全面风险管理规划-访谈会议纪要-国际业务中心模版模版.doc

国际业务中心访谈会议纪要
会议名称：
总行国际业务中心访谈
会议时间：

会议地点：

与会人员：

►

会议记录人：

存档日期：

一. 会议讨论的主要议题
1. 国际业务中心总体概况：
xx银行于2009年建立国际业务中心，目前人员结构为8人，含一名风险监控官，大致分为单证组，汇款组及同业组。同业组主要负责同业资金及同业代理业务。分行有国际结算业务，但直属支行没有，全部交由总行办理。现正在建立资金交易的长远规划，希望做大，重视人员的培养，计划明年由两人专门负责资金交易。xx年1-10月共做了15亿美金的业务，交易品种较少，进口业务占近一半。
国际业务中心主要以传统国际业务为主：外汇结算业务、国际贸易融资业务，外汇资金业务。详细业务范围包括：
► 外汇结算类主要包括结售汇、汇款、托收、信用证及跨境人民币业务。目前国际业务中心因不具有相关资质，尚未开展外币债券、远期，掉期，期权业务。远期只有同业合作，可进行同业远期结售汇的资质。国际业务中心具有代客外汇买卖的资质，只做即期的代客业务，没有自营业务。
► 贸易融资类主要包括进出口TT押汇、进口代收押汇、出口托收押汇、进出口信用证押汇、出口信用证打包贷款、银信保、提货担保和福费廷业务。
► 外汇资金业务主要涉及同业存放，只参与场外的，因没有进入银行间的平台，不参与银行间的同业存放。采取的形式为主动授信，操作流程为：国际业务中心事先跟金融市场部了解与哪些同业有授信，金融市场部有具体每个银行客户的授信额度。如我行尚未与某一银行进行合作，可以由国际业务中心提出与该行授信合作的需求，由金融市场部发起，经过授信审批部同业授信，再进行同业业务。
► 国际业务中心不负责国内贸易融资业务。计划在风险参与方面与其他行合作，但目前只是初步设想，尚未形成制度。
制度建设方面，国际业务中心现有基本的产品管理制度及国际贸易融资管理办法。国际贸易融资管理办法涉及有开立进口信用证、进口押汇、出口押汇、提货担保、打包贷款等。
国际业务中心尚未区分银行账户及交易账户，在账户的监控方式及资本计量方式上目前没有区分。
2. 风险管理：

1) 信用风险管理：
目前国际业务中心主要负责业务操作审核的工作，如贸易背景的真实性审核，交易对手的审核。前期审核完成后，放款由风险监控官审核。用信额度、抵质押担保等交由风险管理部及授信审批部完成。
限额管理方面，部门负责人的单笔限额控制为1500万美元或等值金额，1500万以上的金额需经过分管行领导审批。
2) 市场风险管理：
汇率风险：目前国际业务中心采用的是当天平仓，没有留头寸及敞口。大额逐笔平仓，小额当天四点之前平仓。没有币种的累积。根据外汇管理局对本行设定的头寸限额，目前只有下限没有上限，国际业务中心对于今后汇率风险的管理较为关注。
3) 风险管理报告：
按照外汇管理局要求，每日报送结售汇综合头寸日报表。
国际业务中心按照风险管理部要求，每月出具国际业务的全面风险评价报告，主要侧重于操作风险方面，市场风险方面较少，主要包括评客户的资信及行业的市场环境情况等。
3. IT系统
国际业务系统：由于09年才开办国际业务，很多系统中不支持外汇相关的业务，如信贷系统。目前使用方式为系统与手工台账补录的方式相结合。现在系统中实现的功能是内部流程中的经办、复核、授权。授信相关的业务因系统接口问题，目前还不能在国际业务系统中操作，目前计划在建设中的统一授信系统中实现，现在基本通过手工记账方式操作。在建的统一授信系统中有接口，设想是信贷业务如涉及到贸易融资、出口业务相关的业务从信贷系统中由经营行发起、经审核完成后转回到国际业务系统，国际业务中心操作完成后回到核心系统或国际业务系统中放款，对于不能记入核心系统的通过手工记账完成。
资金交易系统：金融市场部的资金交易系统中，暂无外汇资金板块，建议开发。