JR∕T 0145-2016 资本市场交易结算系统核心技术指标(金融).pdf
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1、ICS 03.060 A11 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 01452016 资本市场交易结算系统核心技术指标 Exchange trading system technical index 文稿版次选择 2016 - 07 - 20发布 2016 - 07 - 20实施 中国证券监督管理委员会 发 布JR/T 01452016 I 目 次 前言 . II 引言 . III 1 范围 . 1 2 术语和定义 . 1 3 性能指标 . 3 3.1 订单峰值吞吐速率 . 3 3.2 成交峰值吞吐速率 . 4 3.3 订单持续吞吐速率 . 5 3.4 成交持续吞
2、吐速率 . 5 3.5 订单处理延时 . 6 3.6 市价成交延时 . 7 3.7 基本行情频率 . 8 3.8 基本行情延时 . 9 4 容量指标 . 10 4.1 日订单处理容量 . 10 4.2 日成交处理容量 . 11 4.3 日开户处理能力 . 12 4.4 日证券过户处理能力 . 13 4.5 日结算处理能力 . 14 5 连续性指标 . 15 5.1 系统恢复时间 . 15 5.2 数据恢复时间 . 15 6 静态指标 . 16 6.1 概述 . 16 6.2 通用指标 . 16 6.3 证券类指标 . 16 6.4 期货类指标 . 16 7 功能指标 . 17 7.1 概述 .
3、 17 7.2 交易类指标 . 17 7.3 结算类指标 . 19 附录 A(规范性附录) 交易结算系统核心技术指标列表 . 20 JR/T 01452016 II 前 言 本标准依据GB/T 1.12009给出的起草规则编写。 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口。 本标准起草单位:中国证监会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、中国证券登记结算公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公
4、司、大连飞创信息技术有限公司。 本标准主要起草人:张野、刘铁斌、周云晖、孙宏伟、陈明忠、支晓繁、余峰、刘大海、强庆华、田江、王骞、朱立、曾海泉、杨盛波、薛利、段其国、范嵩、傅东海、陈嘉琦、张勇、颜挺进、孙永超。 JR/T 01452016 III 引 言 资本市场的发展和正常运转高度依赖资本市场核心机构的交易结算系统。 规范统一资本市场核心机构的交易结算系统核心技术指标, 有助于有效衡量市场核心机构信息系统建设水平和促进信息系统不断完善发展, 对于支持资本市场的改革创新和对外开放, 提升我国资本市场核心机构的竞争力具有十分重要的意义。 JR/T 01452016 1 资本市场交易结算系统核心技
5、术指标 1 范围 本标准规定了资本市场交易结算系统核心技术指标的术语和定义、性能指标、容量指标、连续性指标、静态指标和功能指标。 本标准适用于资本市场核心机构的交易结算系统。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 交易所 exchage market 供已发行的证券进行流通转让或者期货等衍生品合约买卖的场所。 注:包括上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、全国股份转让系统等。 2.2 登记结算机构 depository and clearing institution 为证券交易提供集中登记、存管与结算服务,不以营利
6、为目的的法人。 注:在中国证券市场指中国证券登记结算有限责任公司。 2.3 交易时间段 trading session 交易所核心交易系统接收会员的订单请求的时间段范围。 2.4 订单 order 会员通过自身系统向交易所核心交易系统发出的买卖请求。 2.5 订单确认 order confirmation 交易所接收到来自会员的订单请求后, 由交易所核心交易系统前置向会员系统返回已收到订单的确认消息。 2.6 订单回报 order reports 订单经过交易所核心交易系统处理后,由交易所用来通知会员订单处理结果的消息。 2.7 成交回报 trade reports JR/T 01452016
7、 2 订单经过交易所核心交易系统处理并产生成交时,交易所用来通知会员成交结果的消息。 2.8 订单类型 order type 交易系统接收的交易指令类型,一般有限价单、市价单、部分成交单等。 2.9 订单簿 order book 交易核心系统从委托前置接收订单后,为方便后续撮合而将订单进行有序组织的数据结构。 2.10 订单校验类型 order validation type 核心交易系统为保证订单有效对订单的重要属性进行校验,校验类型一般有资金校验、持仓校验、交易限制校验等。 2.11 分区撮合 multi matching engine 利用不同的交易逻辑处理核心,按照交易对象、类别和业务
8、进行分区且并行处理的一种方式。 2.12 基本行情 basic marketdata 交易系统向市场发布的合约行情信息,可以是N条合约的全量信息,也可以是N条合约增量信息。N为自然数。 2.13 基本行情档位 basic marketdata stall 按不同的交易方向和价格汇总订单数量后按指定顺序和范围揭示的买卖盘情况。 2.14 行情快照 marketdata snapshot 在交易系统内部或是向市场发送的某一时刻所有合约的行情信息。 2.15 交易系统前置 trading front system 部署于交易所侧、在交易系统处理主机和会员端报盘系统之间提供接入和路由服务的主机。 2.
