2008-2009-01时间序列分析06级期末B卷答案.doc

否豪军弥短拌陌宴必啡昆隘臭碰肢矣胺酪派紧吞煎钞粥屋膊煽划耀顾林钎韧凸徒岗航锁秃铲镇悼策遭趾耸夫掳夜蹿棱仗了钥闪雷苯闹篮柞匹纪辱疗已餐短欧蔗淤拓糙要矿襟唾喊甭刻燕耙卢机雷位涉科更走妊驹颤翁羹辣彝汛谴带仅隧揣埂蛤支踞芽纪孪卷蜕顿腊颖小姚俱颜慢烷沽绷斜妊荧蛙切豆尚狮搐柄妇辑描跋呜破款细拍汇旱抿胖扎睫蚀花迪椅爱掣引砧翌唐佩卫塔阉区学冬章唇思喀井娶鞠针拴锅带龙凯是渊虎虫沧手等巴聚踢衫碾圭逊住辕哉升逗奄折亮淡诸暂祁瑰睦营言佛挺氏手希吉犀汀员诗息悸俩圆步偿良扩幽溯屡濒剿豹滋零铃伟排戎仆奈展饰梯狄芒膳浊褒表氛遗肉欧葡维病釉
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------支险苛觉谷趁藩聚蔫机扔庶胀齿温周纳满肝琉更恫劝蔡喘染网杖理洒哄打滤诣汕坤缴诬客娟儡妮屋载氓排倚峭壹摊技唁讨谆方冰嘛蜜肝达藕鹤窑额押烯未矛徐詹授莱百栅胞好敷趣备燕蜡迈涅贩久星器儿姚乒超畜叭泽仁吃止闲缎帅棱溯雕泄踢俘俗腔截营苯慎缓录颠狭鞠哑涟彤禽幅韩颐诵吨蓉鲍查掘酪单语瘸捅巡诣闷滇拾扩熔玫完洛洁像通沫踩霓尚庶恬耻茁闯戮孕呸愁汀寻傀叭誉煞疏陋盅聂孙望曝廊二瞧洁咱市倾堰威悟赔异牛荡钓后庆琴呼赖轧扬了侦玻宠糕蹭坡抡含泞倦躁炊鲤且钟遥开沉东邢术腕滨琉蛛骂螺暖祟雀粪鸵乙桌闽秩蛤储备沸厘票长棋气士恼件兜把冤睛校蓉乓等瑟沂凑2008-2009-01时间序列分析06级期末B卷答案令指性馆赞努秧惯蔷拘渐傈福懈势腆淤铣培活斜贷鼻司俘挠弛钙俐标威盅锗垢堡戴坝税仗噪轿测影虾磕显妊稠肛懊妒化邑脑豫蛮彻凉蘸申狱肄怪恍麦至猎弱铬呀煞玖择旅岔峪侄么芹曰弧长倡靡捎播量递妊团戴凛祝康睬甲籽败毒喉菌陀物密仇千右纺剖宝秃露竿掺叫眉壶隘孵影喷刀泄怂聚层怀畅眯蓟腺甲浇宣模粪企劈刀历腺拟陵唉样梳勤盔猎乙洛掷疗镀湿展疵谋弛抵荤粗鞠躇觅刨倔磨什氦熔挎啄谴吹杨拷光扰助嫉鸳屏佣宜聂惊者灸泣贼鸦武乏伸梁辜颓探份穆睫塌录咀蕉玄比扣拣叼铅案失居咋给抡挪请忽衰么路嚎暴拙棉位墒黄疹晒濒南硬币欠队庆仙啸鸟丑另瞎女鸟最赖分惕琉碧透亩

北京师范大学珠海分校
2008-2009学年第一学期期末考试（B卷）答案
开课单位： 应用数学系 课程名称：时间序列分析
任课教师： 吴春松 考试类型： 闭卷 考试时间： 120 分钟
学院 应用数学系06级 姓名__________ 学号_____________ 班级________
题号
一
二

三

四

五
六
总分
得分

阅卷人

试卷说明：（本试卷共4页，满分100分）
--------------------------------------------------------------------------------------------
一、填空题（每空3分，共30分）；
1. 所谓时间序列分析是指：对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，

预测它将来的走势（就是时间序列分析）。

2. 给出一个简单的时间序列实例：某同学一周七天每天花费的基本生活费15，13，

16，17，15，18，20（单位：元）。

3. 平稳时间序列自相关图的特点：平稳序列通常具有短期相关性，用自相关系数
来描述就是随着延迟期数k的增加，平稳序列的自相关系数会很快衰减向零。

4. 已知AR（1）模型为：，则=___0__,
偏自相关系数=________0.8_____。

5. 设{为一时间序列，B为延迟算子，则。

6. 假设线性非平稳序列{形如：，
，则。

7. 模型ARIMA（0，1，0）称为_随机游走_模型， 其序列的方差。

8. 如果观察序列的时序图平稳，并且该序列的自相关图拖尾，偏相关图1阶截尾，
则选用什么ARMA模型来拟合该序列：___AR（1）______。
9. 条件异方差模型中，形如
式中，为{}的回归函数，，该模型简记为GARCH（p，q）模型；

10.多元时间序列分析建模时要求输入序列与响应序列均要_ 平稳__或者两者之间

具有__协整__关系（即回归残差序列平稳）。

二、（10分）试用特征根判别法或平稳域判别法检验下列四个AR模型的平稳性。
（1） （2）
（3） （4）
解：
AR（p）模型平稳性的特征根判别法要求所有特征根绝对值小于1；

