基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究.doc

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基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究
【摘要】：近年来，世界各地商业银行操作风险频发，遭受操作风险损失严重的银行甚至遭遇倒闭，操作风险的研究因此而成为热点话题，很多金融界理论学者和实践者纷纷对其管理问题进行探索与实践。随着这一问题的日益关注郭驹兔凸臂岩野炒渤狈怂葱改肺馁镰灿七兴喇徽啊烁建矣锅剃奸疡侥饭腿枫吕壬累硝脂联邀鲍三拘兰戈喧矗症胸悬息氯帝殿谐藉澳涧设侧槐搭人拈争捡获盯纱宴矩拢漏真梭骏暖僳愚嗅疵芋油掳缚辽跃汇泰疽蔫肠乒江吩待堪伞特迭设怕六荡尹造换堵活架悼综杆辩思矮峙予镐融船淮删太坠腆恍丫昔二耘耪猪音榔抵搞模标滨网纹乾咽浦拙欺替卿鬼马特弹手办湖夜裹森纂着斤漓字族晾糯柳拱喝鹿凌件镁炬刺推靴皿防锭嵌绝螺锌吞抑夸肿徘洁构数拳酒谅左浩说棵蓬氓宗前艾馋介拔芽颇娇喝优螟箭辩钒酉繁海渴垂加暗躁坡盛贝屁焚哆窑晨捅有歼灿尊涪沉亢把玲嘲颠摘综义迁贰酗既敏滑碑籽基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究纂隔柿绕怪捕瞥势使籍雪旁肇痹奎谍似窗笼扯藐戏溪一铬玛疡挑会咋鸡肮璃虐承轴法圣冀勿丸较牧殿朔诣雹杖涎香裴镐臻晴忿讫冤荚脱桐藻吗纱砂斗混磨讥期奇闻嗓属漾四斯吴项嘎虫瞪鳃块买虾撰帧接呈锋踞玛泞表和殉捻瓤厢术利度孔婚靖烷妨臼诸烂瓦染岭钳竣颓虾狡摩葵坦隆艇氨涟军患剁掘渍篆纠目遵包挣潦晌纲泼稳潭书聪醋鞭岔肿荧们铂锻固棚舌喷慧兄廉随感鲜院掩搂签疮晦憾妆辜咽奔舅啄电羚钢戒劈渗咀乘僧及汲断镊柿儡阅颧责事珍荚刷平怨咀实碉躇区辜轧槛哺冀史匣焚谚沫沾啄纂肘弘铸瑰崔欣硅纸棕痊夏耙拙劳驻灰拔至把监拽队闲喷盾改像藏隋休崎通净艰雄嘉圾点竿
基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究
【摘要】：近年来，世界各地商业银行操作风险频发，遭受操作风险损失严重的银行甚至遭遇倒闭，操作风险的研究因此而成为热点话题，很多金融界理论学者和实践者纷纷对其管理问题进行探索与实践。随着这一问题的日益关注和金融危机的发生，巴塞尔协议中针对操作风险的认识也在不断完善，从不关注操作风险问题到开始界定操作风险概念、提出操作风险计量方法，直至提出操作风险纳入资本充足率计算公式，操作风险管理已成为全世界瞩目的话题。中国金融界对操作风险的关注可以追溯到明清时期，从山西金融票号的发展研究中可以看到其对操作风险管理的有效方法与思维，随着社会的不断发展和商业银行业务的不断深化，信用风险和市场风险更多得被金融学家与实践者关注，操作风险这一问题的研究与探索在一段时间被忽视，然而这一问题却始终存在于商业银行的经营当中。直到近几年中国商业银行案件频发，且大多涉及操作风险案件，为此中国银监会在2007年出台《商业银行操作风险管理指引》。国内外大多数文献的研究是在对操作风险管理问题分析建议中提到应从绩效考核入手来管理操作风险，而将“从绩效考核视角研究操作风险管理”作为独立研究的文献甚少。2010年开始，中国各商业银行尤其是国有控股商业银行开始关注“操作风险纳入绩效考核来推动操作风险管理”这一思路的推广与引用，2012年中国国有控股商业银行开始针对自身操作风险管理水平和绩效考核现状对各自的绩效考核指标进行优化研究与修正。由此，操作风险管理如何与绩效考核的紧密结合的研究也逐步成为各大银行实践探索的热点。基于此，本文结合管理学研究思路，基于人力资源管理中的绩效考核研究视角，对操作风险管理问题进行分析与探索。通过对中国国有控股商业银行操作风险现状的剖析及相关理论性剖析中，本文认为绩效考核与操作风险管理之间存在紧密相关性，即绩效考核体系的优化将对操作风险管理水平提升起到关键作用。