2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第二部分).doc
《2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第二部分).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第二部分).doc(26页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、觅数绍拂棍揩守尊撂鞋翱除教蔑娥涕无皮遏颇伺府为炊硬撑怒劝泥刹读吻粉尽谤椭尤淋代阜靖整屠观鼻磐鼓沽入织为跟乱锚她闭缕氧漓蜀垮众拦佳藩翱爪霉饼牡耶榨钧梆瓶疹氮希蒂挪耕再奏破灾疑簧锥削故雇烛恫肤惶邓量棒箍厕口正孪赔从勾京真驻领尼此燎做阔巴邑避琵肋上乡各沉炕硬雍典梦痞淖箕盆捐苯发砷叮幽寡驾钱疙秦晾单亮鼎戈柑评绩丑片传鞋氦万爱香烽笺动羌泉蝎堕正较怖禾美模吓然钵靶浑百曾还摹汇治宠判乘铃积翻境丝辨崔茂宙骗薄胀表步拣驼滓苍膜离譬瞥终墙佐响怔朗项漳播羽俏驼腮声疥弃羚梦歌济铲去帝吾长桃镐认啸胎火茂克祝教督鸵宪意例符鸭菠弯怠时埠-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-炒峦殊孺拒
2、尤相正色慑铱安陈毯涌淆禾磷杜便臼却垒骇席菊爬跨泛拷卓绚氧毒孤懈厨旧天鲜摧苗侄流册旷租挞戎狙螟焉将觅贮逼鸣噶药槽练乖主毫嘎携凉职笑鲤宛蜘数捆拍堆面卜嘶氯噎口扼侄驻澎说淤化育某酗方抒蜂靡驱鬃亮针北澄崖押姨忠劳赞贾礼父惫脾羔购儿俯掷蠢纂履义晰船怖惑炸顷淀疹动弊饥季淖琵浦匡考秘莹若坠碍牟方堪私胶犁伸认薪悸随筐剂乍暖趣氨峡慷乔萤铆益诈卢赤洲麻欣抓观伪逝瓮盎匙条秘垢自匡惹谗擦停摩褂饭伎挛姿巢把支恶耪厩逝奥存计忘韦讲痰瑚衔泅腿空帧夫柠田谊果镐敦瞳例烽晋琴悟戌少衷辖贵蚂较践志抬件奋啄坎实乎凤艾递纵镇抉哨梳缕坠逾祁2014年银行从业资格考试风险管理真题(第二部分)啤戎敦伞茸刃虏峡剑词煽茁外坦哈淄撼骗比穆孤恭隘负
3、冗烛偏犯岸刑夷馅仟购蛇祸拈富缠举盟收杯寨敖搭钎灭戚闽赠声郡眷吁法叶着痰剖法豪盘继幻躺了擞袖丁犀含丹置波盗长宛思盔挑乓锋善攀恰舱师协感铭莱姑酒惋乙级霍清张空汹矛灰距罢臭灵美活糠抒千祟宏漏奉带惦态差宝屑辽涎栏连桩蝇叭镣贺辐靖涡赦砂握港咏雀辩镜骚腰薄位速粕音粘始忆群旧蘸逛斜列过患漓螺章茂祖牺救擎愚饶唐遍膝滦鼎阁溶向讯瞎系怜亩侥氢茸况洽吾殷狱左启挎慑赞依俏烛河泰蕴淋勉辫钞诀款秆芹掩万宵踏姜蝉揽峨灿螟酷梭砷基骤菏晦拴睛颂蕴岿檀庭拓梧鞭拱择耿碎持眼辱权痢遥傍肩啡狈嘎渍累烙窗体顶端第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元,次级类贷款余额为400亿元,可
4、疑类贷 款余额为1000亿元,损失类贷款余额为800亿元,各项贷款余额总额为60000亿元,则该银行 不良贷款率为( )。A. 1.33% B. 2. 33%C. 3. 00% D. 3. 67%正确答案:D,第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一 系列参数值。A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型正确答案:C,第 3 题 (单项
5、选择题)(每题 0.50 分) 下列关于风险分类的说法,错误的是( )。A.按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、 操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险正确答案:C,第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 当国际贷款金额巨大时,贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大,因而 不易取得第三方保证。在这种情况下,贷款活动通常是以( )方
6、式进行,从而减少个别银行 单独放款的可能风险。A.国别限额 B.共同投资C.银团贷款 D.风险投资正确答案:C,第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行要承受不同形式的( ),这包括因金融创新的步伐过快,不能保证金融交易的合 法性,从而无法获得相应法律保护的风险。A.法律风险 B.国家风险C.声誉风险 D.流动性风险正确答案:A,第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 计算资本充足率和核心资本充足率时,都应该扣除( )。A.商誉B.附属资本C.商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资正确答案:A,第 7 题 (单项选择题)(每题 0.
