2008-2009-01时间序列分析06级期末B卷答案.doc
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4、0 分钟学院 应用数学系06级 姓名_ 学号_ 班级_题号一二三四五六总分得分阅卷人试卷说明:(本试卷共4页,满分100分)-一、填空题(每空3分,共30分);1. 所谓时间序列分析是指:对时间序列进行观察、研究,找寻它变化发展的规律,预测它将来的走势(就是时间序列分析)。2. 给出一个简单的时间序列实例:某同学一周七天每天花费的基本生活费15,13,16,17,15,18,20(单位:元)。3. 平稳时间序列自相关图的特点:平稳序列通常具有短期相关性,用自相关系数来描述就是随着延迟期数k的增加,平稳序列的自相关系数会很快衰减向零。4. 已知AR(1)模型为:,则=_0_,偏自相关系数=_0.
5、8_。5. 设为一时间序列,B为延迟算子,则。6. 假设线性非平稳序列形如:, ,则。7. 模型ARIMA(0,1,0)称为_随机游走_模型, 其序列的方差。8. 如果观察序列的时序图平稳,并且该序列的自相关图拖尾,偏相关图1阶截尾,则选用什么ARMA模型来拟合该序列:_AR(1)_。9. 条件异方差模型中,形如式中,为的回归函数,该模型简记为GARCH(p,q)模型;10.多元时间序列分析建模时要求输入序列与响应序列均要_ 平稳_或者两者之间具有_协整_关系(即回归残差序列平稳)。二、(10分)试用特征根判别法或平稳域判别法检验下列四个AR模型的平稳性。(1) (2)(3) (4)解:AR(
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