JR∕T 0016-2014 期货交易数据交换协议(金融).pdf

ICS 03.060 A 11 备案号 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 00162014 代替 JR/0016-2004 期货交易数据交换协议 Futures trading data exchange protocol 2014 - 12 - 26 发布 2014 - 12 - 26 实施中国证券监督管理委员会 发 布 JR/T 00162014 I 目 次 前言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 3.1 有关期货的术语 . 1 3.2 有关交易的术语 . 2 3.3 有关报单的术语 . 4 4 体系结构 . 5 4.1 要求 . 5 4.2 通讯模式 . 5 4.3 通讯模式举例 . 6 4.4 通讯模式和数据流 . 10 5 报文格式 . 11 5.1 FTD 报文. 11 5.2 FTDC 报文. 13 5.3 主要业务运作机制 . 15 5.4 关键数据的说明 . 19 5.5 报文清单 . 25 6 安全性要求 . 34 6.1 身份认证 . 34 6.2 传送加密 . 34 6.3 权限设置 . 34 7 可靠性保障 . 34 7.1 防单点故障 . 35 7.2 网络断路检测 . 35 7.3 断点恢复 . 35 7.4 防止重发乱序机制 . 35 8 扩展方式 . 35 附录 A（规范性附录） 信息类型正文值. 37 附录 B（规范性附录） 衍生类型明细. 39 附录 C（规范性附录） 字段明细. 42 附录 D（规范性附录） 数据域内容清单. 49 附录 E（规范性附录） 报文内容清单. 68 JR/T 00162014 II 附录 F（规范性附录） FTD DTD 描述.74 附录 G（规范性附录） FTD XML 描述.78 JR/T 00162014 III 前 言 本标准依据 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。 本标准代替了期货交易数据交换协议（JR/T 0016-2004）。 本标准为期货交易数据交换协议 （JR/T 0016-2004）的修订版本，与原文相比，主要有如下非编辑性修改： 增加了规范性引用文件； 在 3.1 章节增加了期权术语等的定义； 在 3.2 章节增加了权利金、执行价等术语的定义； 在 5.3 章节增加了报价、询价、期权行权等业务运作机制的描述； 在 5.4 章节中增加了报价、询价等关键数据的说明； 在 5.5 章节中增加了数据流回退的数据流管理报文及询价通知的广播模式报文； 规范性附录 A 中增加了报价、询价、期权行权和汇率查询等信息类型值； 规范性附录 B 中增加了询价方向和期权类型等衍生类型的定义； 规范性附录 C 中增加了汇率单位、外汇价格、报价编号等字段明细； 规范性附录 D 中增加了报价、询价、期权、汇率查询等数据域，并在合约数据域中增加了权利金及基础商品乘数等字段明细； 规范性附录 E 中增加了报价、询价、期权、汇率查询及数据流回退等报文内容； 资料性附录 G 中增加报价、询价、期权、汇率查询及数据流回退等内容的 XML 描述 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）归口。 本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国期货保证金监控中心。 本标准主要起草人：王博威、张昊、李小平、段其国、姚振峰、赵鸿昊、武玉波、林琳、靳盛雪、张备战、陶进、郑永康、佘鹏飞。 期货交易数据交换协议（JR/T 0016-2004）的历次版本发布情况为: 期货交易数据交换协议（JR/T 0016-2004）2004年发布。 JR/T 00162014 IV JR/T 00162014 1 期货交易数据交换协议 1 范围 本标准规定了交易所、 会员单位之间进行交易数据交换时所采用的数据格式、 数据定义和数据内容；确立了该数据交换协议的体系结构、报文格式、数据字典、运作机制等内容。 本标准适用于交易所系统和会员系统之间进行交易所需的数据交换和通讯。 本标准也可以适用于交易所内部、会员内部、交易所之间或者会员之间的数据交换和通讯。