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2026年备考初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载

单选题（共150题）
1、( )作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
A.市场风险
B.违约风险
C.操作风险
D.结算风险

【答案】 D
2、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（　　）。
A.12.3％
B.2.89％
C.4.38％
D.6.83％

【答案】 C
3、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。
A.风险分散
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 B
4、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。
A.最终
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任

【答案】 A
5、下列关于流动性风险的说法，错误的是()
A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低

【答案】 C
6、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。
A.贷款客户所在地区经济持续下滑
B.贷款客户间互保联保现象较为普遍
C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损
D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

【答案】 C
7、( )是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。
A.依法原列
B.效率原则
C.公开原则
D.公正原则

【答案】 D
8、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06

【答案】 A
9、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
10、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A.高级计量法
B.内部评级法
C.标准法
D.基本指标法

【答案】 A
11、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）m。
A.2
B.1.5
C.1
D.0.5

【答案】 D
12、商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是（　　）。
A.个人信贷业务
B.法人信贷业务
C.代理业务
D.资金业务

【答案】 D
13、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（　　）。
A.土地登记卡以权利人为单位填写
B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记
C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表
D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡
E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记

【答案】 B
14、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（ ）。
A.手扳葫芦
B.千斤顶
C.卷扬机
D.钢丝绳夹

【答案】 A
15、银行应保持负债来源的（　　）。
A.集中性与多样性
B.分散性与单一性
C.集中性与单一性
D.分散性与多样性

【答案】 D
16、下列不属于政治风险的是()。
A.政权风险
B.法律风险
C.政局风险
D.政策风险

【答案】 B
17、()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估

【答案】 B
18、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是（）。
A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

【答案】 C
19、记录完整是指（ ）。
A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程
B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久
C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代
D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

【答案】 D
20、商业银行通常( )来应对非预期损失。
A.利用资本金
B.严格限制高风险业务
C.购买商业保险
D.提取损失准备金和冲减利润

【答案】 A
21、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

【答案】 C
22、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。
A.合规风险
B.流动性风险
C.国家风险
D.战略风险

【答案】 D
23、下列属于流动性风险外部因素的是()。
A.负债集中度高、来源不稳定
B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配
C.流动性资产储备不足造成流动性风险
D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升

【答案】 D
24、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的．以下有关限额管理的说法，不正确的是()。
A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

【答案】 B
25、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
C.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

【答案】 B
26、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（　　）。
A.3.45％
B.3.59％
C.3.67％
D.4.35％

【答案】 B
27、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（　　）主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款

【答案】 C
28、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。
A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

【答案】 A
29、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
30、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿元，则正 常类贷款迁徙率为（ ）。
A.7. 0%
B.8.0%
C.9.8%
D.9. 0%

【答案】 C
31、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（　　）。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 D
32、Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）。
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%

【答案】 C
33、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期影响进行评估的分析方法不包括（ ）。
A.持续期分析
B.期限弹性分析
C.敏感分析
D.久期分析

【答案】 D
34、（2018年真题）某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（ ）。
A.7.0％
B.8.0％
C.9.8％
D.9.0％

【答案】 C
35、相比较而言，（ ）最容易引发操作风险的业务环节。
A.法人信贷业务
B.柜面业务
C.代理业务
D.资金交易业务

【答案】 B
36、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（ ）。
A.控制派生风险
B.人力资源配置不当风险
C.系统性风险
D.操作失误风险

【答案】 A
37、在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于()。
A.基本面指标；财务指标
B.财务指标；财务指标
C.基本面指标；基本面指标
D.财务指标；基本面指标

【答案】 D
38、（2018年真题）下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】 A
39、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A.计量模型
B.随机模型
C.资本模型
D.因果分析模型

【答案】 D
40、Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
A.资产组合理论
B.CAPM模型
C.默顿期权定价理论
D.多因素模型

【答案】 C
41、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口

【答案】 C
42、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

【答案】 D
43、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。
A.大额公司／机构；大型商业银行；中小企业
B.大额公司／机构；中小商业银行；中小企业
C.中小企业；大型商业银行；大额公司／机构
D.中小企业；中小商业银行；大额公司／机构

【答案】 B
44、银行战略风险的影响因素不包括（ ）。
A.—般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素

【答案】 D
45、 几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（　 　）引发的风险。
A.内部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.外部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 C
46、（ ）是商业银行的最高风险管理／决策机构。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.监事会

【答案】 B
47、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。
A.负债
B.资本
C.利润
D.安全

