第十三章--商业银行经营风险与内部控制PPT课件.ppt
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1、第十三章第十三章 商业银行经营风险与商业银行经营风险与内部控制内部控制第一节:商业银行风险第一节:商业银行风险第二节:商业银行风险预测第二节:商业银行风险预测第三节:内部控制第三节:内部控制第四节:银行风险管理第四节:银行风险管理1第一节 商业银行风险一、商业银行风险的涵义一、商业银行风险的涵义指商业银行在经营活动中,因不确定因素的单一或综合影响,使商业银行遭受损失或获取额外收益的机会和可能性基本要素基本要素1、商业银行风险承受者、商业银行风险承受者业务本身的风险;合乎转移过来的风险2、收益与风险的相关度、收益与风险的相关度收益与风险具有对称性,低风险,低收益;高风险,高收益;收益性和安全性不
2、可能完全调和3、不确定因素、不确定因素外部经济环境、经营策略、经营者对风险的毫无程度、金融工具;同业竞争、非银行金融机构的竞争4、风险量度、风险量度概率与数理统计等计量方法,度量可计量风险及其影响程度综合分析法等非计量方法,识别判断不可计量风险及其影响程度2二、商业银行风险的成因二、商业银行风险的成因1、风险源于客观经济环境、风险源于客观经济环境宏观经济环境:宏观经济环境:通胀高低、经济周期阶段信用水平、利率水平、业务活跃度等 经济政策货币供应量、投资水平与结构、外汇流动等 金融监管目标、方式、力度、效果,与银行经营目标不一致微观经济环境微观经济环境:同业竞争、非银行金融机构竞争增加经营成本,
3、盈利性不确定 金融市场资金供求、利率、汇率等市场变量波动资产、负债变化 法律条文变更经营范围、经营方向、经营重点、经营行为2、风险源于经营策略及管理水平、风险源于经营策略及管理水平经营目标:盈利性、流动性、安全性经营策略不当,三目标冲突,不能完成或落实三目标的兼顾资产负债管理、财务管理、人事管理等决策-实施-评价全过程;个人目标-银行目标多方面3三、银行风险的类别三、银行风险的类别1、流动性风险、流动性风险 银行没有足够现金满足:提存、合理贷款、其他即时现金需求提供流动性途径:在资产负债表中“储备”流动性,(一级、二级)“购买”流动性,借入短期资金现金头寸管理:分析流动性需求短期变化、长期变化
4、、周期性变化、临时性变化,找出一定规律,预测合理的现金头寸值及可得性衡量指标:存贷比率、流动比率、大面额负债率、存贷变动率等2、利率风险、利率风险 利率变动:净利差、银行净值与预期值存贷类型、数量、期限完全一致:“免疫”,存贷互抵主要影响因素:货币政策、经济增长、通胀、金融市场供求衡量指标:利率风险敞口、利率变动幅度43、信贷风险、信贷风险 借款人不能按期还本付息外部因素:外部因素:社会政治、经济变动、自然灾害等内部因素:内部因素:银行对信贷风险的态度:信贷政策、信用审查与分析、贷款监督等 利率风险信贷风险流动性风险4、投资风险、投资风险 投资本金和预期收益损失;证券投资、信托投资、租赁投资等
5、投资风险来自四个方面:投资风险来自四个方面:(1)经济风险:内部风险(被投资方本身经营不善引发)、外部风险(市场、购买力、利率、汇率等被投资方以外经济因素引发)(2)政治风险:政治体制、政局、政策变动引发(3)道德风险:被投资方不诚实、不履行义务(4)法律风险:投资行为不符合法律规范5、汇率风险:、汇率风险:银行的外汇资产、外汇负债6、资本风险:、资本风险:最终清偿力、最后防线5第二节 商业银行风险预测一、调查分析一、调查分析1、银行的营业环境分析、银行的营业环境分析国内、国外;金融系统的竞争结构和市场环境;本银行的国内外竞争状态和发展趋势;分析归类所面临的国家风险、市场风险2、银行的管理环境
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