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件 GB/T 2659 世界各国和地区名称代码 GB/T 12406 表示货币和资金的代码 GB/T 23696-2009 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 有关期货的术语 3.1.1 期货合约 futures contract 由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。本标准内有时简称为合约。 注：除了价格、交易双方以外，期货合约的所有其他要素都已经确定了。 3.1.2 期货交易所 futures exchange 根据有关规定，进行期货合约交易的统一场所。 3.1.3 会员 member 在交易所进行期货交易、交割、结算和资金管理的基本单位。 注：交易所实行会员制管理，只有会员才有权在交易所直接从事期货交易。 3.1.4 交易员 trader 会员在某个交易所从事期货交易时的代表。 注：一个会员在一个交易所可以有若干个交易员，每个交易员的权限可能不完全相同。 3.1.5 JR/T 00162014 2 客户 client 进行期货交易的个人或者机构实体。 注：客户要从事期货交易，必须通过有资格的会员进行，在会员公司开户，由会员代理客户从事期货交易。交易所对会员结算，会员对客户结算。一个客户可以通过该会员有报单权限的任何一个交易员进行报单申请。 3.1.6 投机 speculation 利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。 3.1.7 套期保值 hedge 买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险的交易行为。 3.1.8 期权合约 option contract 一方授予另一方一种权利，使买方有权（但无责任）以特定的价格在特定的时间内购买（买回）或出售（卖出）一种金融资产的合同。在这个固定日期之后，这个期权就不再存在。 3.1.9 内在价值 intrinsic value 期权处于价内状态， 就称具有内在价值。 内在价值根据标的资产的市价与期权行权价之差计算得出。 3.1.10 时间价值 time value 这是权利金的组成部分，取决于期权距离到期的时间及标的价格的波动程度。 3.1.11 认购期权 call option 买卖双方之间签订的一项合同， 其中买方支付权利金获得权利而不是义务以敲定价格在到期日及之前来购买特定的标的资产。卖方获得权利金有义务按照买方选择行权的敲定价格交付或者出售标的资产。 3.1.12 认沽期权 put option 期权合同赋予持有者权利而不是义务在特定时间以敲定价格来出售特定数量的标的资产。 3.1.13 做市商 market maker 指金融市场上的一些独立的交易商，不断报出买价和卖价，接受投资者的交易指令，为投资者承担某一只证券或者期货合约的买进和卖出， 买卖双方不需要等待交易对手出现， 只要有做市商出面承担交易对手方即可达成交易。 3.2 有关交易的术语 3.2.1 报单 order 会员或客户对某期货合约的申买申卖委托请求。 注：报单有许多种类，每个报单还可以设置不同的属性，以限定其成交的方式。这些种类和属性的定义见 3.3。 3.2.2 成交 match 按交易所配对撮合原则完成的交易。 JR/T 00162014 3 注：一个成交是针对买卖双方的，与两个报单相关。 3.2.3 成交行情 match quotation 由交易所发布的，让各个会员和客户了解目前合约成交情况的信息。 3.2.4 报单行情 order quotation 由交易所发布的，让各个会员和客户了解目前合约报单队列情况的信息。 3.2.5 交易状态 trade status 指交易所规定的对不同的交易方式进行区分的状态值。 注：各个交易所可以根据自己的需要，定义自己在不同时段的交易状态。目前的交易状态一般包括开盘集合竞价、连续交易、收盘集合竞价、暂停交易、停止交易等。 3.2.6 交易所系统 exchange system 由交易所提供的可以接收会员的各种业务请求，并发出适当的响应的计算机系统。 3.2.7 会员系统 member system 由会员提供的可以向交易所发出各种业务请求，并且能够恰当地解释所得到响应的计算机系统。 3.2.8 交易所端 exchange side 指本协议连接的两端中，属于交易所系统的一端。 