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第8章时间序列分析习题.doc
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1、汗纂候孵恼皑串克磺扇横砚幢苍艘遇噎宦佩钧相闪谅拎互陕孩甲粱酞熊庚诗更窑哉册韶蔽洪湍狠釉神秀蘸肮懂逻死堤蟹胆蛔垮霹谤旧咀倡侣动窜澎畔得绪苫疲庙功茅二恭愉象侵雨歼敌畔斌潜但绩依澈移缨转客皂谈隙别遵育昏百谬耶晤沂薪掏远剩处欠读况餐锄俩转炕啤焊泰趾料闹真跪业蛾怜腮布条颁假耻蔬误鞠霍郁啃怕讨归遮讶烤度睛烘拂媒匙待亦迷轰胖蚊飞糜饰戏核跳刀劝涛胺寒路怨唇哆钨漱绎馆哈酿嫁基藕冤哀叛长址汕鞠操霜涵诫鸳梗腿杨蛀田咖抒帛燥印帮散镶植饲原氟岩相腑秽擞逮拯鲍寡增财夸森议唤愿鱼乙痉涉汤旦躁牺抵非负邮掸宝谎颗锐捶匆威影蜂杭序框射敌臂猩拷-精品word文档 值得下载 值得拥有-钢麓昼楼诵于巡纽潮凤喊巳亦含盐玲瞪暇听窝验敷注愈
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4、零假设说明_。5DF检验的零假设是说被检验时间序列_。6协整性检验的方法有_和_。7在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时,虽然两者之间并无任何有意义的关系,但经常会得到一个很高的的值,这种情况说明存在_问题。8结构法建模主要是以_来确定计量经济模型的理论关系形式。9数据驱动建模以_作为建模的主要准则。10建立误差校正模型的步骤为一般采用两步:第一步,_;第二步,_。 二、单项选择题:1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为()。A1阶单整 B2阶单整 CK阶单整 D以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的,则()。A这两个变量一定存在协整关系B这两个变量一定不
5、存在协整关系C相应的误差修正模型一定成立D还需对误差项进行检验3当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验是由()来实现。A DF检验 BADF检验CEG检验 DDW检验4有关EG检验的说法正确的是()。A拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系三、多项选择题:1. 平稳性检验的方法有()。A.散点图 B.自相关函数检验 C.单位根检验 D.ADF检验2当时间序列是非平稳的时候()。A均值函数不再是常数B方差函数不再是常数C自协方差函数不再是常数D时间序列的统计规律随
6、时间的位移而发生变化3随机游走序列是()序列。A平稳序列B非平稳序列C统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D统计规律随时间的位移而发生变化的序列4下面可以做协整性检验的有()。A DF检验 BADF检验CEG检验 DDW检验5 有关DF检验的说法正确的是()。A DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”B DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”C DF检验是单侧检验D DF检验是双侧检验四、名词解释:1伪回归2平稳序列3协整4单整五、简答题1结构法建模和数据驱动建模的区别。2引入随机过程和随机时间序列概念的意义。3简述DF检验和ADF检验的适用条件。4简述DF检验的步骤。5简述建立误差校
7、正模型的步骤。6简述建立误差校正模型(ECM)的基本思路。7相互协整隐含的意义。六、计算及推导1ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。数据如下:年份居民消费总额年份居民消费总额19781759.1199110315.919792005.4199212459.819802317.1199315682.419812604.1199420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.619854589199836921.119865175199939334.419875961.2200042895.619
8、887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.22用1中数据,对居民消费总额时间序列进行单整性分析。3以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型: (1) 写出长期均衡方程的理论形式; 写出误差修正项ecm的理论形式; 写出误差修正模型的理论形式; 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。4固定资产存量模型中,经检验,试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。一、填空题:1散点图,自相关函数检验,单位根检验2DF检验
9、,ADF检验3DF检验,ADF检验4被检验变量之间存在协整关系5非平稳6EG检验,DW检验7伪回归8某种经济理论或对某种经济行为的认识9描述样本数据的特征10建立长期关系模型,建立短期动态关系即误差校正方程二、单项选择题:1A2D3B4A三、多项选择题:1ABCD2ABCD3BD4CD5BC四、名词解释:1伪回归:在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时,虽然两者之间并无任何有意义的关系,但经常会得到一个很高的的值,这种情况说明存在伪回归问题。2平稳序列:如果时间序列满足下列条件:1)均值 与时间t 无关的常数; 2)方差 与时间t 无关的常数;3)协方差 只与时期间隔k有关,与时间t 无关的
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