巴塞尔协议Ⅰ-II和III的对比.ppt
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1、1巴塞尔协议巴塞尔协议 的的对比对比2巴塞尔协议的发展经历巴塞尔协议巴塞尔协议I I(19881988年)年)巴塞尔协议巴塞尔协议IIII(19991999年)年)巴塞尔协议巴塞尔协议IIIIII(20102010年年)3巴塞尔协议巴塞尔协议I I的简介的简介巴塞尔协议全称是巴塞尔协议全称是关于统一国际银行的资本关于统一国际银行的资本计算和资本标计算和资本标 准的建议准的建议。年月日年月日,国际清算银行在瑞士国际清算银行在瑞士巴塞尔召开巴塞尔召开 了包括美国、英国、法国、联邦德了包括美国、英国、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、比国、意大利、日本、荷兰、比 利时、加拿大和利时、加拿大和瑞典(
2、瑞典(“十国集团十国集团”)以及卢森堡和瑞士在内)以及卢森堡和瑞士在内的的 个国家中央银行行长会议。会上通过了个国家中央银行行长会议。会上通过了巴塞尔协议,巴塞尔协议,该协议对银该协议对银 行的资本结构、风险行的资本结构、风险加权资产和资本比率等方面作了统一规定。加权资产和资本比率等方面作了统一规定。4核心资本与附属资本核心资本与附属资本 巴塞尔委员会将资本分为两层:一层为巴塞尔委员会将资本分为两层:一层为“核心核心资本资本”,包,包 括股本和公开的准备金,这部分至括股本和公开的准备金,这部分至少占全部资本的,少占全部资本的,另一层为:另一层为:“附属资本附属资本”,包括未公开的准备,包括未公
3、开的准备金、资产重估准备金,普通准备金或呆帐准备金、资产重估准备金,普通准备金或呆帐准备金,带有股本性质的债券工具和次级债券工具。金,带有股本性质的债券工具和次级债券工具。5v资本比率的标准资本比率的标准(即资本充足率即资本充足率=总资本总资本/风险加权资产风险加权资产)v巴塞尔协议规定,到年底,所有签约巴塞尔协议规定,到年底,所有签约国从事国际业务的银行其资本与风险加权资产国从事国际业务的银行其资本与风险加权资产的比率应达到的比率应达到,其中核心资本至少为,其中核心资本至少为。v巴塞尔协议规定,从年底到巴塞尔协议规定,从年底到年底为实施过渡期,年底为实施过渡期,年底必须达到年底必须达到的资本
4、对风险加权资产的比率目标。的资本对风险加权资产的比率目标。688年协议的问题年协议的问题 只考虑了信用风险只考虑了信用风险,而事实上银行要承担许多非信用风险性质的风险而事实上银行要承担许多非信用风险性质的风险,包括市场风险包括市场风险,操作风险等操作风险等7巴塞尔协议巴塞尔协议IIII的简介的简介巴巴塞塞尔尔协协议议II即即新新巴巴塞塞尔尔协协议议(英英文文简简称称Basel II),是是由由国国际际清清算算银银行行下下的的巴巴塞塞尔尔银银行行监监理理委委员员会会(BCBS)所所促促成成,内内容容针针对对1988年年的的旧旧巴巴塞塞尔尔资资本本协协定定(Basel I)做做了了大大幅幅修修改改
5、,以以期期标标准准化化国国际际上上的的风险控管制度,提升国际金融服务的风险控管能力。风险控管制度,提升国际金融服务的风险控管能力。8巴塞尔协议巴塞尔协议IIII的形成背景的形成背景1997年年7月月全全面面爆爆发发的的东东南南亚亚金金融融风风暴暴更更是是引引发发了了巴巴塞塞尔尔委委员员会会对对金金融融风风险险的的全全面面而而深深入入的的思思考考。从从巴巴林林银银行行、大大和和银银行行的的倒倒闭闭到到东东南南亚亚的的金金融融危危机机,人人们们看看到到,金金融融业业存存在在的的问问题题不不仅仅仅仅是是信信用用风风险险或或市市场场风风险险等等单单一一风风险险的的问问题题,而而是是由由信信用用风风险险
6、、市市场场风风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。1997年年9月月推推出出的的有有效效银银行行监监管管的的核核心心原原则则表表明明巴巴塞塞尔尔委委员员会会已已经经确确立立了了全全面面风风险险管管理理的的理理念念。该该文文件件共共提提出出涉涉及及到到银银行行监监管管7个个方方面面的的25条条核核心心原原则则。尽尽管管这这个个文文件件主主要要解解决决监监管管原原则则问问题题,未未能能提提出出更更具具操操作作性性的的监监管管办办法法和和完完整整的的计计量量模模型型,但但它它为为此此后后巴巴塞塞尔尔协协议议的的完完善善提提供供了了一一个个具具有有实实质质性