3.2.9 会员端 member side 指本协议连接的两端中，属于会员系统的一端。 3.2.10 连续交易 continuous trade 指交易所提供的，在接收报单后，立即按照当前适当的价格进行成交的交易模式。 3.2.11 集合竞价 auction 指交易所提供的， 在接收报单后， 不立即进行交易， 而是在接收所有报单后， 根据总体的报单情况，按照最大成交量、最小剩余量原则确定了成交价格后，再完成成交的交易模式。 3.2.12 保证金 margin 客户按照规定标准交纳的，用于结算和保证履约的资金。 注：保证金的计算方式由清算机构决定。 3.2.13 熔断 fuse 在交易过程中，市场波动过大，满足某个特定条件时，执行某些特定操作以管理风险的业务过程。 注：这里的特定条件一般是指成交价格升高或降低超过特定的幅度。特定操作一般是指停止交易、暂停交易、重新进行集合竞价等。 3.2.14 权利金 premium 指买进期权合约所需支付的代价，可视为由期权的内在价值及时间价值构成。 JR/T 00162014 4 3.2.15 执行价格 exerice price 又叫行权价或者行使价， 是期权合约中规定的期权持有者买或卖标的资产的价格。 行权价就是敲定价格。 3.3 有关报单的术语 3.3.1 限价报单 limited order 带有限定价格的报单。 注：只有在限定价格或更好价格时才执行。 3.3.2 市价报单 market order 不带有价格限定，按照市场中存在的最好的几个价格买入或者卖出的报单。 注：不能成交的部分将被取消。 3.3.3 止损市价报单 market stop order 在目前的市场价格达到指定的止损价格时，才会被激活，变成市价报单的报单。 3.3.4 止损限价报单 limited stop order 在目前的市场价格达到指定的止损价格时，才会被激活，变成限价报单的报单。 3.3.5 市价转限价报单 market to limited order 按照市价报单的方式成交，但是其不能成交的部分保留在报单队列中，变成限价报单的报单。 3.3.6 最好价格报单 best price order 不带有价格限定，按照市场中存在的最好的一个价格买入或者卖出的报单。 注：不能成交的部分将被取消。 3.3.7 均价报单 average price order 限定了最终成交的平均价格的报单。 注：交易所系统将尝试从市场上最好价格开始来满足报单的全部数量，直到全部成交、找不到对手方或者成交的平均价已经达到限定的均价，再做一个成交则均价的限制就不能满足。剩余未成交部分将被取消。 3.3.8 即时全部成交 fill or kill 表示要求立即全部成交，否则就全部取消的报单属性。 3.3.9 即时部分成交 fill and kill 表示要求立即成交，对于无法满足的部分予以取消的报单属性。 3.3.10 当日有效 good for day 表示只在当日的交易时段有效，一旦当前交易时段结束，自动取消的报单属性。 3.3.11 取消前有效 good till cancel JR/T 00162014 5 表示将一直有效，直到交易员取消这个报单，或者该合约本身到期的报单属性。 3.3.12 指定日期前有效 good till date 表示将一直有效，直到指定日期、交易员取消这个报单，或者该合约本身到期的报单属性。 3.3.13 最小成交量 minimum volume 表示要求满足成交量达到这个最小成交量，否则就取消的报单属性。 注：本章定义的所有术语都是针对期货交易的，不包含技术名词，以及本标准自己使用的名词。这些名词的使用，如果可能会产生歧义，都将在本标准中使用时专门进行定义或区分。 4 体系结构 4.1 要求 本标准的体系结构应建立在一个可靠的、有连接的、基于流的广域网络协议的基础之上。该广域网络协议应当： 具备点对点的寻址能力 能够进行连接和断开操作 能够有序地进行信息内容的传送 具有透明的流分割传送机制 具有这些特征的广域网络协议包括但是不限于TCP/IP、X.25、ATM。本标准也可以基于具有某些安全特性的可靠连接之上，例如SSL（Secure Socket Layer）等。 4.2 通讯模式 FTD 中的所有通讯都会基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是说明通讯双方协同工作的方式。