北京大学计量经济学讲义chapter.ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第三章:多元回归分析,1,本章主要内容,1 K变量线性回归模型,2 参数,的,估计,3 随机扰动项的方差的估计,4 拟合优度检验,5 单参数t显著性检验,6 一般线性F假设检验,7 置信区间,8 预测,（小结）,2,1 K变量线性回归模型,3,总体形式的说明,4,2、样本形式,5,样本形式的矩阵表示,6,二、古典假定 1,7,二、古典假定 2,8,二、古典假定 2（续）,9,二、古典假定 3,10,二、古典假定 4,11,二、古典假定 5,12,二、古典假定 6,13,2 OLS的估计,的OLSE,14,2 OLS的估计,的OLSE,15,2 OLS的估计,的OLSE,16,2 OLS的估计,的OLSE,17,三、OLS的正规方程的表达式,18,三、OLS的正规方程的几何意义,19,四、样本回归超平面的特性1,20,四、样本回归超平面的特性2,21,四、样本回归超平面的特性3,22,五、,的OLS估计量的统计特征1,23,五、,的OLS估计量的统计特征2,24,五、,的OLS估计量的统计特征3,25,五、,的OLS估计量的统计特征4,26,3,2,的估计,27,一、残差的性质,28,一、残差的性质,29,二、残差平方和的矩阵表示,30,三、,2,的估计量,31,四、是,2,的无偏估计,32,五、的估计值,33,举例,企业管理费取决于两种重点产品的产量，线性回归模型是：Y=,1,+,2,X,2,+,3,X,3,+u,样本数据为：,年,管理费用,A产品产量,B产品产量,1,3,3,5,2,1,1,4,3,8,5,6,4,3,2,4,5,5,4,6,34,举例,35,举例,36,举例,37,4,拟合优度校验,38,一、平方和公式,39,一、平方和公式,40,一、平方和公式,41,一、平方和公式,3、方差分析表,SS,自由度,MSS,回归平方和,k-1,残差平方和,n-k,总平方和,n-1,42,二、判定系数R,2,43,二、判定系数R,2,44,二、判定系数R,2,45,二、调整的判定系数,46,二、调整的判定系数,1,k,1,k,(1)(2),47,二、调整的判定系数,48,5 单参数显著性检验,49,一、检验的假设,50,二、检验统计量,51,二、检验统计量,52,三、检验步骤,53,6 一般线性假设检验(F检验),54,一、对参数的线性假设,55,例1：单参数t检验,56,例2：总体显著性检验,57,例3：后S个参数为0的检验,58,二、F,统计量,59,三、,检验统计量,60,四、,检验步骤,61,五、特例1：单参数t检验,62,特例1：单参数t检验,63,特例2：总体显著性检验,64,特例3：后S个参数为0的检验,65,特例3：后S个参数为0的检验,66,三、总体参数的置信区域,1 K变量线性回归模型,四、样本回归超平面的特性3,3 随机扰动项的方差的估计,6 一般线性假设检验(F检验),特例3：后S个参数为0的检验,四、是2的无偏估计,企业管理费取决于两种重点产品的产量，线性回归模型是：Y=1+2X2+3X3+u,五、的估计值,5 单参数t显著性检验,二、古典假定 2（续）,3 随机扰动项的方差的估计,5 单参数t显著性检验,5 单参数显著性检验,3 随机扰动项的方差的估计,6 一般线性F假设检验,7 置信区间,67,一、问题,68,一、问题,3、根据同时讨论的参数个数，置信区间分为以下几种情况：,的参数,一个,两个,三个,n个,（n3),置信区域的名称,区间,椭圆,椭球,超椭球,69,二、单参数,i,的置信区间,70,二、单参数,i,的置信区间,71,三、总体参数的置信区域,72,8 预测,73,一、时间轴的分段,1952 2000 01 02 2003 2005,样本期 事后期 当期 事前期（未来）,74,模型精度,75,二、预测假定,76,三、均值预测,77,四、个值预测,与均值预测的区别,78,五、预测能力检验,79,五、预测能力检验（续）,80,复习：K变量线性回归模型,81,复习：,82,复习：,83,