7、性意意义义的的监监管管框框架架,为新协议的全面深化留下了宽广的空间。为新协议的全面深化留下了宽广的空间。9巴塞尔协议巴塞尔协议IIII的三大支柱的三大支柱1.最最低低资资本本要要求求:最最低低资资本本充充足足率率达达到到8%,而而银银行行的的核核心心资资本本充充足足率率应应为为4%。目目的的是是使使银银行行对对风风险险更更敏敏感感,使使其其运运作作更更有有效效。其其中中信信用用风风险险资资本本计计提提包包括括:(1)标标准准法法,(2)基础内部平等法,()基础内部平等法,(3)进阶内部评等法)进阶内部评等法2.监监管管部部门门监监督督检检查查:监监管管者者通通过过监监测测决决定定银银行行内内部
8、部能能否否合理运行,并对其提出改进的方案。合理运行,并对其提出改进的方案。3.市市场场制制约约机机能能,即即市市场场纪纪律律:要要求求银银行行及及时时公公开开披披露露包包括括资资本本结结构构、风风险险敞敞口口、资资本本充充足足比比率率、对对资资本本的的内内部部评评价价机制以及风险管理战略等在内的信息。机制以及风险管理战略等在内的信息。101.1.突突破破了了传传统统银银行行业业的的限限制制:协协议议IIII从从机机构构和和业业务务品品种种方方面面,推推广广了了经经典典的的最最低低资资本本比比例例的的适适用用范范围围,这这为为银银行行业业全全能能化化发发展展环环境境下下,金金融融业合并业合并监管
9、的形成确立了重要的政策基础。监管的形成确立了重要的政策基础。2.2.更更加加灵灵活活、更更加加动动态态化化的的规规则则:协协议议IIII允允许许银银行行实实行行内内部部评评级级方方法法,使使新新的的监监管管规规则则有有一一定定的的灵灵活活性性,有有利利于于吸吸收收现现代代化化大大型型银银行行管管理理风风险险的的各各种种先先进进经经验验。新新协协议议鼓鼓励励银银行行不不断断改改进进风风险险评评估估方方法法,不不断断发发展展更更为精细的风险评估体系。为精细的风险评估体系。3.3.重重视视定定性性和和定定量量的的结结合合,定定量量的的方方面面更更加加精精细细化化:新新协协议议以以三三大大支支柱柱构构
10、建建新新的的政政策策架架构构,并并强强调调三三大大支支柱柱协协调调发发展展的的必必要要性性,是是定定量量(资资本本计计算算)和和定定性性(对对监监管管过过程程、银银行行管管理理体体制制的的要要求求和和利利用用市市场场约约束束规规则则)方面的结合。方面的结合。巴塞尔协议巴塞尔协议IIII的特点的特点111.1.主主权权风风险险问问题题。虽虽然然国国别别标标准准的的地地位位下下降降,它它仍仍然然在在银银行行资资产产选选择中发挥作用,其潜在的择中发挥作用,其潜在的影响力影响力仍不可低估仍不可低估。2.2.风风险险权权重重问问题题。若若由由监监管管当当局局确确定定指指标标,则则很很难难保保证证指指标标
11、选选择择的的客观、公正和科学客观、公正和科学;若由银行自行决定,这样的问题同若由银行自行决定,这样的问题同样样存在存在。3.3.计计量量方方法法的的适适用用性性问问题题。新新协协议议鼓鼓励励银银行行使使用用基基于于内内部部评评级级的的计计量量方方法法,但但真真正正具具备备长长期期经经营营记记录录,且且拥拥有有足足够够丰丰富富数数据据、有有高高效效处处理理这这些些数数据据的的强强大大技技术术力力量量的的大大型型银银行行毕毕竟竟属属于于少少数数,多多数数银银行行还还是是难以摆脱对外部评级及对当局建议指标的依赖难以摆脱对外部评级及对当局建议指标的依赖。.监监管管对对象象主主要要还还是是商商业业银银行
12、行。在在金金融融国国际际化化大大趋趋势势下下,银银行行百百货货公公司司不不断断涌涌现现、非非银银行行金金融融机机构构和和非非银银行行金金融融业业务务不不断断攀攀升升,因因此此新新协议的作用空间协议的作用空间还是还是非常有限非常有限的的。巴塞尔协议巴塞尔协议IIII的不足之处(四点)的不足之处(四点)12一场席卷全球的一场席卷全球的金融危机金融危机暴露了监管体系的很多不足,暴露了监管体系的很多不足,对金融监管制度的有效性提出了重大挑战。危机之后对金融监管制度的有效性提出了重大挑战。危机之后各方展开了深入的讨论,探索如何改进新巴塞尔协议各方展开了深入的讨论,探索如何改进新巴塞尔协议(巴塞尔协议巴塞
13、尔协议IIII),构建更完善的监管框架。很快,),构建更完善的监管框架。很快,各方就宏观审慎、逆周期、风险的识别和准确计量等各方就宏观审慎、逆周期、风险的识别和准确计量等方面进行监管改革达成了共识,形成了方面进行监管改革达成了共识,形成了巴塞尔协议巴塞尔协议IIIIII监管框架,作为监管框架,作为对巴塞尔协议对巴塞尔协议IIII的补充的补充。巴塞尔协议巴塞尔协议IIIIII产生的原因产生的原因13巴塞尔协议巴塞尔协议IIIIII的主要内容(的主要内容(1 1、2 2、3 3)1、提提高高资资本本充充足足率率要要求求:对对核核心心一一级级资资本本、一一级级资资本本充充足足率率的的最最低低要要求求
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