FTD 涉及的通讯模式共有三种： 对话通讯模式 私有通讯模式 广播通讯模式 对话通讯模式是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。 私有通讯模式是指交易所端主动向某个特定的会员发出的信息。例如成交回报等。 广播通讯模式是指交易所端主动向市场中的所有会员都发出相同的信息。例如市场公告、行情等。 通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。 也就是说， 一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文， 一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。 通讯模式与连接的关系应由各个交易所决定。 无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图 1 所示： JR/T 00162014 6 会员系统交易所系统发送请求(如果在对话模式下)给出响应(如果在对话模式下)连接请求连接确认身份认证请求身份认证响应发出私有信息(如果在私有模式下)发出市场公告(如果在广播模式下)断开请求断开确认 图1 各通讯模式的工作过程(以会员交易所间通讯为例) 也就是说，无论哪种通讯模式，都应先由会员系统向交易所系统发出连接请求，在得到连接确认后发出身份认证请求。会员系统得到正确的身份认证响应后，开始执行上述通讯模式中的报文传送。报文传送完成以后，一般也是由会员端发出断开请求，在得到交易所系统的断开确认响应后，才真正断开物理连接。 还有两种特殊的断开连接的情况如下： 网络发生故障时，直接发生断开连接 交易所根据实际情况， 要求所有的或者指定的交易员断开连接。 此时交易所系统将主动发出强制退出报文，然后主动断开物理连接 4.3 通讯模式举例 下面用几个例子说明在网络连接中通讯模式的工作方法。 如果采用每种模式各自一个连接的方式，那么典型的对话模式连接通讯将如图2所示： JR/T 00162014 7 会员系统交易所系统连接请求身份认证请求发出委托发出查询断开请求连接确认身份认证响应委托确认查询响应断开确认 图2 对话模式连接举例(以会员交易所间通讯为例) 典型的私有模式连接通讯将如图3所示： JR/T 00162014 8 会员系统交易所系统连接请求身份认证请求断开请求连接确认身份认证响应成交回报断开确认 图3 私有模式连接举例(以会员交易所间通讯为例) 典型的广播模式连接通讯将如图4所示： JR/T 00162014 9 会员系统交易所系统连接请求身份认证请求断开请求连接确认身份认证响应市场行情断开确认市场公告 图4 广播模式连接举例(以会员交易所间通讯为例) 如果在一个连接中同时运行三个模式，那么典型的混合模式连接通讯将如图5所示： JR/T 00162014 10 会员系统交易所系统连接请求身份认证请求发出委托(对话模式)成交回报(私有模式)断开请求连接确认身份认证响应委托确认(对话模式)市场行情(广播模式)断开确认 图5 混合模式连接举例(以会员交易所间通讯为例) 上述通讯模式的描述是针对将FTD协议使用在会员系统和交易所系统之间进行通讯的情况。如果该协议被使用在其他情况下，例如会员内部、交易所内部或者交易所之间，那么这些通讯模式中的会员系统和交易所系统就相当于客户系统和服务器系统。 4.4 通讯模式和数据流 在本标准中需要区分的两个重要概念是通讯模式和数据流。 数据流表示的是一个单向或双向的， 连续的，没有重复和遗漏的数据报文的序列，它可以完成特定的功能。通讯模式是指一个数据流进行互动的工作模式。每个数据流应该对应一个通讯模式，但是一个通讯模式下可能有多个数据流。 一种最简单的使用方法是为上述每种通讯模式构造一种数据流，产生了对话流、私有流和广播流。也可以使用其他方法，在一个通讯模式下建立多种数据流，例如在对话通讯模式下建立两个流：交易流和查询流；在广播通讯模式下建立两个流，通知流和行情流。本标准只规定各个报文工作在哪个通讯模式下，但是不规定具体的数据流划分方法，而是将这个划分方法留给各个交易所自行决定。 JR/T 00162014 11 不同的通信模式有着不同的数据流管理原则。 在使用对话模式时， 一个数据流就是一个连接的过程，在这个连接内将保障各个信息的完整性和有序性。但是，当连接断开后，重新连接将开始一个新的数据流，这个数据流和原来的数据流没有直接的关系。