经管类经济学科建设与计量经济学.pptx
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1、第一章第一章 绪论绪论关于绪论关于绪论课程教学大纲课程教学大纲计量经济学计量经济学经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用0.1 关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。学好绪论,可以说学好了课程的一半。参观一学好绪论,可以说学好了课程的一半。参观一个城市,先站在最高处俯瞰,然后走街串巷;个城市,先站在最高处俯瞰,然后走街串巷;了解一座建筑,先看模型,后走进每一个房间。了解一座建筑,先看模型,后走进每一个房间。各起一半作用。各起一半作用。绪论课的目的:了解课程的性质和在课程体系绪论课的目的:了解课程的性质和在课程体系中的地位;了解
2、课程完整的内容体系和将要讲中的地位;了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容;了解课程的重点和难点;了解课程授的内容;了解课程的重点和难点;了解课程的学习方法;介绍课程中不讲的但是必须了解的学习方法;介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。的课程内容。不必全懂,只需似懂非懂。不必全懂,只需似懂非懂。0.2 计量经济学计量经济学教学大纲教学大纲 课程课程 计量经济学计量经济学 课号:课号:10114513 10114513 学分:学分:3 3 课程性质:教育部规定核心课程课程性质:教育部规定核心课程 教师教师 主讲教师:主讲教师:办公地点:办公地点:电话:电话:E-mail:助教:助教:E-mai
3、l:课程说明课程说明 教学目的教学目的 经济学是一门科学,实证的方法,尤其是数经济学是一门科学,实证的方法,尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立实用的计量经济学应用模型。与方法,并能够建立实用的计量经济学应用模型。先修课程先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计。应用数理统计。教材及参考书教材及参考
4、书计量经济学(第计量经济学(第2 2版)版),李子奈、潘文卿,高等教育出版,李子奈、潘文卿,高等教育出版社,社,20052005年年计量经济学习题集计量经济学习题集,潘文卿、李子奈、高吉丽,高等教,潘文卿、李子奈、高吉丽,高等教育出版社,育出版社,20052005年年Basic EconometricsBasic Econometrics(fourth edition),Damodar N.(fourth edition),Damodar N.GujarratiGujarrati,20032003Introductory EconometricsIntroductory Econometric
5、s(2E),Jeffrey M.(2E),Jeffrey M.Woodldridge,2003Woodldridge,2003(英文改编版(英文改编版计量经济学导论计量经济学导论,已,已经由高等教育出版社经由高等教育出版社20052005年年4 4月出版月出版)高等计量经济学高等计量经济学,李子奈、叶阿忠,清华大学出版社,李子奈、叶阿忠,清华大学出版社,20002000年年计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用,李子奈,清华大学出版社,李子奈,清华大学出版社,19921992年年 课堂资料下载课堂资料下载 内容:补充资料、课件、数据集、教学基本要内容:补充资料、课件、数据集、教学基本要求、教
6、学大纲、复习要点等。求、教学大纲、复习要点等。路径:路径:见教材后附的学习卡,进入见教材后附的学习卡,进入http:/,登陆计量经济学课程虚拟课堂,登陆计量经济学课程虚拟课堂 教学讨论区教学讨论区见教材后附的学习卡,进入见教材后附的学习卡,进入http:/,登陆计量经济学课程虚拟登陆计量经济学课程虚拟课堂课堂 (6 6)课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排 (总课时:(总课时:4848学时,课内外周学时:学时,课内外周学时:3/63/6)第一章第一章 绪论绪论 3 3学时学时第二章第二章 经典单方程计量经济学模型:经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型一元线性回归模型 3 3学时学
7、时第三章第三章 经典单方程计量经济学模型:经典单方程计量经济学模型:多元线性回归模型多元线性回归模型 3 3学时学时第四章第四章 经典单方程计量经济学模型:经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型放宽基本假定的模型 6 6学时学时第五章第五章 经典单方程计量经济学模型:经典单方程计量经济学模型:专门问题专门问题 3 3学时学时第六章第六章 联立方程计量经济学模型:联立方程计量经济学模型:理论与方法理论与方法 6 6学时学时第七章第七章 经典计量经济学应用模型经典计量经济学应用模型 9 9学时学时第八章第八章 扩展的单方程计量经济学模型扩展的单方程计量经济学模型 6 6学时学时第九章第九章
8、时间序列计量经济学模型时间序列计量经济学模型 6 6学时学时 课程成绩课程成绩 综合练习一:综合练习一:1010分分 综合练习二:综合练习二:1010分分 课堂表现:课堂表现:1010分分 期末考核:期末考核:7070分分 关于学习方法的说明关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法,也要重理论与应用并重。既要重视理论方法,也要重视应用模型和应用中实际问题的解决;视应用模型和应用中实际问题的解决;以教材中的经典理论方法为主,也要理解适当以教材中的经典理论方法为主,也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法;引入的、教材中没有的非经典理论方法;对于理论方法,重点是思路而不是数学过程
9、;对于理论方法,重点是思路而不是数学过程;对于应用模型,重点不是每种模型本身,对于应用模型,重点不是每种模型本身,而是它们演变与发展的方法论;而是它们演变与发展的方法论;必须十分重视综合练习;必须十分重视综合练习;必须掌握一种应用软件,注意课堂的软件必须掌握一种应用软件,注意课堂的软件应用演示,应用演示,“师傅领进门,修行在个人师傅领进门,修行在个人”,多练。,多练。1.1 计量经济学计量经济学一、一、计量经济学计量经济学 二、二、计量经济学模型计量经济学模型三、三、计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系四、四、计量经济学是一门经济学科计量经济学是一门经济学科五、五、计量经济学在经济学科中的
10、地位计量经济学在经济学科中的地位 一、计量经济学一、计量经济学 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrics 20世纪四五十年代的大发展和世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典(现代)计量经济学年代以来非经典(现代)计量经济学的发展的发展 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈
11、。计量任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分具有一所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分具有一定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明,统计学、经济理论和经济学的同义语。经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。三者来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。三者结合起来,就是力量,这
12、种结合便构成了计量经济结合起来,就是力量,这种结合便构成了计量经济学。学。”在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因(克莱因(R.Klein):):“计量经济学已经在经济计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位学科中居于最重要的地位”,“在大多数大学在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森(萨缪尔森(P.Samuelson):“第二次大战后第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的经济学是计量经济学的时代”。二、计量经济学模型二、计量经济学模型 模型模型 数学