【答案】 B
48、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（　　）。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较低
D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】 C
49、以下关于风险分散的说法错误的是( )
A.授信对象单一
B.分散投资增加交易成本
C.风险分散策略是有成本的
D.通过多样化投资分散并降低风险

【答案】 A
50、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。
A.支付标的资产的所有收益
B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C.购买权益资产
D.进行总收益率互换

【答案】 B
51、所有配电箱和开关箱应（ ）。
A.每月进行检查和维修二次
B.每月进行检查和维修一次
C.每两月进行检查和维修二次
D.每两月进行检查和维修一次

【答案】 B
52、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
53、在标准法的几大业务条线中，β系数等于18％的业务条线是()。
A.零售银行
B.交易和销售
C.商业银行
D.资产管理

【答案】 B
54、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵(质）押品的顺序进行。
A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产
B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款
C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

【答案】 A
55、在市场准入范围和标准中，（　　）不属于中资商业银行行政许可事项。
A.机构设立
B.机构终止
C.董事和高级管理人员任职资格
D.资本监管

【答案】 D
56、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。
A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元

【答案】 D
57、资产流动性强的表现是（）。
A.变现能力强，所付成本高
B.变现能力强，所付成本低
C.变现能力弱，所付成本低
D.变现能力弱，所付成本高

【答案】 B
58、（2018年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（ ）。
A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务
C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 D
59、在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。
A.1％
B.1.5％
C.2％
D.2.5％

【答案】 C
60、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。
A.政治风险和社会风险
B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险
D.纯粹风险和投机风险

【答案】 C
61、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（ ）。
A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中
B.显示总体组合和各个子组合的风险状况
C.讨论各种流程和措施的有效性
D.报告重要单笔业务头寸的风险状况

【答案】 A
62、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。
A.风险诱因
B.历史损失
C.资本模型
D.风险指标

【答案】 B
63、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的市场风险计量方法是()。
A.久期分析
B.情景分析
C.敏感性分析
D.外汇敞口分析

【答案】 C
64、（2018年真题）对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）。
A.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
D.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

【答案】 A
65、银行监管的首要环节是()。
A.市场准入
B.信息披露
C.现场检查
D.非现场监管

【答案】 A
66、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。
A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险
B.商业银行的流动性相对充足
C.商业银行的流动性供给大于流动性需求
D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

【答案】 A
67、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。
A.质押；保证
B.抵押；留置
C.个人信用贷款；法人信用贷款
D.质押；抵押

【答案】 D
68、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（　　）。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险

【答案】 B
69、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。
A.买入一份看涨期权
B.卖出一份看跌期权
C.买入一份看跌期权
D.卖出一份看涨期权

【答案】 B
70、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。
A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响

【答案】 B
71、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。
A.利率变化频率
B.客户满意度
C.技能水平
D.产品成熟度

【答案】 A
72、( )，标志着金融期货交易的开始。
A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

【答案】 D
73、（2019年真题）以下不属于操作风险特征的是（ ）。
A.具体性
B.分散性
C.差异性
D.外生性

【答案】 D
74、（2018年真题）在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（ ）。
A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
B.在利润分配中计提的一般风险准备
C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备
D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

【答案】 D
75、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】 A
76、平行施工的缺点是（ ）。
A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长
B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费
C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低
D.容易在施工中遗漏某道工序

【答案】 B
77、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（ ）。
A.财务真实性比较难以把握
B.生产经营受市场的影响较大
C.公司治理受股东影响较大
D.生产经营活动相对平稳

【答案】 D
78、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。
A.如有足够资金可以提供担保
B.无资格提供担保
C.有资格提供担保
D.经银行同意即可提供担保

【答案】 B
79、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。
A.净资产负债率
B.流动比率
C.管理层素质
D.现金比率

【答案】 C
80、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。
A.帮助识别不适当的客户及交易
B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量
C.为压力测试提供有效支持
D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求

【答案】 D
81、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（ ）策略。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险规避

【答案】 A
82、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A.CredirMetric 模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio 模型
D.KMV 模型

【答案】 C
83、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（ ）为主。
A.专业工程师
B.专职检验人员
C.材料责任工程师
D.施工现场操作人员的自检、互检

【答案】 B
84、 流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少；增加
B.增加；减少
C.减少；不变
D.不变；增加

【答案】 A
85、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率
B.存贷款基准利率
C.票据贴现率
D.市场收益率