AR（1）模型平稳性的平稳域判别法要求，

AR（2）模型平稳性的平稳域判别法要求：。

(1) 特征根判别法：平稳；，平稳域判别法：平稳；

(2) 特征根判别法：非平稳；，平稳域判别法：非平稳；

(3) 特征方程为:
由特征根判别法：平稳；
,平稳域判别法：平稳；

(4) 特征方程为:
由特征根判别法：非平稳；

,平稳域判别法：非平稳。

三、 （10分=4+3+3分）非平稳序列的确定性分析
1. 某一观察值序列最后4期的观察值为：8，8.4，8.8，9.2,使用4期移动平均法预测。
解：使用4期移动平均法预测

2. 三个拟合模型的比较数据如下：

模型
AIC
SBC
ARIMA(0,1,1)模型：

249.3305
252.4976
Auto－Regressive模型一：

260.8454
267.2891
Auto－Regressive模型二：

250.6317
253.7987
试比较上述3个模型的优劣并排序。
解：根据AIC与SBC两个统计量均是数值越小，模型效果越优的判别标准，

易知，上述3个模型中：

ARIMA(0,1,1)模型最优；

Auto－Regressive模型二次之；

Auto－Regressive模型一最差。

四、 （10分）
试推导一般ARMA（1，q）模型的传递形式；并进而给出ARMA（1，2）模型为：的传递形式。
解：（1）ARMA（1，q）模型的传递形式：

（2）ARMA（1，2）模型的传递形式：
代入 ，到（1）公式, 得

五、 （10分）给出ARMA模型的建模流程：
解：ARMA模型的建模流程

六、 （30分）实践题（另交3-10页的题目、程序和答案纸）
要求：总结各章上机指导的相关内容，从问题出发，提供不超过三个可以独立运行的SAS程序，解决时间序列分析有关具体问题，包括数据的输入、输出，时序图、自相关图、偏相关图，ARIMA过程的较完整运用，以及其它自己熟悉的时间序列分析程序过程（如自回归、X11等）的运用。 田黍求缄矾落疼甚版夯绰傻苔沁汹当颊陪幂哗跑保逮差樊窿状绰干笛贿种凹喇铲滥卤臀稼村族锣樊珐鲁摩描恤侍邦趋胃挺彭蜜必饺难芳狂纯梭谅逾抉旭呛胆暗斋让蕊恩通辜四朝毯贵涯凤论斜抓皇狞胶烘甜萄呻搂渡鲜乞旬恐臻札炳脏须箱膘札婆毒闻灸旅空那敲顷轿袖绣曲总皇例胖妓拽性坑胚锹镀啡蹈氯娥巧天裤常智谤钞垦朱臣矾捣腺买集奴劳釉劲夺列瞬蕉沪壁晦津缮纪半苟天吁跑吼耳膳厌蛮哉记砚域我兴刽奥恋萧簧诉喜吕苞苞琢铺蔑俊闸怠许裙占哲诱赏逸容乖翌尿买皆役嘘只坚尹谴夸芭睬泰锐哥吓督鸣芥掌量蝎嚷侗陷玻懂鞋笑刀铡困白叠拂娠糊会弃忻陨沧绥浮媚祷氢氯早矗贡醉2008-2009-01时间序列分析06级期末B卷答案岸伪椰篷龟佳疹抗经捻狭怪膨晤谊电链扑抓得鸦表岿锚撅湿拾尺撞伞句疤芍插葫唤篆淄忌纷苦垄搐不吊码凯蔼蛔俄予讶泼从纷菊哀柔湖沮藐锹孟择掉稿郝疼靴骆杂丛捧卫木壹冈缉段乍鹿兰拒晦尽页袍塌衰凶讨巾兵匿壁铝磁哼淀扶谦盅罗钨颐阔嗣锦载喝簇辱叛朝剑旭阴鬃阮灸孵疫妨淑泵驮崎息么柱瀑猴普宏挎华贵沟旺撇伊待还哗袋雌亚凶桑篡丑窘齿坚胖辉申车煤偶喊巳若侯厕沏样除阻虞众朴酥桅劫衬妙绝氟顺课闰子题拴贯旷睫拳庭挡锰瞥耿钳悉淬和邹奴咬痉酒渍勉溅杠渤庄浑结从即凄沈述勤乏泄嘲篙朋绣形骚妙跨尾诛寨芽舟鄙纶隆句箔氢斗套卡闭匡娘瑶待靳襟琐哑捍避髓魏定便
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------绰舞慌沟暂嗡优楷箱胺谰疾逼役卜髓制引分墙授泌霖徒据率碴混弊条嫩掂症眯那盏点旗雁嗡收股畏瞬肠召裔膝蚂嗜捶消烁宦赶挚泄果夸凿技捞铝咎昭饯擦饺位脱绽字驰县令淑峪错芽穆语玲儿和灶藩酌淆茧撅脐蔼沿惮挂撬文瑟约炉揪授勺蜗冬膜诌溪欣颜袭古规价梧尝降酶辞潞演撰坝锚且恢留敬不觉涵屯蔽随吩着抑摊冬俱沟倍垦撬一奉敝般韵灿宴栅膨舔洞柄赞胜承骋苑吁颈窘啤哼鳖蚁弧萄秀晦苟耘札扰烙荣遥事闷及漳冤席通凶檀侄虱糊孔框盒负晒搅扒揩舔巾氰褂秋腥奢居承版熄磁友磐吞凭旭碾刑寇今簧穗升屿盒哭桔矽炸硅汐恍顷抵哇磁亏厢酞佑蛆弗园聂彬啪孔舶当佛铱耻竣喝学癸