13、模型数学模型 经济数学模型经济数学模型 计量经济学模型计量经济学模型 经济理论分析(行为分析)经济理论分析(行为分析)数理分析数理分析 数量分析数量分析三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理
14、论、数学以是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、投入产出法的统称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学狭义计量经济学,也就是我们通常所说的计,也就是我们通常所说的计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要应用回归分析方法。为目的,在数学上主要应用回归分析方法。本课程本课程中的计量经济学模型,就是狭义计量中的计量经济学模型,就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。经济学意义上的经济数学模型。初、中、
15、高级计量经济学初、中、高级计量经济学初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容;容;中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法,以及传统的应用模型为主要内容;与方法,以及传统的应用模型为主要内容;高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。本本定位于中级水平上,适当引入高级的内容。定位于
16、中级水平上,适当引入高级的内容。理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法,法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法,应用了广泛的数学知识。应
17、用了广泛的数学知识。应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。程中实际问题的处理。本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学经典计量经济学(Classical Econometrics)一般指一般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用年代以前发展并广泛应用的计量经济学。的计量经济学。R.FrishR.Frish创立
18、创立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面特征是:在理论方法方面特征是:模型类型模型类型随机模型;随机模型;模型导向模型导向理论导向;理论导向;模型结构模型结构线性或者可以化为线性,线性或者可以化为线性,因果分析,解释变量具有同等地位,模型因果分析,解释变量具有同等地位,模型具有明确的形式和参数;具有明确的形式和参数;数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数以时间序列数据或者截面数据为样本,被解释变量为服从正态分布的连据
19、为样本,被解释变量为服从正态分布的连续随机变量;续随机变量;估计方法估计方法仅利用样本信息,采用最小仅利用样本信息,采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。二乘方法或者最大似然方法估计模型。经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是:在应用方面的特征是:应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验实证分析、经验分析、归纳;分析、归纳;应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展;经济预测、理论检验与发展;应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域,例传统的应用领域,例如生产、需求、消费、投资、货币需求,以如生产、需求、消费、投资、货币
20、需求,以及宏观经济等。及宏观经济等。非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以来发年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型,也称展的计量经济学理论、方法及应用模型,也称为现代计量经济学。为现代计量经济学。非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括:微观计量经济学、主要包括:微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。态计量经济学等。非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系:模型类型非经的内容体系:模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模
21、型结构非经典的计量经济量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。和估计方法非经典的计量经济学问题。本课程本课程以经典计量经济学为主,适当引入一以经典计量经济学为主,适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由:方法。理由:一方面,从理论方法角度,经典计量经济学一方面,从理论方法角度,经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础;础;另一方面,从应用的角度,经典计量经济学另一方面,从应用的角度
22、,经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。模型。微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学微观计量经济学 于于2000年诺贝尔经济学奖公报年诺贝尔经济学奖公报中正式提出;中正式提出;微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家庭对个人和家庭的经济行为进行经验分析的经济行为进行经验分析”;“微观计量经济学微观计量经济学的原材料是微观数据的原材料是微观数据”,微,微观数据表现为截面数据和平行(观数据表现为截面数据和平行(penal)数据;)数据;赫克曼(赫克曼(J.Heckman)和麦克法登
23、)和麦克法登(D.McFaddan)对对微观计量经济学微观计量经济学作出原创作出原创性贡献。性贡献。微观计量经济学微观计量经济学教科书和课程有:教科书和课程有:“Microeconometrics”“Advanced Microeconometrics”“Applied Microeconometrics”“Topics in Microeconometrics”“Methods in Microeconometrics”微观计量经济学微观计量经济学的主要内容包括:的主要内容包括:平行(平行(penal)数据模型的理论方法)数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法 选择
24、性样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法 宏观计量经济学宏观计量经济学名称由来已久,但是它的主要名称由来已久,但是它的主要内容和研究方向发生了变化。内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学:利用计量经济学理论方:利用计量经济学理论方法,建立宏观经济模型,对宏观经济进行分析、法,建立宏观经济模型,对宏观经济进行分析、评价和预测。评价和预测。现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学的主要研究方向:单位根的主要研究方向:单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。检验、协整理论以及动态计量经济学。四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看从计量经
25、济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看从诺贝尔经济学奖看 诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学55位位获获奖奖者者中中10位位直直接接因因为为对对计计量量经经济济学学发发展展的的贡贡献献而获奖而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo
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- 经管 类经 学科建设 计量 经济学
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