计量经济学第一讲.ppt
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1、计量经济学讲义Econometrics许秀川西南大学经济管理学院1前 言一、学习计量经济学的目标二、学习要求三、使用教材四、参考书目2一、学习计量经济学的主要目标1、能理解经济学杂志期刊上实证论文模型假设的经济含义及其检验的基本原理。2、能用计量经济学方法建立模型分析经济现象。3、为撰写毕业论文提供实证方法。3二、学习要求1、理解基本理论,掌握主要内容。2、学会使用至少一种计量经济学软件。3、能用计量经济学方法进行数据建模分析。4三、使用教材 李恩辕、商有光编著:计量经济学 哈尔滨工业大学出版社 2007年8月第1版5四、参考书目1、古扎拉蒂,计量经济学,中国人民大学出版社2、古扎拉蒂,经济计
2、量学精要,机械工业出版社3、施图德蒙德,应用计量经济学,机械工业出版社4、伍德里奇,计量经济学导论 现代观点,中国人民大 学出版社5、李子奈,潘文卿,计量经济学,高等教育出版社6、赵国庆,计量经济学,中国人民大学出版社6推荐网站:人大经济论坛:bbs.pinggu.org中国经济学教育科研网论坛:bbs.cenet.org7第一讲 绪论与简单线性回归模型一、什么是“计量经济学”二、简单线性回归模型三、普通最小二乘法(OLS)8一、什么是“计量经济学”1、计量经济学的产生2、计量经济学的用途3、为什么计量经济学独立于数理统计学4、非实验性定量研究的步骤5、计量经济学使用的经济数据结构9一、什么是
3、“计量经济学”1、计量经济学的产生 1926年挪威经济学家费瑞希(R.Frish)仿照 Biometrics(生物计量学)提出Econometrics 1930年世界计量经济学会在美国成立。1933年世界计量经济学会创刊Econometrica10The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar Frisch
4、Norway费瑞希Jan Tinbergen the Netherlands丁伯根111、计量经济学的产生 1933年Econometrica创刊号上费瑞希对“计量经济学”的描述:“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分具有一定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了计量经济学。”121、计量经济
5、学的产生计量经济学与有关学科的关系 131、计量经济学的产生 定义 计量经济学(Econometric),字面理解为“经济度量”,其定义为:对实际的经济和商业现象的数量化度量和分析。它试图量化经济现象,在抽象的经济理论和人类活动的现实世界之间架起一座桥梁。计量经济学使我们能够考察数据,进而对厂商、消费和政府行为进行度量。14一、什么是“计量经济学”2、计量经济学的用途计量经济学的主要用途:(1)描述经济现实(2)检验有关经济理论的假设 (3)预测未来的经济活动 (4)对经济活动的效果进行评价152、计量经济学的用途(1)描述经济现实(description)计量经济学可以量化经济活动,因为计量
6、经济学可以对经济模型系数进行估计。例如:某商品需求量为Q,价格为P,其替代品价格为Ps,可支配收入为Yd,则由经济理论:Q=f(P,Ps,Yd),转化为计量模型,并估计参数得:162、计量经济学的用途(2)检验有关经济理论的假设(hypothesis testing)观察计量估计结果 Yd的符号为正,似乎支持收入增加,商品需求量上升的结论,但在下结论之前,必须考虑估计的“统计显著性”,即检验它是否充分显著地异于零。172、计量经济学的用途(3)预测未来的经济活动(forecast)经济学家使用计量经济模型对销售额、利润、国内生产总值和通货膨胀率等进行预测。如关于公司产品需求与价格、收入的关系,
7、企业是否决定提高价格,可以比较一下提价前后销售量的变化来进行判断。182、计量经济学的用途(4)对经济活动的效果进行评价(evaluating)例如,劳动经济学家想考察工作培训对工人生产力是否有显著影响,几乎不需规范经济理论,由经济学常识就可以提出以下模型:wage 为小时工资,education为接受正规教育年限,experience为工作经验,用工龄表示,training为花在培训上的周数。192、计量经济学的用途 数理经济学是经济学定性分析学科,而计量经济学才是定量分析的学科。杨小凯203、为什么计量经济学独立于数理统计学 计量经济学从数理统计学分离出来并演化成为一门独立的科学,是因为前
8、者在搜集和分析非实验数据时遇到的固有问题。非实验数据(nonexperimental data)并非对个人、企业或经济系统的某些部分做控制实验而得到。因此也被称为观测数据(observational data),用以强调研究者只是被动的数据搜集者。自然科学的实验数据(experimental data)通常是在实验环境中获得。计量经济学家借用了很多数理统计方法,但着眼点和解释有很大不同,计量经济学也有自己的方法。214、非实验性定量研究的步骤 (1)设定所要研究的模型或关系;(2)搜集量化模型所需要的数据;(3)用搜集到的数据量化模型。由于经济学是观察型学科而不是实验型学科,所以计量经济学有很
9、多工具,取决于模型的用途。如用于经济评价和用于预测的模型,采用的方法侧重点可能不同。我们将主要讨论线性回归模型,它是计量经济学方法最核心的部分。225、计量经济学使用的的经济数据结构 (1)截面数据集(cross-sectional data set)在给定时点对个人、家庭、企业、省市、国家或一系列其他单位采集的样本构成的数据集。(2)时间序列数据集(time series data set)由一个或几个主体在不同时间观测值所构成。(3)混合横截面数据集(pooled cross section)由不同时间的若干个截面数据混合而成。235、计量经济学使用的的经济数据结构 (4)面板数据集(pa
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