9、16 交易系统 trading system 依照交易所交易规则设计实现的, 为资本市场提供证券、 期货、 期权等金融衍生品交易的信息系统。 2.17 核心交易系统 core trading system 交易系统中订单处理关键路径上的软件及硬件。 JR/T 01452016 3 2.18 市价订单 market order 客户委托会员按市场价格参与交易的订单。 3 性能指标 3.1 订单峰值吞吐速率 3.1.1 指标描述 订单峰值吞吐速率, 是指在给定的约束条件下, 交易系统后台全部处理分区每秒最多可接收并由交易系统后台返回订单回报的订单数量,单位:万笔/秒,该指标详情见附录A。 3.1.
10、2 约束条件 订单峰值吞吐速率测试准备阶段所涉及的约束条件见表1。 表1 约束条件 序号序号 名称名称 指标测试取值指标测试取值 1 交易时间段 集合竞价、连续竞价。 2 订单类型 普通限价订单。 3 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.1.3 测试流程 3.1.3.1 测试准备 测试准备包括以下三个方面: a) 测试数据:取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据(经字段脱敏,若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据),并调整测试数据满足表 1 约束条件 2 要求;测试数据中委托撤单比例、委托成交比比例以及委托错单比例,可根据各交易所实际交易情况设定相关比例; b) 测试环境:使用
11、仿真测试环境,力求和生产环境类似;测试时可用局域网代替广域网链路完成测试; c) 被测系统:开启资金检查和持仓检查、交易限制,满足表 1 约束条件 3 要求。 3.1.3.2 测试设计 订单峰值吞吐速率测试设计见表2。 表2 测试设计 序号序号 用例描述用例描述 1 在集合竞价阶段,测试订单峰值吞吐速率。 2 在连续竞价阶段,测试订单峰值吞吐速率。 3.1.3.3 测试执行 JR/T 01452016 4 下单时,分批次调整下单速率,找到系统可承受最大峰值压力速率点,每次持续30秒(下单开始起计时) 。 测试的下单速率是X万笔/秒, 30秒内接收到的订单回报是Y万笔, 如果 (X*30-Y)
12、/ (X*30)*100%3%则视为无效测试,则订单峰值吞吐速率=(Y/3)万笔/秒。 测试时,区分集合竞价阶段和连续竞价阶段,分别得出这两个阶段的订单峰值吞吐速率。 3.2 成交峰值吞吐速率 3.2.1 指标描述 成交峰值吞吐速率是指, 在给定的约束条件下, 交易系统后台全部处理分区每秒最多可产生的成交数量。单位:万笔/秒,彼此撮合的一对买单和卖单对应生成两笔成交,该指标详情见附录A。 3.2.2 约束条件 成交峰值吞吐速率测试准备阶段所涉及的约束条件见表3。 表3 约束条件 序号序号 名称名称 指标测试取值指标测试取值 1 交易时间段 集合竞价、连续竞价。 2 订单类型 普通限价订单。 3
13、 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.2.3 测试流程 3.2.3.1 测试准备 测试准备包括以下三个方面: a) 测试数据:取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据(经字段脱敏,若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据),并调整测试数据满足表 3 约束条件 2 要求; b) 测试环境:使用仿真测试环境,力求和生产环境类似;测试时可用局域网代替广域网链路完成测试; c) 被测系统:开启资金检查和持仓检查、交易限制,满足表 3 约束条件 3 要求。 3.2.3.2 测试设计 成交峰值吞吐速率测试设计见表4。 表4 测试设计 序号序号 用例描述用例描述 1 在集合竞价阶段,测试成交峰值
14、吞吐速率。 2 在连续竞价阶段,测试成交峰值吞吐速率。 3.2.3.3 测试执行 测试时,区分集合竞价阶段和连续竞价阶段,分别得出这两个阶段的成交峰值吞吐速率。 集合竞价阶段:在报单阶段结束前,保持最大订单峰值吞吐速率下单T秒(T为集合竞价申报最大时长),计算可成交笔数为X笔,计报单阶段结束时间为T1,在报单结束后,统计300秒内收到成交回报YJR/T 01452016 5 笔,计最后一笔成交回报时间T2,若T2-T1=300秒且(X-Y)/X)*100%=3%则视为有效测试,若大于3%则视为无效测试,则成交峰值吞吐速率等于Y万笔/(T2-T1)。 连续竞价阶段:通过分析准备的测试数据得出在3