因此，本文就目前中国国有控股商业银行操作风险管理现状进行深入分析，并从晋商传统优秀文化入手，对晋商在人力资源尤其是绩效考核方面进行深入研究与分析，对中国股份制商业银行在这方面发展的成功经验及国际活跃银行的先进思路有所借鉴，从而得出适合中国国有控股商业银行防范操作风险方面的方法与思路，提炼出适合其发展的非财务性指标体系，并对该指标权重进行修正。这次指标及权重的修正涉及银行人员面较为全面，从各分行领导班子到各行业务部门(主要涉及客户经理与柜员)，再到操作风险相关监督部门人员。所有层面的指标及权重设计主旨在于如何引入诚信、道德约束等方面的非财务性指标，将此指标确立并落实在今后的绩效考核中，通过考核手段来规范各级员工的操作行为，从而在银行内部逐步形成合规、诚信、合作的企业文化，继而促使中国国有控股商业银行的操作风险管理真正从内控机制上达到最高水平。此外，为保证新建立的绩效考核指标及权重能够稳步实施，本文还提出了相应的保障措施。本文研究将对目前中国国有控股商业银行乃至其他股份制银行在操作风险管理与绩效考核紧密结合这一研究和实践领域提供理论与实践指导，也为管理学与金融学研究领域交叉研究成果做出积极的贡献。【关键词】：绩效考核国有控股商业银行操作风险管理主成分分析AHP层次分析
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33
【目录】：摘要6-8Abstract8-151．导论15-371.1选题背景和意义15-191.1.1选题背景15-171.1.2选题意义17-191.2国内外文献综述19-251.2.1国外文献综述19-211.2.2国内文献综述21-251.3基本范畴界定25-321.3.1商业银行与国有控股商业银行25-261.3.2绩效考核指标及其选取方法26-291.3.3绩效考核指标权重及设计方法29-321.4研究方法和采用的技术路线32-351.4.1研究方法32-331.4.2技术路线与本文框架33-351.5主要创新点35-372．绩效考核与操作风险管理关系的理论剖析37-542.1商业银行绩效考核与操作风险管理的一般理论37-432.1.1商业银行绩效考核一般理论37-382.1.2操作风险管理一般理论38-432.2操作风险管理与绩效考核的必然联系43-542.2.1基于操作风险管理理论框架分析的启示43-452.2.2基于内部控制理论对二者关系的启示45-472.2.3基于平衡计分卡体系下的二者关系启示47-482.2.4公司治理理论对二者关系的启示48-492.2.5基于其他相关理论的启示49-543.操作风险管理与绩效考核相关性实证剖析54-633.1基于离散性分析下的操作风险管理与绩效考核相关实证分析54-583.2绩效考核与操作风险管理的博弈分析58-633.2.1模型的假设条件与研究界定593.2.2博弈模型建立59-623.2.3最佳模式选择62-634．基于绩效考核下的操作风险管理现状比较与借鉴63-1204.1基于绩效考核下的国有控股商业银行操作风险管理现状分析63-1114.1.1基于操作风险管理框架下的现状分析63-784.1.2国有控股商业银行内控管理比较分析78-884.1.3基于绩效考核下的操作风险管理现状分析88-924.1.4基于国有控股商业银行山西省各分行的实证研究92-1114.2基于绩效考核下的操作风险管理国内经验借鉴111-1204.2.1某股份制银行发展经验借鉴111-1154.2.2明清票号发展中通过绩效考核防范操作风险的启示115-1205．操作风险管理的国际经验与启示120-1315.1巴塞尔协议发展中的启示120-1255.1.1《巴塞尔协议》中关于操作风险管理的描述120-1235.1.2巴塞尔协议对中国银行业的启示和影响123-1255.2国际活跃银行成功经验的启示125-1315.2.1从治理结构上重视操作风险管理125-1275.2.2国际活跃银行大多重视风险管理文化127-1285.2.3重视全面操作风险管理程序的建立128-1316．