【答案】 B
86、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户

【答案】 B
87、（ ）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。
A.巴塞尔协议Ⅰ
B.巴塞尔协议Ⅳ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议Ⅱ

【答案】 C
88、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。
A.全面性
B.风险性
C.系统性
D.持续性

【答案】 B
89、根据（ ）原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿

【答案】 A
90、商业银行在开展外包活动时，应当定期向( )递交外包活动的评估报告。
A.总行
B.中国人民银行
C.所在地银行业监督管理机构
D.所在地证券监督管理机构

【答案】 C
91、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。
A.25％
B.50％
C.75％
D.100％

【答案】 D
92、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】 A
93、商业银行负责操作风险管理的部门、（ ）的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。
A.承担主要操作风险
B.承担次要操作风险
C.控制主要操作风险
D.控制次要操作风险

【答案】 A
94、 外汇（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析

【答案】 B
95、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（ ）。
A.20%
B.40%
C.60%
D.80%

【答案】 C
96、业主提出的建设工期目标的合理性、在资金及材料等方面的供应进度、业主各项准备工作的进度和业主项目管理的有效性等影响进度管理的因素属于（ ）。
A.业主
B.勘察设计单位
C.承包人
D.建设环境

【答案】 A
97、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（ ）。
A.风险治理能力薄弱
B.薪酬和激励机制不合理
C.组织架构过于复杂和不透明
D.监事会未有效履行风险管理职责

【答案】 D
98、（2018年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（ ）。
A.资产与负债的久期相等
B.资产的久期大于负债的久期
C.资产的久期小于负债的久期
D.资产与负债的久期缺口为零

【答案】 B
99、某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2016年的速动比率为( )。
A.0.79
B.0.94
C.1.45
D.1.86

【答案】 B
100、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

【答案】 C
101、下列不属于企业非财务因素分析的是()。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析

【答案】 B
102、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（　　）。
A.资产敏感型缺口
B.资产缺口
C.负债缺口
D.负债敏感型缺口

【答案】 D
103、()是审慎银行监管的核心。
A.资本监管
B.市场准人
C.现场检查
D.风险评级

【答案】 A
104、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A.28
B.15
C.36
D.4

【答案】 C
105、电脑“千年虫”属于典型的（　　）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 C
106、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】 D
107、吊笼的作用是（ ）。
A.按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构，用以支撑导轨架，使导轨架直立、可靠、稳固
B.为防护吊笼离开底层基础平台后
C.用以支承和引导吊笼、对重等装置运行，使运行方向保持垂直
D.用以运载人员或货物，并有驾驶室，内设操控系统

【答案】 D
108、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMIELs综合评级中，该银行应属于()。
A.综合评级1级
B.综合评级2级
C.综合评级3级
D.综合评级4级

【答案】 C
109、 几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（　 　）引发的风险。
A.内部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.外部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 C
110、因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。
A.价格
B.市场
C.信用
D.操作

【答案】 B
111、 中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（　　）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管流程、管内控、提高透明度
D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

【答案】 A
112、安全生产中规定，（ ）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带，扣好保险钩。
A.2m
B.3m
C.4m
D.5m

【答案】 A
113、()是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。
A.远期交易
B.期货交易
C.互换交易
D.即期外汇买卖

【答案】 D
114、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.信用风险
B.战略风险
C.市场风险
D.声誉风险

【答案】 B
115、（2019年真题）利率风险敏感度为利率上升（ ）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
A.100
B.150
C.200
D.250

【答案】 C
116、下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。
A.抵押
B.质押
C.优先性
D.产品类别

【答案】 B
117、同业市场负债比例的计算公式为（　　）。
A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％
B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％
C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％
D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％

【答案】 D
118、( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 A
119、下列不属于信用衍生产品的作用的是()
A.分散商业银行过度集中的信用风险
B.提供化解不良贷款的新思路
C.有助于缓解中小企业融资难问题
D.减弱资本的流动性

【答案】 D
120、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期负债减去即期资产
C.不包括变化较小的结构性资产或负债
D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】 B
121、下列选项中，属于信用风险限额的是（　　）。
A.止损限额
B.存贷比
C.行业限额
D.千人发案率

【答案】 C
122、下列有关经济资本的说法，不正确的是（ ）。
A.经济资本等同于监管资本
B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响
C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配
D.在实践过程中经常用整个银行的VaR来代表经济资本

【答案】 A
123、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.违反内部流程
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 D
124、（2018年真题）