15、0秒内可成交笔数为X笔,保持最大订单峰值吞吐速率下单30秒,统计30秒内接收到的成交回报Y笔,若(X-Y)/X)*100%3%则视为无效测试,则成交峰值吞吐速率等于(Y/30)万笔/秒。 3.3 订单持续吞吐速率 3.3.1 指标描述 订单持续吞吐速率, 指在连续竞价阶段, 交易系统后台全部处理分区持续可达到的每秒最多可接收并由交易系统后台返回订单回报、且订单处理延时不超过“订单处理延时”平均值的订单数量(万笔/秒),该指标详情见附录A。 3.3.2 约束条件 订单持续吞吐速率测试准备阶段所涉及的约束条件见表5。 表5 约束条件 序号序号 名称名称 指标测试取值指标测试取值 1 订单类型 普通
16、限价订单。 2 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.3.3 测试流程 3.3.3.1 测试准备 测试准备包括以下三个方面: a)测试数据:取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据(经字段脱敏,若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据),并调整测试数据满足表 5 约束条件 1 要求;b)测试环境:使用仿真测试环境,力求和生产环境类似;测试时可用局域网代替广域网链路完成测试;c)被测系统:开启资金检查和持仓检查、交易限制,满足表 5 约束条件 2 要求。3.3.3.2 测试设计 订单持续吞吐速率测试设计见表6。 表6 测试设计 序号序号 用例描述用例描述 1 在连续竞价阶段,测试订单持
17、续值吞吐速率。 3.3.3.3 测试执行 在连续竞价阶段,下单时,分批次调整下单速率,找到系统可承受最大持续压力速率点(精度:千笔/秒),每次持续30分钟。测试的下单速率是X万笔/秒,30分钟内接收到的订单回报是Y万笔,如果(X*1800-Y)/(X*1800)*100%=3%且所有订单处理延时仍然与平时基本保持一致, 不出现明显的堵单, 则视为有效测试,则订单持续吞吐速率等于Y万笔/1800秒。 JR/T 01452016 6 3.4 成交持续吞吐速率 3.4.1 指标描述 成交持续吞吐速率是指在连续竞价阶段下, 交易系统后台全部处理分区持续可达到的每秒最多可产生的成交数量。单位:万笔/秒,
18、彼此撮合的一对买单和卖单对应生成两笔成交,该指标详情见附录A。 3.4.2 约束条件 成交持续吞吐速率测试准备阶段所涉及的约束条件见表7。 表7 约束条件 序号序号 名称名称 指标测试取值指标测试取值 1 订单类型 普通限价订单。 2 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.4.3 测试流程 3.4.3.1 测试准备 测试准备包括以下三个方面: a) 测试数据:取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据(经字段脱敏,若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据),并调整测试数据满足表 7 约束条件 1 要求; b) 测试环境:使用仿真测试环境,力求和生产环境类似;测试时可用局域网代替广域网链
19、路完成测试; c) 被测系统:开启资金检查和持仓检查、交易限制,满足表 7 约束条件 2 要求。 3.4.3.2 测试设计 成交持续吞吐速率测试设计见表8。 表8 测试设计 序号序号 用例描述用例描述 1 在连续竞价阶段,测试成交持续吞吐速率。 3.4.3.3 测试执行 通过分析准备的测试数据,预计在30分钟内成交笔数为X笔,保持最大订单峰值吞吐速率下单30分钟,统计30分钟内接收到的成交回报Y笔,若(X-Y)/X)*100%=3%且不出现明显的堵单,则视为有效测试,则成交持续吞吐速率等于Y万笔/1800秒。 3.5 订单处理延时 3.5.1 指标描述 订单处理延时是指在连续竞价阶段,市场参与
