证券公司融资融券交易监控与交易执行管理制度模版.docx
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1、融资融券交易监控与交易执行管理制度第一章 总 则第一条 为全面、及时地掌握和控制融资融券业务过程中的市场风险,提高交易监控与交易执行操作的管理效率,根据中国证监会颁布的证券公司风险控制指标管理办法、证券公司融资融券业务管理办法、证券公司融资融券业务内部控制指引、公司发布的证券股份有限公司融资融券业务管理办法以及中国证券业协会、证券交易所、中国证券登记结算公司的有关规定,制定本制度。第二条 公司对融资融券业务建立风险监控系统,实现业务总量监控、信用账户分类监控、自动预警等功能。融资融券部负责对客户信用账户进行实时监控,逐日盯市,发出追加担保物指令,发出并执行强制平仓指令,调整客户信用记录等。第三
2、条 交易监控与交易执行在业务过程中相互隔离。第二章 监控指标第四条 公司根据中国证监会、中国证券业协会、证券交易所、中国证券登记结算公司等主管部门的规定,设定风险监控指标实时监控融资融券业务对净资本充足率和资产流动性的影响,以确保融资融券业务风险可测、可控、可承受。具体监控指标包括:全体客户融资融券规模占净资本比例、全体客户融资规模占净资本比例、全体客户融券规模占净资本比例、单一客户融资规模占净资本比例、单一客户融券规模占净资本比例、单只担保股票的市值与该股票总市值比例、单一证券融资规模占净资本比例、单一证券融券规模占净资本比例、单一客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例、单一客户
3、的单只担保证券的市值占该客户担保物市值的比例、全体客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例、全体客户融券对单只证券的融券规模与该证券流通股本的比例、单一客户融资融券使用额度占公司融资融券总额度比例、全体客户融资融券总规模与董事会决定的业务规模上限的比例、信用账户关注线、信用账户警戒线、信用账户平仓线等(各项指标的说明见附件一)。上述指标的标准由信贷管理委员审批后实施。公司可根据业务情况进行调整。第五条 融资融券部设置信用交易监控岗、交易执行岗等岗位,执行融资融券业务中的风险监控、业务总量监控、信用账户分类监控等职能,并根据监控情况采取相应措施。当监控指标日间触及预警阈值时,业务管理系
4、统预警;当客户委托触及交易控制上限时,系统根据控制参数对客户委托进行实时限制,并做出提示。信用交易监控岗于每日收盘后对日间监控指标的预警情况统计,建立台账(见附件二)。第三章 逐日盯市第六条 融资融券部信用交易监控岗负责融资融券业务的逐日盯市工作,日间根据本制度第四条规定的风险控制指标进行监控,收盘后对日间触发预警、触及交易控制上限的相关监控指标情况进行统计,建立台账。第七条 信用交易监控岗根据关注线、警戒线和平仓线对客户信用账户进行监控,并根据不同情况采取相应措施。第八条 每日日终清算后,系统根据客户信用账户维持担保比例、处于追加担保物通知规定期限的第几个交易日、强制平仓完成情况,将合同未终
5、止的客户下一交易日的信用账户状态进行分类:(一)正常类账户:客户信用账户维持担保比例于日终清算后不低于关注线的,将其下一交易日的账户状态设置为正常类账户,但如遇客户处于司法程序、合同到期等情形的除外。;(二)关注类账户:客户信用账户维持担保比例于日终清算后低于关注线但不低于警戒线的 ,将其下一交易日的账户状态划分为关注类账户,客户信用账户处于追加担保物通知规定的追加担保物期间的,以及客户信用账户处于强制平仓程序的除外。;(三)警戒类账户:客户信用账户尚未进入追加担保物流程,且日终清算后维持担保比例低于警戒线的,将其下一交易日的账户状态划分为警戒类账户。客户处于追加担保物通知规定的追加担保物期间
6、且尚未按照追加担保物通知的规定完成追加担保物的,客户信用账户状态维持为警戒类账户, 客户信用账户强制平仓未完成的,账户状态适用平仓类账户的约定。;(四)平仓类账户:客户信用账户未按照追加担保物通知的规定完成追加担保物的,或日终清算后维持担保比例低于平仓线的,或强制平仓未完成的,或客户单笔融资融券合约到期未申请展期,或者展期申请未通过且未按约定偿还的,或客户融资融券债务到期未能偿还、本合同到期、解除、终止,或出现其它法定、双方约定的强制平仓情形的,将其下一交易日的账户状态划分为平仓类账户。第九条 在融资融券业务中,对不同类型信用账户的交易限制:(一)当可用授信额度0或保证金可用余额0时,客户不能
7、进行融资买入(或融券卖出)。(二)对于关注类账户,当维持担保比例警戒线时,限制其融资买入、融券卖出、普通买入等;当维持担保比例关注线时,普通卖出信用账户证券优先偿还负债。(三)对于警戒类账户,限制其融资买入、融券卖出、普通买入等,允许其直接还款、卖券还款、买券还券、直接还券等,直至其维持担保比例关注线时,解除对账户的融资买入、融券卖出、普通买入等限制;当维持担保比例关注线时,普通卖出信用账户证券优先偿还负债。(四)对于平仓类账户,在强制平仓完成前,对客户信用账户进行交易限制,禁止客户所有委托买卖行为,禁止直接还款、直接还券、卖券还款及买券还券等。平仓完成及时解除对客户的交易限制,其中当维持担保
8、比例关注线时,系统限制账户的融资买入、融券卖出、普通买入。第十条 客户未在追保担保物通知规定的期间内完成追保,T+1日日终清算后客户的信用账户维持担保比例低于警戒线且T+2日日终清算后客户的信用账户维持担保比例低于关注线的,信用交易监控岗应于次一交易日启动强制平仓流程。第十一条 信用交易监控岗根据客户信用账户情况,每周制作公司融资融券业务资产分类报表(附件三)。第十二条 为全面、及时地掌握和控制融资融券业务过程中的市场风险,提高交易监控与交易执行操作的管理效率,对有风险的信用客户,分为4大类12级风险进行分类盯市管理,针对不同的风险等级采取不同程度和强度的风险预警和处理措施。(一)信用客户4大
