例(以会员交易所间通讯为例) 典型的私有模式连接通讯将如图3所示: JR/T 00162014 8 会员系统交易所系统连接请求身份认证请求断开请求连接确认身份认证响应成交回报断开确认 图3 私有模式连接举例(以会员交易所间通讯为例) 典型的广播模式连接通讯将如图4所示: JR/T 00162014 9 会员系统交
23、易所系统连接请求身份认证请求断开请求连接确认身份认证响应市场行情断开确认市场公告 图4 广播模式连接举例(以会员交易所间通讯为例) 如果在一个连接中同时运行三个模式,那么典型的混合模式连接通讯将如图5所示: JR/T 00162014 10 会员系统交易所系统连接请求身份认证请求发出委托(对话模式)成交回报(私有模式)断开请求连接确认身份认证响应委托确认(对话模式)市场行情(广播模式)断开确认 图5 混合模式连接举例(以会员交易所间通讯为例) 上述通讯模式的描述是针对将FTD协议使用在会员系统和交易所系统之间进行通讯的情况。如果该协议被使用在其他情况下,例如会员内部、交易所内部或者交易所之间,
24、那么这些通讯模式中的会员系统和交易所系统就相当于客户系统和服务器系统。 4.4 通讯模式和数据流 在本标准中需要区分的两个重要概念是通讯模式和数据流。 数据流表示的是一个单向或双向的, 连续的,没有重复和遗漏的数据报文的序列,它可以完成特定的功能。通讯模式是指一个数据流进行互动的工作模式。每个数据流应该对应一个通讯模式,但是一个通讯模式下可能有多个数据流。 一种最简单的使用方法是为上述每种通讯模式构造一种数据流,产生了对话流、私有流和广播流。也可以使用其他方法,在一个通讯模式下建立多种数据流,例如在对话通讯模式下建立两个流:交易流和查询流;在广播通讯模式下建立两个流,通知流和行情流。本标准只规
25、定各个报文工作在哪个通讯模式下,但是不规定具体的数据流划分方法,而是将这个划分方法留给各个交易所自行决定。 JR/T 00162014 11 不同的通信模式有着不同的数据流管理原则。 在使用对话模式时, 一个数据流就是一个连接的过程,在这个连接内将保障各个信息的完整性和有序性。但是,当连接断开后,重新连接将开始一个新的数据流,这个数据流和原来的数据流没有直接的关系。如果会员系统在提交报单以后,没有收到报单确认以前,连接被断开,会员端不能假设此报单已经被接收,也不能假设其没有被接收。再次连接后,即使该报单已经被接收,会员系统也不能在这个连接中收到该报单的确认信息。会员系统的解决办法有三种:可以进
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