巴塞尔协议主要内容、优缺点.doc
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1、.巴塞尔协议主要内容 意义u 1988年:关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议(巴I)u 2004年:新资本协议(巴II) 2010年: 第三版巴塞尔协议(巴III巴塞尔资本协议概览核心内容1988年巴塞尔资本协议巴I核心内容是资本分类u 发展过程 1988年制定巴塞尔资本协议 1996年制定资本协议市场风险补充规定u 主要内容 资本构成 监管资本分为核心资本与附属资本 核心资本应占总资本的一半以上,即附属资本不能超过核心资本 风险权重计算标准 将银行资产按风险程度从小到大依次划分为“无风险”到“完全风险”五个级别,分别赋予0、10%、20%、50%、100%的风险权重 表外业务纳入资本监
2、管 资本充足率不得低于8% 资本/风险加权资产=8%巴I的主要进步与不足进步u 首次在全球建立统一的资本监管标准,促进银行业公平竞争u 引导银行审慎发展业务,适当控制杠杆程度 不足u 未全面覆盖各类风险,没有对银行面临的操作风险、流动性风险等予以考虑u 风险权重仅设为五档,过于简单,难以准确反映银行所面临的风险,未能与银行的内部风险计量充分挂钩u 区分OECD和非OECD成员国规定不同的资产风险权重,影响了资本要求的合理性u 1、容易导致银行过分强调资本充足的倾向,从而相应忽视银行业的盈利性及其他风险2004年巴塞尔新资本协议巴II以指标为核心的数量型监管模式正在逐步向以风险管理为核心的质量监
3、管模式过渡。最主要的特点则是 建立了有效资本监管的三大支柱 ,即 “最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”,巴II的主要进步与不足u 进步 构建了包含三大支柱的完整资本监管框架 更全面地反映风险 更敏感地反映风险性 激励银行提高风险管理水平u 不足 对资产证券化、交易业务、交易对手信用风险的资本计提不足 没有考虑流动性风险 伴随风险敏感性的提高,“顺周期性”问题凸显 缺乏宏观审慎监管视角,不能有效防范系统性风险2010年12月,巴塞尔委员会发布第三版巴塞尔协议第三版巴塞尔协议的主要内容u 微观审慎监管措施 明确资本定义,提高资本质量和水平 扩大风险覆盖范围(交易账户、资产证券化、交易对手
4、风险暴露的资本要求) 引入流动性监管标准u 宏观审慎监管措施 时间维度:缓解最低资本要求的顺周期性、逆周期资本缓冲 跨业维度:针对系统重要性机构的监管措施u 兼具宏观审慎与微观审慎监管目标 留存资本缓冲 杠杆率特点u 微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合 引入宏观审慎监管要素u 流动性监管与资本监管同等重要 建立全球统一的流动性监管标准,提出流动性覆盖率 (LCR)和净稳定融资比率(NSFR)两个流动性监管 指标 LCR=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量 NSFR=计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比 三大支柱修改u 危机暴露出第二版资本协议的缺陷 对资产证券化交易
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