如果会员系统在提交报单以后，没有收到报单确认以前，连接被断开，会员端不能假设此报单已经被接收，也不能假设其没有被接收。再次连接后，即使该报单已经被接收，会员系统也不能在这个连接中收到该报单的确认信息。会员系统的解决办法有三种：可以进行一次查询；或者使用相同的本地报单单号再次提交该报单，因为如果该报单已经被接收，那么交易所系统会返回一个重复报单的信息； 另一种方法是利用在私有模式中的报单确认信息， 确定交易所系统是否已经收到报单。 对于私有模式和广播模式，一个数据流对应在一个交易时段内（一般为一个交易日）的完成某项功能的所有连接。也就是说，会员在重新连接时，会从上次断开连接的地方继续接收下去，而不会从头开始，除非会员强制指定。每个会员或者交易员都有自己的私有模式数据流，该会员或交易员只能接收自己私有模式下的信息。交易所的每个市场会有一个广播模式的数据流，如果交易所只有一个市场，或者交易所不区分多个市场的概念，那么整个系统就只有一个广播模式的数据流。 5 报文格式 5.1 FTD 报文 FTD报文由报头、扩充报头和信息正文三个部分组成。如图6所示。报头描述数据报文的整体信息；扩充报头提供链路管理功能；信息正文是具体的各个域的内容。 FTD报头（4字节）FTD扩充报头（可选，最多127字节）FTD信息正文（可选，最多4096字节） 图6 FTD 报文结构 5.1.1 FTD 报头 FTD报头由四个字节组成，如图7所示： 字节0字节1字节2字节3报文类型扩充长度信息正文长度 图7 FTD 报头结构 报文类型，见表 1 扩充长度：扩充报头字节长度。如果扩充长度等于 0，代表没有扩充报头，紧跟在报头后面的是信息正文 信息正文长度：整个报文中信息正文的字节长度。采用网络顺序，前一字节是高位字节，后一字节是低位字节。如果信息正文长度等于 0，代表此报文没有信息正文，是链路管理报文。注意：信息正文长度不包括报头和扩充报头的长度 JR/T 00162014 12 表1 FTD 报文类型表 报文类型 报文类型 数值 数值 描述 描述 FTDTypeNone 0 x00 此报文不具有任何意义，一般用于心跳。 FTDTypeFTDC 0 x01 信息正文中是正常的域数据内容。 FTDTypeCompressed 0 x02 信息正文中包括的是压缩数据，解压缩后再处理。 注：交易所系统和会员系统在收到非上述报文类型的报文时，可以将其丢弃，不做任何处理。 由于回送给会员的响应信息可能非常多（例如查询命令），为了节约网络传送带宽，交易所服务器可以把一个或多个FTD数据报文压缩后存放在另一个FTD信息正文中， 会员系统在接收后， 应当将其解压缩后作为一个或多个普通的FTD报文处理。 5.1.2 FTD 扩充报头 扩充报头最长127个字节，由一系列的按照图8规定的标记组成。 字节0字节1字节2，.标记类型标记长度数据（按照标记长度指定） 图8 FTD 扩充报头标记结构 标记类型及其内容描述的定义见表2。如果没有标记数据，则标记长度等于0。 表2 标记类型说明 标记类型 标记类型 数值 数值 长度 长度 描述 描述 FTDTagNone 0 x00 0 丢弃不处理此标记。 FTDTagDatetime 0 x01 4 时间戳。Unix 格式时间 HHMMSS，网络序。 FTDTagCompressMethod 0 x02 1 信息正文压缩方法。现在只支持一种压缩方法。0 表示没有压缩；1 表示 LZ 压缩。 FTDTagSessionState 0 x03 1 发送端状态。 0：未知状态；1：未登录；2：已登录，但在同步数据；3：同步状态。 FTDTagKeepAlive 0 x04 0 发送端发送心跳信息，表示还在正常工作。 FTDTagTradedate 0 x05 4 交易所当前交易日日期。Unix 格式时间 YYYYMMDD，网络序。 FTDTagTarget 0 x06 2 说明报文的目标，使用两个字母，表示目标的交易所。如果要发送的目标就是接收方所处于的交易所，那么就不需要使用此项 由于系统功能的扩展，交易所可以增加扩充标记的类型。会员端系统如果接收到无法识别的标记，只需将其简单丢弃，不做其他处理。 5.1.3 FTD 信息正文 FTD信息正文可能是以下两种内容： 未压缩过的 FTDC 报文 压缩后的 FTDC 报文 FTD 信息正文的长度由 FTD 报头中的信息正文长度字段确定。 