银行金融衍生产品交易业务管理办法-模版.docx
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1、银行金融衍生产品交易业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强本行金融衍生产品交易业务管理,促进本行资金业务规范发展,完善本行资金业务管理体系,根据银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法、商业银行资本充足率管理办法的相关规定以及银行市场风险管理政策,制定本办法。 第二条 本办法所指金融衍生产品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权等。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。 第三条 根据不同的交易目的,本行开办的金融衍生产品交易业务分为两类:第一类为套期保值类衍生产品交易,指由本行主
2、动发起,为规避本行自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易;第二类为非套期保值类衍生产品交易,分为代客类和自营获利类衍生交易。代客类交易包括由客户发起,银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易;自营获利类衍生交易包括本行为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格,并按本行报价与其他市场参与者进行的做市交易,以及由本行主动发起,运用自有资金,根据对市场走势的判断,以获利为目的进行的自营交易。 本行对于两类衍生产品交易业务进行分类管理,针对各类业务风险特征的不同,分别制定相应的业务操作规程。 第四条 本行套期保值类衍生产品
3、交易应根据风险对冲需要,谨慎选择被套期工具和套期工具,明确套期关系,并在套期存续期间定期对套期有效性(风险对冲效果)进行评估。 此类交易需符合有关套期会计规定,并划入银行账户管理。 第五条 本行办理代客类衍生产品业务必须以客户自愿委托交易、自担交易风险为前提,不得向客户销售可能出现无限损失的裸卖空衍生产品,以及以衍生产品为基础资产或挂钩指标的再衍生产品。各分支机构开办代客衍生业务必须通过总行的培训考核并获得总行书面授权,并通过相关系统与总行逐笔实时平盘,不得保留任何敞口。各分支机构开办代客衍生产品交易业务要同时向分行所属地的监管部门及国家外汇管理局进行报备。总行统一进行代客交易的平盘交易、敞口
4、管理和风险控制,原则上不留有敞口头寸。若风险未完全对冲,或因市场流动性不足暂时不能平盘的以及因做市持有的被动敞口,应视同自营交易敞口,划入交易账户管理。 第六条 本行自营获利类交易的开展应与本行自身经营目标、资本实力和管理能力相一致,确保交易头寸控制在本行可以承受的风险范围之内。自营获利类衍生交易实行集中交易和敞口管理,执行严格的授权和限额管理,严格执行止损制度。此类交易划入交易账户管理。 第七条 本行负责从事套期保值类与非套期保值类衍生产品交易的交易人员不得相互兼任,以保持套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险管理、损益核算有效隔离。 第八条 本行建立衍生交易新产品审批制度,对新开
5、办的衍生产品和复杂结构性产品,应在业务开展前对该产品进行全面了解与风险评估,确保对该业务的风险管理及时有效,具备自身定价和风险计量能力,并获得有关部门同意,方可开展业务。 第二章 组织架构和部门分工 第九条 本行金融衍生产品交易业务总体风险水平和总量限额经董事会或其授权的董事会风险管理委员会审批通过后方可生效。本行衍生产品业务开展情况、风险管理制度和程序应定期提交董事会或其授权的董事会风险管理委员会进行审核,以确保其与本行的资本实力、管理水平相一致。 第十条 高级管理层在董事会审批通过的总体风险水平和衍生品业务总量限额内,审核批准各类限额,并确定交易部门的总体交易策略。 第十一条 总行金融市场
6、部作为全行套期保值类交易的唯一操作部门,负责执行相关资产管理条线所下达的套期保值类衍生产品交易委托。作为自营获利类衍生产品交易业务的唯一部门,负责根据年度衍生产品总体交易策略,制定具体的交易计划和方案,并在本行授权及限额管理框架内规范开展各类金融衍生业务,实施具体交易操作;作为全行代客衍生产品的设计、定价、交易平盘的唯一操作及管理部门,负责全行代客衍生产品方案设计、定价和对外平盘交易的具体实施。 第十二条 总行资产管理部门可以发起套期保值类交易需求,并委托金融市场部完成交易。 第十三条 总行授信审批部负责衍生产品交易业务相关交易对手和信用主体授信额度审批的组织实施工作。 第十四条 总行风险管理
7、部负责根据董事会和高级管理层的要求,制定金融衍生产品交易业务相关风险管理制度,审核套期保值类交易的套期有效性报告,推动业务部门完善衍生产品管理制度和操作规程,并进行风险审查;开展各类衍生产品交易的风险管理,具体实施风险计量、监测和限额管理;负责及时将风险计量和监测结果上报董事会和高级管理层;对于复杂结构性产品及新开展金融衍生产品交易业务,向董事会和高级管理层提供专门的风险建议。 第十五条 总行计划财务部负责制定衍生产品业务的会计核算办法。 第十六条 总行清算部门负责衍生产品业务的资金清算。 第十七条 总行审计稽核部负责对衍生产品交易、清算、风险控制、损益核算等方面进行全面独立的审核。 第十八条
8、 各分支机构根据总行代客衍生产品交易业务内控制度,制定必要的实施细则,在取得代客衍生产品业务授权后,负责组织辖内代客衍生产品业务的市场营销和客户管理。 第十九条 总行公司业务部、国际业务部和金融市场部负责组织全行代客衍生交易业务相关人员的业务培训,负责分支机构衍生品业务的资质考核,负责制定全行代客衍生产品业务市场营销计划并组织实施。 第二十条 本行从事衍生产品业务的人员,应具备以下条件: (一) 充分了解衍生产品交易业务相关法律法规和监管要求; (二) 遵守职业道德标准和工作守则; (三) 掌握所交易产品的特性,并能准确理解有关产品的市场情况; (四) 具备监管部门要求的从业资格; (五) 分
9、支机构从事代客衍生产品业务,其业务人员必须通过总行的衍生产品业务资质考核。 第三章 金融衍生产品交易规范文件 第二十一条 本章所指的金融衍生产品交易规范文件是指,在与交易对手开展业务之前所签署的业务规范文件,包括但不限于:国际掉期交易协会(International Swaps and Derivatives Association,即ISDA)制定的ISDA主协议、相关补充协议,中国银行间市场交易商协会(National Association of Financial Market Institutional Investors,即NAFMII)制定的NAFMII主协议、相关补充协议及附件
10、,在主协议框架下的交易确认书以及由本行金融市场部审核制定的银行代客衍生业务总协议书。 第二十二条 本行金融衍生产品交易规范文件应按照本行相关制度要求,做好审核、磋商、签署及管理工作。 第二十三条 对于衍生交易主协议及相关补充协议,必须由交易双方的有权人签字才生效。 第二十四条 衍生交易规范文件的修改与任何条款变更,遵照本办法第二十条至第二十二条的规定执行。 第二十五条 本行风险管理部会同金融市场部每年根据交易对手的情况,对涉及到的衍生产品交易规范文件及相应合同的效力、效果进行评估,并根据评估结果进行相应的修改工作。 第四章 授权与限额管理 第二十六条 本行衍生产品交易授权与限额采取自上而下、分
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