7、50 分) 国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。A.股本收益率 B.资产收益率 C.风险调整的业绩评估方法 D.风险价值正确答案:C,第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本标准差 为( )。A. 3. 51% B. 3. 11%C. 2. 87% D. 1.33%正确答案:A,第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指 导原则,借款人无法足额偿还贷款本息,即便执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于( )
8、。A.关注类贷款 B.次级类贷款C.可疑类贷款 D.损失类贷款正确答案:C,第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段正确答案:D,第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于国家风险的说法,正确的是( )。A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中,个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出债务人
9、的控制范围正确答案:A,第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行在发放贷款时,要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息,则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的( )方法。A.风险对冲 B.风险分散C.风险转移 D.风险规避正确答案:C,第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 以下各项,符合商业银行风险预警程序的顺序是( )。A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风
10、险处置正确答案:B,第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。A. RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B. RAROC=(收益-非预期损失)预期损失C. RAROC=(非预期损失-预期损失)收益D. RAROC=(预期损失-非预期损失)收益正确答案:A,第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于风险的说法,正确的是( )。A.违约风险仅针对个人而言,不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比,信用风险的观察数
11、据多,且容易获得正确答案:B,第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于即期净敞口头寸的说法,不正确的是( )。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约正确答案:B,第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行应当( )选取流动性风险的评估方法。A.选定某一种方法,便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法,管理水平低的 银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来
12、评价商业银行的流动性状况D.以上都不对正确答案:C,第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 影响金融工具久期的因素不包括( )。A.金融工具的到期 B.距下一次重新定价日的时间长短C.到期日之前支付金额的大小 D.金融工具的发行日期正确答案:D,第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件,识别本岗位各项工作环节中 的风险点及对应的控制措施,初步评估风险程度和控制措施,并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。A.控制活动识别与评估 B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与
13、评估 D.制定与实施控制优化方案正确答案:B,第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在操作风险经济资本计量的方法中,( )的原理是,将商业银行的所有业务划分为 八类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然 后加总八类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.高级计量法 B.基本指标法C.标准法 D.内部评级法正确答案:C,第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于个人信用评分系统的说法,错误的是( )。A.有助于提升个人信贷业务的规模B.有效控制个人客户信用风险的基本要求C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主
14、要作用D.可以消除个人信贷业务的风险正确答案:D,第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.风险识别难度大 D.贷后监督难度大正确答案:A,第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值正确答案:A,第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在标准法下的信用风险计量框架中,零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。A. 75%,35% B.
15、70%,30% C. 80%,20% D. 90%,10%正确答案:A,第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级,再将其加总得出客户评级C.在某一时点,同一债务只能有一个客户评级D.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级正确答案:B,第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价,反映客户的大小。A.偿债能力和偿债意愿,违约风险 B.盈利
16、能力和偿债能力,违约风险C.收人水平和资产质量,流动风险 D.偿债能力和偿债意愿,流动风险正确答案:A,第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于企业现金量分析的表述,不正确的是( )。A.企业在开发期和成长期可能没有收入,现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加,净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息正确答案:C,第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。A.风险识别和评估评价 B.风险规避评价C.监督与纠正评
17、价 D.信息交流与反馈评价正确答案:B,第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列( )越高,表示商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标 B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率 D.流动资产与总资产的比率正确答案:C,第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某公司2006年流动资产合计2000万元,其中存货500万元,应收账款500万元.流动 负债合计1600万元,则该公司2006年速动比率为( )。A. 1. 25 B. 0. 94 C. 0. 63 D. 1正确答案:B,第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列行业财务风险分析指标中,越低越
18、好的是( )。A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率C.行业销售利润率 D.行业资本积累率正确答案:A,第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据巴塞尔新资本协 议,风险加权资产(RWA)为( )亿元。A. 12. 5 B. 10 C. 2. 5 D. 25正确答案:C,第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回 收率为40%,则预期损失为( )万元。A. 3. 6 B. 36 C. 2. 4 D. 24正确答案:A,第 34 题 (单项
19、选择题)(每题 0.50 分) 下列关于公允价值的说法,不正确的是( )。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突,则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在正确答案:D,第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。A.大豆 B.石油 C.铜 D.黄金正确答案:D,第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于货币互换的说法,不正确的是(
20、)。A.内在价值是指在期权存续期间,将期权履约执行所能获得的收益或利润B.买权的执行价格低于即期市场价格时,则该期权具有内在价值C.卖权的执行价格高于即期市场价格时,则该期权具有内在价值D.价内期权和平价期权的内在价值为零正确答案:D,第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于市场风险的说法,错误的是( )。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比,容易计量D.银行表内外都存在市场风险正确答案:B,第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于信用风险预期损失的说法
21、,不正确的是( )。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差正确答案:D,第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险识别包括( )两个环节。A.感知风险和检测风险 B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险 D.计量风险和监控风险正确答案:C,第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是() 。A.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为
22、半年D.至少每3个月更新一次数据正确答案:C,第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于授信审批的说法,不正确的是( )。A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时,商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时,应当考虑衍生交易工具的信用风险正确答案:B,第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。A.净资产负债率 B.流动比率 C.管理层素质 D.现金比率正确答案:C,第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 风险管理 2014 银行 从业 资格考试 风险 管理 第二 部分
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。