9、类12级客户风险分类根据客户整体负债情况将客户划分为4大类,再按股票集中度、标的证券6个月内振幅、维持担保比例和突发事件预警,经加权平均处理后归为12个风险等级。客户总负债在5千万以上(含),按照评分划为D大类重点关注和严密监控类客户。具体有D、DD、DDD类,其中DDD类在D大类中风险等级最高。客户总负债在5百万以上(含)至5千万,划为C大类高度关注和密切盯防类客户。具体有C、CC、CCC类,其中CCC类在C大类中风险等级最高。客户总负债在50万以上(含)至5百万,划为B大类加强关注和风险防范类客户。具体有B、BB、BBB类,其中BBB类在B大类中风险等级最高。客户总负债在50万以下,划分为
10、A类关注和预警类客户。具体有A、AA、AAA类,其中AAA类在A大类中风险等级最高。(二)信用客户分级评分标准1、D大类重点关注和严密监控类客户加权评分标准:按总负债占比40%、前两大持仓股票(或融券负债)集中度占比20%、标的证券6个月内振幅占比10%、维持担保比例占比30%、以及突发事件预警临时处置调整等级,5个维度进行加权平均。2、C大类高度关注和密切盯防类客户加权评分标准:按总负债占比40%、前两大持仓股票集中度占比20%、标的证券6个月内振幅占比10%、维持担保比例占比30%、以及突发事件预警临时处置调整等级,5个维度进行加权平均。3、B大类加强关注和风险防范类客户加权评分标准:按总
11、负债占比40%、前两大持仓股票集中度占比20%、标的证券6个月内振幅占比10%、维持担保比例占比30%、以及突发事件预警临时处置调整等级,5个维度进行加权平均。4、A大类加强关注和风险防范类客户,不需评分,根据客户维持担保比例情况进行分级。(三) 信用客户风险分级标准1、D大类客户分级标准客户总负债在5千万以上(含),加权平均合计得分为60-70归为D档,70-80归为DD档,80以上归为DDD档。有突发事件时临时调整直接进入D档;维持担保比例130%以下直接进入DD档;追加担保物通知T日发出后T+1日日终和T+2日日终其维持担保比例均未达到140%直接进入DDD档。2、C大类客户分级标准客户
12、总负债在5百万以上(含)至5千万,加权平均合计得分为60-70归为C档,70-80归为CC档,80以上归为CCC档。有突发事件时临时调整直接进入C档;维持担保比例130%以下直接进入CC档;追加担保物通知T日发出后T+1日日终和T+2日日终其维持担保比例均未达到140%直接进入CCC档。3、B大类客户分级标准客户总负债在50万以上(含)至5百万,加权平均合计得分为60-70归为B档,70-80归为BB档,80以上归为BBB档。有突发事件时临时调整直接进入B档;维持担保比例130%以下直接进入BB档;追加担保物通知T日发出后T+1日日终和T+2日日终其维持担保比例均未达到140%直接进入BBB档
13、。4、A大类客户分级标准总负债50万以下A类关注和预警类客户按维持担保比例直接分级规则:维持担保比例130(含)-140%归为A档,维持担保比例130%以下归为AA档,追加担保物通知T日发出后T+1日日终和T+2日日终其维持担保比例均未达到140%直接进入AAA档。(四)融资融券部信用管控组对风险客户进行分类盯市管理,设定不同的风险分类分级预警响应机制,并通过信用管控邮箱,将各级风险客户预警信息发送相关人员。1、D大类重点关注和严密监控类客户风险预警:对于D档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至部门负责人(风险管理部、融资融券部)、分公司负责人
14、、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。对于DD档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至公司融资融券业务分管高管、部门领导(风险管理部、融资融券部)、分公司领导、营业部领导和推荐人的NOTES邮箱。对于DDD档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至公司融资融券业务分管高管与合规总监、部门负责人(合规部、法律部、风险管理部、融资融券部)、分公司负责人、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。2、C类高度关注和密切盯防类客户风险预警:对于C档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风
15、险预警的详细信息发送至部门融资融券部信用管控总监和风险管理部操作风险总监、分公司负责人、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。对于CC档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至公司融资融券业务分管高管、部门负责人(风险管理部、融资融券部)、分公司负责人、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。对于CCC档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至公司融资融券业务分管高管与合规总监、部门负责人(合规部、法律部、风险管理部、融资融券部)、分公司负责人、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。3、B类加强关注和风险