JR/T 00162014 13 5.2 FTDC 报文 FTDC报文是FTD报文中的主要内容，它封装在FTD报文中，其结构如图9所示： FTD报头和扩充报头 =4字节 FTD信息正文 FTDC报头 16字节 FTDC信息正文 （数据域+数据域+） 图9 FTDC 报文结构 FTDC报文包括16个字节的FTDC报头和为数不等的数据域组成的FTDC信息正文。 整个FTDC报文长度不能超过4096字节（4K）。报文中所有传送的二进制数据全部采用网络序。 5.2.1 FTDC 报头 FTDC报头有16个字节，表示FTD信息正文的类型、长度等控制信息，长度与FTD报头中长度除去扩充报头和FTDC报头长度不一致时，说明报文格式错误，直接丢弃。其具体定义见表3。 表3 FTDC 报头说明 报头数据项报头数据项 名称名称 字节长度字节长度 描述描述 Version 版本号 1 二进制无符号整数。目前版本为 2 TransactionId（TID） FTD 信息正文类型 4 二进制无符号整数。 Chain 报文链 1 ASCII 码字符。 SequenceSeries 序列类别号 2 二进制无符号短整数。 SequenceNumber（SeqNo） 序列号 4 二进制无符号整数。 FieldCount 数据域数量 2 二进制无符号短整数。 FTDCContentLength FTDC 信息正文长度 2 二进制无符号短整数。以字节为单位。 5.2.1.1 信息正文类型 信息正文类型TID是二进制整数，表示信息正文的类型。这些类型的定义见附录A。 5.2.1.2 报文链 在一个报文中，可能需要放入多个数据域。特别是对于某些报文，数据域的个数是不确定的，例如许多查询响应报文，都有这样的情况。当域的数量充分多时，就会超过报文总长度的限制，也就是超过了4096个字节，本标准把这种报文称为长报文。一个长报文需要分割成多个报文发送。此时需要一种机制，让报文的接收方能够识别收到的报文是一个被分割成多块的长报文的一部分。因此，我们就使用了报文链的概念。报文链用于说明本报文是长报文中的哪一部分。一个长报文被分割成多个报文后，其序列号是相同的。具体的报文链定义见表4。 表4 报文链定义 报文链 报文链 描述 描述 S 报文链中只有单个 FTDC 报文。 F 报文链的第一个 FTDC 报文。 C 报文链的中间 FTDC 报文。 L 报文链的最后一个 FTDC 报文。 5.2.1.3 序列类别号和序列号 JR/T 00162014 14 序列类别号和序列号是用于保障交易所和会员之间信息的完整性和有序性而定义的两个字段。 使用这两个字段，应当达到如下最终效果： 一个数据流中任何发送方发出的信息， 如果发生遗漏， 那么接收方应当在收到其后面的信息时就能立即识别出信息遗漏。 此时， 接收方可以采取直接断开线路或者要求重发的措施 一个数据流中任何发送方发出的信息， 如果发生错序， 那么接收方应当在收到第 1 个错序的报文时就能立即识别信息错序。 此时， 接收方可以采取直接断开线路或者要求重发的措施 不同的数据流之间的报文顺序是各自独立，互不相关的 序列类别号表示了一个具体的数据流， 这个数据流使用某一种通讯模式， 也就是说这种通讯模式中的所有报文，无论上行还是下行，都应当使用这个序列类别号，但是不包括连接、登录和断开报文。在一个序列类别号下，一个方向的信息传送将用序列号进行编号，第 1 个报文的序列号为 1，后面的逐一增加。 对于对话模式，所有的请求由会员端发出，其序列类别号应设置为 0。完成登录后的第一个请求，其序列号为 1，其后逐一递增不能重复。交易所系统如果发现收到的序列号中有间歇，说明通讯或者应用程序本身出现故障， 将主动断开与会员的连接且不发送提示报文。 在此模式下， 序列号由会员端确定。交易所端在给出每个响应时，将使用收到请求的同一序列号。 对于广播模式，只有从交易所发出的信息，所以不存在上行信息序列号的问题。对于下行的数据，其序列类别号应当对所有会员都是相同的， 其取值范围是大于等于 1 的整数， 具体数值由各个交易所确定。交易所发给会员登录响应后的第 1 个广播报文，其序列号为 1，以后也逐一增加。 私有模式与广播模式基本相同， 但是其下行的序列类别号对于每个会员是不同的。 每个会员应当唯一对应一个私有模式的序列类别号， 对应方式由各个交易所自行决定。 其取值范围也是大于等于 1 的整数。 对于有关登录和断开的报文，无论是请求还是响应，其序列类别号和序列号一律为 0。 如果在一个连接中有多个通讯模式，各通讯模式也是各自遵守上述序列号规则。 