商业银行的负债管理.ppt
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1、第三章 商业银行的负债管理存款的种类和构成存款的定价非存款性的资金来源商业银行负债成本的管理我国商业银行的负债结构分析商业银行业务与经营商业银行业务与经营1本章学习目标:v了解商业银行负债的目的和各种不同类型,并从银行经理的角度来判断哪种负债(存款)对银行而言是最有利可图的,还要探究银行的融资成本,考察银行存款服务的定价方法。v本章重点:存款的种类、存款定价、存款成本管理、存款结构分析v本章难点:存款定价方法、成本分析方法 商业银行业务与经营商业银行业务与经营2 70年代以来,金融业竞争日益加剧,创新产品不断出现,迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降问
2、题。银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。负债管理要达到什么目的?概 述商业银行业务与经营商业银行业务与经营3商业银行负债管理的目的主要有两个:一是维持银行资产的增长率;二是保持银行的流动性。商业银行的负债类型有哪些?浦东发展银行股份有限公司http:/ 占全部资金来源的83.4%其他5第一节 存款的种类和构成一、存款的重要性二、存款的种类以西方商业银行提供的存款服务为例 活期存款交易帐户 可转让支付命令(NOWS)货币市场存款帐户(MMDA)自动转帐制度(ATS)非交易帐户 储蓄存款(定期、活期)(储蓄帐户)定期存款(大额可转让
3、定期存单)商业银行业务与经营商业银行业务与经营6指数定期存单牛市定期存单、熊市定期存单 存单的年收益率=股票指数变动率 参与率例如:牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%,如果股票指数在存款期内上升20%,则存款人可以得到的收益率为:20%70%=14%7外币存款可调利率存单延期付息定期存单利率上升定期存单类同存款 商业银行管理(第三版)(美)彼得S罗斯,8二、存款的构成存款的构成:是指各种存款在总额中的比重银行家更喜欢什么样的存款?(1)存款的稳定性 核心存款:相对于易变性存款,对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款,如银行的交易存款
4、帐户和不流通的定期存款帐户。为了降低经营风险,商业银行核心存款的比例。(2)存款的利率:取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标商业银行业务与经营商业银行业务与经营9 银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。一方面,从银行对存款的需求看,存款历来是维持银行经营的核心,存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚,各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面,存款又构成银行经营成本的主要部分,降低存款成本对银行具有同样重要的意义。商业银行业务与经营商业银行业务与经营10实验内容 几个思考题:1.我国商业银行提供的存款服务有哪些?http:/www.icbc- 存款的定价 一
5、、银行存款定价与经营目标的关系存款价格变动银行存贷款利差的变动客户对存款数量与组合的决定银行存款量与构成银行的净利润与银行存贷款增长商业银行业务与经营商业银行业务与经营12二、存款的定价的方法成本加利润存款定价法 P69存款的边际成本定价法P70 存款的其他 为不同的客户制定不同的价格 定价方法 根据客户与银行的关系定价 商业银行业务与经营商业银行业务与经营13(一)成本加利润存款定价法 商业银行业务与经营商业银行业务与经营向客户收取的某种向客户收取的某种存款服务的单价存款服务的单价=单位存款服务单位存款服务的经营费用的经营费用+单位存款服务单位存款服务的管理费用的管理费用+单位存款服务单位存
6、款服务的预期利润的预期利润要 求:精确计算每种存款的成本(成本率)(1)计算每种资金来源的成本率(需考虑储备要求)(2)将每一成本率乘以该种资金来源占银行资金的相对比重(3)加总各项乘积,得出银行资金的加权平均成本14假设一家银行要筹集4亿元的资金,各筹资方式及有关数据如下:商业银行业务与经营商业银行业务与经营筹资方式活期存款定期与储蓄存款货币市场筹集股权资本筹资金额1亿亿2亿亿0.5亿亿0.5亿亿成本率10%11%11%22%准备率15%5%2%该银行的加权平均资金成本是多少?15商业银行业务与经营商业银行业务与经营该银行的加权平均资金成本=1/410%/(1-15%)+2/4 11%/(1
7、-5%)+0.5/4 11%/(1-2%)+0.5/4 22%=0.1288 =12.88%该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响,从而进行有把握的定价。请问:该银行12.88%存款定价是否可行?16该银行需将计算结果与盈利资产组合的税前收益率比较。经过比较后,什么样的结果是可以接受的?在浮动利率体制下,使用加权平均成本为存款定价可行吗?17(二)存款的边际成本定价法什么叫边际成本?边际成本MC总成本变动额 新利率以新利率筹集的总资金 -旧利率以旧利率筹集的总资金边际成本率 总成本变动额/新增资金额例:P70 商业银行业务与经营商业银行业务与经营18存款存款利率利率(%)存款存
8、款量量(万元)(万元)利息利息成本成本(万元)(万元)边际边际成本成本(万元)(万元)新增新增资金资金(万元)(万元)边际边际成本成本率率(%)边际边际收益收益率率(%)利润利润额额(万元)(万元)7.0251.75257100.757.5503.752.00258101.258.0756.002.25259101.58.51008.502.52510101.59.012511.252.752511101.25该方法有助于银行经理合理确定存款利率,决定存款规模可以扩大到什么程度,并作为贷款定价基础。商业银行业务与经营商业银行业务与经营19其他定价方法:市场渗透存款定价设计价格表细分存款客户(有
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