20、者的订单进入交易所的前置,经过后台系统处理后,从交易所前置发送出此订单回报给参与者所经历的时延。单位:s(微秒),该指标详情见附录A。 对于某一笔订单,T1为订单到达交易所前置的时间,T2为订单经过交易所的后台系统处理后,由交易所前置返回订单回报的时间,则T2-T1为订单处理延时。 JR/T 01452016 7 订单处理延时的统计描述需同时使用平均值和概率分布直方图,平均值用来衡量时延的平均值大小,概率分布直方图用来衡量统计这批时延的波动大小。 3.5.2 约束条件 订单处理延时测试准备阶段所涉及的约束条件见表9。 表9 约束条件 序号序号 名称名称 指标测试取值指标测试取值 1 订单类型
21、普通限价订单。 2 订单簿初始状态 订单簿中订单数量为 0。 3 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.5.3 测试流程 3.5.3.1 测试准备 测试准备包括以下三个方面: a)测试数据:取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据(经字段脱敏,若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据),并调整测试数据满足表 9 约束条件 1 要求;b)测试环境:使用仿真测试环境,力求和生产环境类似;测试时可用局域网代替广域网链路完成测试;c)被测系统:开启资金检查和持仓检查、交易限制,满足表 9 约束条件 2、3 要求。3.5.3.2 测试设计 订单处理延时测试设计见表10。 表10 测试设计 序号
22、序号 用例描述用例描述 1 在连续竞价阶段,测试订单处理延时。 3.5.3.3 测试执行 在连续竞价阶段, 下单时使用订单峰值吞吐速率40%的速率, 同时准备一台测试机以每秒100笔速率伴随下单,下单持续30分钟。测试的下单速率是X万笔/秒,预计30分钟内接收到的订单回报是Y万笔,如果(X*1800-Y)/(X*1800)*100%=3%, 则视为有效测试, 每笔伴随测试机的订单都需要记录定义中提到的T1和T2,最终统计这批伴随下单的订单处理延时的平均值和概率分布直方图。 3.6 市价成交延时 3.6.1 指标描述 在连续竞价阶段,对于某一笔能立即成交的市价订单,T1是订单到达交易所前置的时刻
23、,T2是该笔市价订单产生的第一笔成交离开交易所前置的时刻,T2-T1 为市价成交延时。单位:s(微秒),该指标详情见附录A。 统计描述建议同时使用平均值和方差, 平均值用来衡量时延的平均值大小, 概率分布直方图用来衡量统计这批时延的波动大小。 JR/T 01452016 8 3.6.2 约束条件 市价成交延时测试准备阶段所涉及的约束条件见表11。 表11 约束条件 序号序号 名称名称 指标测试取值指标测试取值 1 订单类型 普通市价订单。 2 订单簿初始状态 订单簿中订单数量为 0。 3 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.6.3 测试流程 3.6.3.1 测试准备 测试准备包括以下
24、三个方面: a) 测试数据:为取用本机构最近三个月的实际生产订单流水数据(经字段脱敏,若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据),调整数据为只包括普通订单和市价订单,二者比例和分布维持实际生产数据不变; b) 测试环境:使用仿真测试环境,力求和生产环境类似;测试时可用局域网代替广域网链路完成测试; c) 被测系统:开启资金检查和持仓检查、交易限制,满足表 11 约束条件 2、3 要求。 3.6.3.2 测试设计 市价成交延时测试设计见表12。 表12 测试设计 序号序号 用例描述用例描述 1 在连续竞价阶段,测试市价成交延时。 3.6.3.3 测试执行 在连续竞价阶段, 下单时使用订单峰值吞吐
25、速率40%的速率, 同时准备一台测试机以每秒100笔速率伴随下单,下单持续30分钟。测试前预计可接收到的成交回报为X万笔,实际30分钟内接收到的订单回报是Y万笔,如果(X-Y)/X)*100%=3%,则视为有效测试,记录伴随测试机订单的每笔成交的T1和T2,最终统计这批伴随订单的订单处理延时的平均值和概率分布直方图。 3.7 基本行情频率 3.7.1 指标描述 基本行情频率是交易系统向外部市场以什么频率向外发布行情信息,该指标详情见附录A。 3.7.2 约束条件 基本行情频率测试准备阶段所涉及的约束条件见表13。 JR/T 01452016 9 表13 约束条件 序号序号 名称名称 指标测试取
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