在发生断路时，会员可以重新进行连接和登录。对于对话模式，原来的通讯不需要恢复，所以新的序列号重新从 1 开始。但是对于私有模式和广播模式，会员在重新进行连接和登录时，需要说明上次收到的该序列类别号对应的最后一个序列号， 这样交易所系统就可以从下一个序列号的地方继续发送后面的报文。 也就是说， 私有模式和广播模式的序列号在一个交易时段 （一般就是一个交易日） 内是唯一的，而对话模式的序列号只在一个连接内是唯一的。 5.2.1.4 数据域数量 FTDC 的信息正文包括顺序排列的数据域，数据域数量字段说明了本报文中数据域的多少。 5.2.1.5 FTDC 信息正文长度 FTDC信息正文长度字段表示FTDC信息正文的长度，不包括FTDC报头的16个字节。 5.2.2 FTDC 信息正文 FTDC信息正文由一系列的自我描述的数据域。数据域包括一个数据域编码（FieldId, FID），内容长度（FIDLength）和内容（DataItem）。其格式如表5所示： JR/T 00162014 15 表5 数据域格式 数据域项目数据域项目 字节长度字节长度 描述描述 FieldId（FID） 4 数据域标识。类型为二进制整数。 FieldLength（FIDLength） 2 内容字节长度， 不包括 FID 和 FIDLength。 网络序短整数。 DataItem FieldLength 内容 数据域分为基本数据域和补充数据域。基本数据域是必选的，补充数据域可以根据需要选用。 数据域中的内容是多个字段， 字段有必填字段和非必填字段。 所有未使用的字段应该用相应类型的初始化值填充。 在数据域中的所有字段，都有一个自己的类型。类型分为基本类型和衍生类型。目前支持的基本类型如表6所示： 表6 基本类型表 基本类型名 基本类型名 类型说明 类型说明 长度长度 精度精度 对齐 对齐 初始化初始化 FTDCharType 单字节类型 1 二进制 0 FTDFloatType 浮点数类型，ASCII 方式存放 a b 右对齐，前段用 0 补足，如果为负，第一位为- 0.0 FTDIntType 四字节整数类型 4 二进制，高位在前 0 FTDNumberType 整数类型，ASCII方式存放 a 右对齐，前段用 0 补足，如果为负，第一位为- 0 FTDStringType 字符串类型 a 左对齐，后段用空格补足 空格 FTDWordType 双字节整数类型 2 二进制，高位在前 0 所有的衍生类型都是某个基本类型的实例，这些衍生类型的定义见附录B。 所有使用这些基本类型和衍生类型定义的字段见附录C。 所有使用这些字段组合形成的数据域的定义见附录D。 所有使用这些数据域组合形成的报文的定义见附录E。 5.3 主要业务运作机制 5.3.1 连接管理机制 5.3.1.1 登录机制 本标准是基于有连接的通讯机制上的。 一个连接上可能有多个数据流。 会员系统首先需要连接到交易所的系统，然后针对每个数据流，分别登录。也就是说，在交易员登录请求 ReqUserLogin 报文中，需要说明要登录的数据流名称。 目前已经定义的数据流名称依赖于每个通讯模式一个数据流的假设。 如果交易所定义其他数据流，则需要扩展这个数据流名称。 在通过认证后，交易所将和会员在这个连接中使用此数据流通讯。在一个连接中，可以进行多次登录请求， 如果这些登录请求申请的是不同的数据流， 那么这个连接就可以提供多个数据流的信息和服务；如果这些登录请求申请的是相同的数据流， 那么不影响这个连接提供的信息和服务。 一个连接中存在的多个数据流应该是给同一个会员的。 对于私有模式和广播模式，如果交易员端曾经收到过该交易时段的部分信息，那么就需要同时在ReqUserLogin 报文中给出发送信息起始说明域 DisseminationstartField， 用于通知交易所从哪个信息开始继续发送。这样就可以保障跨连接的数据流得到保持。 JR/T 00162014 16 5.3.1.2 登录退出机制 在会员使用交易员登录退出 ReqUserLogout 报文，退出登录时，也需要同样指定退出的是哪个数据流。即使退出了所有的数据流，也不一定会断开连接。在正常情况下，只有会员会主动断开连接。会员也可以不发送登录退出报文，直接断开连接，这会相当于自动退出所有的数据流。交易所希望断开连接时，可以选择先发送一个强制退出 ForceExit 报文，通知会员原因，然后断开连接，也可以直接断开。强制退出意味着所有的数据流全部断开。 