16、防范类客户风险预警:对于B档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至融资融券部信用管控总监和风险管理部操作风险总监、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。对于BB档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至部门负责人(风险管理部、融资融券部)、分公司负责人、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。对于BBB档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至公司融资融券业务分管高管与合规总监、部门负责人(合规部、法律部、风险管理部、融资融券部)、分公司负责人、营业部负责人
17、和推荐人的NOTES邮箱。4、总负债50万以下A类关注和预警类客户风险预警:对于A档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至融资融券部信用管控总监和风险管理部操作风险总监、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。对于维持担保比例130%以下的AA档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至部门负责人(风险管理部、融资融券部)、分公司负责人、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。对于AAA档客户,信用管控组在下一交易日上午通过融资融券部信用管控邮箱,把风险预警的详细信息发送至公司融资融券业务分管高管与合规总监
18、、部门负责人(合规部、法律部、风险管理部、融资融券部)、分公司负责人、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱。(五)融资融券部对信用客户加强各级风险分类盯市管理,重点监控D大类客户、CCC类、BBB类、AAA类客户。1、盘中加强对客户维持担保比例的盯市监控,如果发现维持担保比例跌破警戒线,及时电话或邮件跟营业部总经理及推荐人联系,要求其敦促客户采取措施。2、盘中加强对重点客户集中持仓股票和突发事件股票的重点监控。发现股票有异常情况及时电话或邮件跟营业部总经理及推荐人联系,要求其向客户警示风险。3、盘后,对出现异常、重点客户集中持仓的股票情况再次通过信用管控邮箱进行风险警示,把风险预警的详细信息发
19、送至分公司负责人、营业部负责人和推荐人的NOTES邮箱,要求分公司、营业部和推荐人加以关注。股票异常情况包括但不限于:股价跌停以及其他会影响股价的重大事件。4、对客户信用账户当日日终清算后维持担保比例低于警戒线时,启动追加担保物流程。对于CC类、DD类客户,需将追加担保物客户名单发送至公司融资融券业务分管高管、融资融券部和风险管理部总经理。追加担保物通知发出后,信用交易监控岗应跟踪客户追加担保物的情况,记录客户追加担保物的情况。追加担保物期限内每日日终将CC类、DD类客户追加担保物情况报公司融资融券业务分管高管、融资融券部和风险管理部负责人。(六)各分公司和营业部应对风险客户进行盯市管理。对于
20、分公司的风险客户,分公司负责人应高度重视风险控制,安排相关人员做好重点客户和风险股票的盯市管理,要求保持与客户有效的沟通联系,确保渠道顺畅。第四章 担保物追加第十三条 未被发送追加担保物通知(包括当日强制平仓完成账户)的客户信用账户当日(T日)日终清算后维持担保比例低于警戒线时,应启动追加担保物流程。信用交易监控岗应将追加担保物客户名单递交客户信用管理岗。客户信用管理岗将追加担保物通知(附件四,实际通知格式可视业务开展情况调整)于T1日上午9:00之前按照合同约定的方式发送给客户。如果客户在(T+1日)上午9:00之前,通过转入资金使其客户信用账户维持担保比例达到警戒线时,信用交易监控岗可以申
21、请取消拟给客户发送的追加担保物通知。信用管控总监对取消申请进行复核。信用交易监控岗将取消追加担保物通知申请结果及时从风险管理部发送的预警信息上进行反馈。第十四条 追加担保物通知发送后,客户信用管理岗应记录所发送的追加担保物通知情况。第十五条 推荐人应在收到追加担保物通知后与客户取得联系,向客户提示信用账户存在的风险,说明追加担保物的业务规则,了解客户追加意愿。第十六条 客户追加担保物方式包括:转入保证金、转入可充抵保证金证券、自行平仓。客户必须在追加担保物通知规定的期间内完成追保,使其信用账户维持担保比例在T+1日日终清算后达到警戒线以上或者在T+2日日终清算后达到关注线以上。客户未在规定期间
22、内完成追保的,融资融券部信用交易监控岗应于次一交易日启动强制平仓流程。第十七条 信用交易监控岗每日对客户信用交易追加担保物情况进行检查,对盘中跌破警戒线客户,及时通知营业部要求其联系客户采取措施化解风险。信用交易监控岗及时将收市跌破警戒线名单发送营业部。第五章 强制平仓第十八条 当出现下列情况之一时,客户信用账户达到强制平仓条件,公司有权对客户信用账户进行强制平仓并收回相应债权。(一)客户信用账户在追加担保物通知规定的期限内,T+1日日终清算后维持担保比例低于警戒线且T+2日日终清算后维持担保比例低于关注线的,公司有权于下一交易日起对客户信用账户进行强制平仓并收回相应债权;(二)客户信用账户日
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