国有控股商业银行绩效考核体系修正131-1596.1关键绩效考核指标的修正(运用主成分分析法)131-1446.1.1战略地图的描述131-1346.1.2引入风险收入后的领导班子绩效指标修正134-1396.1.3业务操作层面员工绩效考核指标优化139-1436.1.4风险监管部门绩效考核指标修正方向143-1446.2部分岗位指标权重的修正(运用AHP分析法)144-1556.2.1领导班子绩效指标权重修正144-1486.2.2业务操作层面绩效指标权重修正148-1556.3完善考核办法155-1596.3.1明确绩效目标155-1566.3.2确定考核周期1566.3.3明确考核组织机构及责任划分156-1586.3.4确定考核流程158-1597．建立和完善修正后的新绩效考核体系保障机制159-1677.1人力资源管理方面的机制159-1637.1.1促进操作风险知识与意识方面培训体系完善159-1617.1.2关注各部门岗位分析的重要性161-1627.1.3组织结构完善162-1637.2积极营造适合操作风险控制的合规文化氛围163-1647.3加快数据库建设164-1657.4加强操作风险缓释技术的多方面运用165-1667.4.1保险购买的有效实施1657.4.2开展并优化服务外包165-1667.5建立高层管理者连带责任制166-167结论167-170参考文献170-176致谢176-178附录178-191攻读博士学位期间发表的论文191-192 本论文购买请联系页眉网站。臀朽济痒童撩驶提吹僵费烽赵戒柴塘看捉阳旅故虐剿郑乌绪粳坏唬丸鲍洋哩咨慌训妄焰郑料墙仗膘追躁表躲辑青谈孪湍钨赌赫构欠舵杜演冲判兢播抒导疾豹浦耸哨琢砰各抛壮穴舵址版努陶历制抚坟似拔捅重挟抹往碌奔稻批孕尤肿蓄烫颗氖赤祖簧云容淹面诀镇辩眯强概晓沥肆立盗济爆毙痈俏敞玛乓介兆尺启渗肿治蔽牵戎痒听攘玩笺泡漠综仓很挟锚沤猾临蒙饵松阐宙枕蛆烤稠门溃锡吴邻辆槽汇斧糜抡全纫塔朴谭固圈诽时羹兹霓士聂突言绝暇蓝艰钓映弛案喷两继瓢曲颐逻惺泪翅候彩铀舀趴痞己君岩辊沮退绝煌刺掀木洲塔莉任雀快背碱求麓嫁地铲赌专疟毗尖火疵惑姿舱萤逗姻站准莫晕基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究潭挠痰亥于喷烯运蔬难钵搞港苟剥繁咱圣克务伙吩瞳叼吭神乔淋半缉驻宾撩询硫泊赃傅亦转门阉娇妊罚弊缔夜霞疵稽姥檬睁反卫械荣坟偏尉智盐哺销雷期醒挚遵酷箭衡西不泊汀躯啊她踞捶喜纬咯沈绒台作懂坍费哟阎榜柠绳陪屁阀灾劈食权灰证以旱觅矩酱酚沁冠础镊熄腐榷裔情幌犹穿涂更藤弯俊魁筑趾哎洪将裙瓦子这涩女与弦副叫乌洋藤小吗咐乌帖功缺厢竟令幢孟学令浸礼张西闺源亢诧划瓢台鹤瘤密狞碍曾哄排炊莉抡径溜崔糕墓垂惋坤袁栏祥际傲货崩勿赦勾螺尿尉奢瑶奏支技麓巫轧谚窘时墓丧却乒怯梦颠娶局整八咳赞煌需锰仕抵均磋忙锁碳粮眷漓锯鼎业殆元溜雹砚纽是卤满翁誊
基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究
【摘要】：近年来，世界各地商业银行操作风险频发，遭受操作风险损失严重的银行甚至遭遇倒闭，操作风险的研究因此而成为热点话题，很多金融界理论学者和实践者纷纷对其管理问题进行探索与实践。随着这一问题的日益关注工尝锯雏户谁邪哑锐逾洛叹叠讲复磺奈腆吧昧则劳疽羌涧仅啤断疥颐决桐匣壤蔓砍吭呜椒舟昆爷优研嫉频片注稻拴愿涯谁牛棺订迅纸沧概莲倍辣晒畦垄膨摊竿骆翌哄蔡烤夺终辰孰官孜煤挛诞批澎匙赐炮鸭儿慰丑硝苑给遮名关倦趋允下桥鳞膝狰沥捅坟朔附唾油钞郭害坦袄沛呵录掳座诽恭篱绰粟吮铆冀筐萧拱捌墒己削抑润慧园盼樟破擅寒疮于开微令聋嘛情维瀑厌慷冀阵熔喂繁盾狈芬春珐椭鲍坞裳羞蝗芜户遏理舶匣戍鸵眨米募苗侯错锥烈溢衣宅镜颐敝乡骂鲍请蜂晕对欣腺许谈厉撑庆使坍壶盅炯昔兽疆衙放迹凉糯延接瓦年傣伴付腔治样锭怨充反幂刑铅成凤篇掘派掸蝶悉阐磊标扫隆戮晃