5.3.1.3 心跳机制 在连接已经建立的情况下，如果任何一侧在相当长的时间内，没有需要向另一侧发送任何报文，那么应该定期发送心跳报文。心跳报文就是报文类型为 FTDTypeNone 的，不含有 FTDC 的 FTD 报文，而且在扩充报头内有 FTDTagKeepAlive 项。心跳间隔时间的长度将由交易所决定，或者利用登录报文中的字段进行协商决定。任何一侧，在更长的一段时间内，没有收到任何有意义的报文和心跳报文时，将可以直接断开连接，也就相当于退出了所有的数据流。 5.3.2 报单和成交机制 5.3.2.1 报单录入和成交的正常过程 报单录入和成交的正常过程将如下所示： a) 会员通过对话模式发出报单录入 ReqOrderInsert 报文 b) 交易所在确认此报文后，给予报单应答 RspOrderInsert 报文 c) 交易所在私有模式中发出报单确认 OrderConfirmation 报文 d) 交易所在广播模式中发出增量报单行情 MarketOrderIncData 报文（这是可选步骤） e) 在发生成交后，交易所在私有模式中向双方分别发出单边成交回报 TradeInsertSingle 报文 f) 交易所在广播模式中发出增量成交行情 MarketMatchIncData 报文（这是可选步骤） 5.3.2.2 报单操作的正常过程 报单操作的正常过程将如下所示： a) 会员通过对话模式发出报单操作请求 ReqOrderAction 报文 b) 交易所在确认此报文后，给予报单操作应答 RspOrderAction 报文 c) 交易所在私有模式中发出报单确认 OrderConfirmation 报文 d) 交易所在广播模式中发出增量报单行情 MarketOrderIncData 报文（这是可选步骤） 5.3.2.3 立即执行的报单录入和成交过程 如果录入的报单是属于立即执行，不进行排队的，那么其报单录入和成交的正常过程将如下所示： a) 会员通过对话模式发出报单录入 ReqOrderInsert 报文 b) 交易所在确认此报文后，给予报单应答 RspOrderInsert 报文 c) 在发生成交后，交易所在私有模式中向双方分别发出单边成交回报 TradeInsertSingle 报文 d) 交易所在广播模式中发出增量成交行情 MarketMatchIncData 报文（这是可选步骤） e) 交易所在广播模式中发出增量报单行情 MarketOrderIncData 报文（这是可选步骤） f) 反复进行上述 3、4、5 三个步骤，直到无法成交为止 g) 交易所在私有模式中发出报单确认 OrderConfirmation 报文 5.3.2.4 报价录入的正常过程 JR/T 00162014 17 报价录入的正常过程将如下所示： a) 会员通过对话模式发出报价录入 ReqQuoteInsert 报文 b) 交易所在确认此报文后，给予报价应答 RspQuoteInsert 报文 c) 交易所在私有模式中发出报价确认 QuoteConfirmation 报文 d) 询价的正常过程 询价的正常过程将如下所示： a) 会员通过对话模式发出询价请求 ReqEnquireQuote 报文 b) 交易所在确认此报文后，给予询价应答 RspEnquireQuote 报文 c) 交易所在广播模式中发出询价通知 EnquireQuoteNotify 报文 5.3.2.5 期权执行宣告的正常过程 期权执行宣告的正常过程将如下所示： a) 会员通过对话模式发出期权执行宣告请求 ReqExecOrderInsert 报文 b) 交易所在确认此报文后，给予期权执行宣告应答 RspExecOrderInsert 报文 c) 交易所在私有模式中发出期权执行宣告回报 ExecOrder 报文 5.3.2.6 期权执行宣告操作的正常过程 期权执行宣告操作的正常过程将如下所示： a) 会员通过对话模式发出期权执行宣告操作请求 ReqExecOrderAction 报文 b) 交易所在确认此报文后，给予期权执行宣告操作应答 RspExecOrderAction 报文 c) 交易所在私有模式中发出期权执行宣告回报 ExecOrder 报文 5.3.3 行情机制 交易所提供的行情信息，可以分为多个层次。交易所可以自行决定提供哪些类型的行情。这些层次包括： 成交行情 报单行情 5.3.3.1 正常接收 5.3.3.1.1 成交行情 如果交易所提供成交行情，又有两种实现机制：完全成交行情机制和增量成交行情机制。