商业银行管理学复习纲要.doc

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《商业银行管理学》复习纲要

通过本课程的学习，学生应该理解商业银行产生和发展、商业银行的功能与作用、商业银行的经营管理理论，掌握商业银行传统业务和创新业务，包括：资产负债管理理论和方法、流动性管理、存款业务管理、贷款业务管理、资本管理、投资业务、中间业务、表外业务等。在系统了解商业银行经营管理的同时，能够运用基本理论知识，分析现实问题。

一、重要名词

商业银行；是以营利为目的，以经营商品货币为对象的金融企业。
混业经营；指银行业务经营可以不受任何限制，即银行业，证券业和保险业的相互渗透与一体化经营的一种经营模式。P8
分业经营；指银行业，证券业和保险业的业务严格分开，禁止业务交叉，彼此的资金不允许相互融通的经营方式。P7
商业银行的流动性；商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力
现金头寸；是指可供银行直接，自主运用的资金。P68
贷款承诺；指银行和客户之间达成的一种具有法律效力的正式贷款合同。P254
贷款出售；指银行将已发放的贷款出售给其他金融机构或投资者，重新获得资金来源并获取手续费收入的一种业务方式。P260
持续期（久期）；指债券的平均有效期限，它反映了现金流量的时间价值。P34
回购协议；指银行按照约定的价格出售高质量，高流动的资产，同时双方商定，在未来某一特定时间以略高的价格将其
购回，P124
同业拆借；是指银行间的短期借款，主要用于银行临时性流动性需求，满足日常资金周转的需要。P123
利率敏感性资产/负债；指资产收益和负债成本对市场利率变动的敏感程度。P30
流动性溢价；是指远期利率和未来即期利率之间的差额。P29
利率敏感性缺口；就是利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额，它反映了银行资金的利率风险暴露情况。P30
利率期限结构；反映了银行管理者对未来即期利率的预期，以便更好的确定不同证券的价格和贷款之间的关系，从而
进行投资与贷款组合，防范银行经营风险。P27
经济增加值(EVA)；银行税后净营业利润与全部资本成本的差额。P61
可用头寸；指银行扣除法定准备金存款以后的所有现金资产。P69
流动性风险敞口；当银行的资金来源与运用不匹配，即商业银行的流动性资金来源与运用之差。P73
超额存款准备金；是金融机构存放在中央银行、超出法定存款准备金的部分，主要用于支付清算、头寸调拨或作为资
产运用的备用资金.
核心资本；是由商业银行的股权资本和账面上的收益构成的。P89
次级债券；指银行发行的年付利息的期限较长的大额债务资本。P91
巴塞尔协议；该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制
了与债务危机有关的国际风险。
资本充足率；指资本总额与加权风险资产总额的比例，反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之后，该银行
能以自有资本承担损失的程度
经济资本；经济资本的大小取决于银行净资产价值变化的分布情况，它是衡量银行风险的有效工具，通常采用以VaR
为基础的风险衡量方法来计算银行面临风险时所需要的经济资本。P100
不良贷款；是指客户未能按照约定期限偿还的贷款。P173
中间业务；又称无风险的表外业务，指商业银行不运用或极少运用自己的资金资源，以中间人的身份替客户办理收付
和其他事项，提供各类金融服务，从中收取手续费的业务。P229
保理；又称应收账款买断业务，是指银行或保险公司购买出口商的应收账款从而取得贷款资金的一种银行业务P217
信用证；进出口商签订贸易合同后，进口商请求银行开立或向出口商保证付款的文件。P216
表外业务；指商业银行从事的，按照通行的会计准则，不列入银行资产负责表而出现在财务报表脚注中的交易活动。P246
金融期货；指买卖双方在交易所以公开竞价的方式，承诺在将来一特定时间及价格下来交割一个标准数量的金融产品买卖
合约。P263
金融期权；授予买方以某种权利但不是一种义务，在未来某一特定日期之前，以协定的价格买入或卖出合约所规定的特定
数量的某种金融资产。P266
金融互换：指交易双方依据事先约定的规则，在未来的一段时间内，互相交换一系列现金流量的交易。P271

二、重要问题
1、简述商业银行的特点和功能。
2、简述巴塞尔新资本协议“三大支柱”及主要内容
3、影响借款业务的因素有哪些？
4、简述银行对消费者贷款信用评估的方法。
5、简述商业银行中间业务与表外业务的异同。
6、简述商业银行问题贷款的成因。
7、简述商业银行证券投资的目的与对象。
8、商业银行“三性”经营管理原则是什么？
9、影响商业银行存款增长的因素有哪些？
10、表外业务发展的原因有哪些？
11、银行经营业务的演变历程及驱动因素。
12、商业银行资产负债管理理论的演变阶段及内容
13、商业银行流动性风险产生的原因
14、现今头寸的构成有哪些
15、持续期缺口管理的内容
16、巴塞尔资本协议对银行业的意义
17、存款和借款管理的要点
18、不良贷款的原因及处理方法
19、私人银行的特点
20、表外业务的特征及其发展的原因

三、计算题提示
1、利率敏感性缺口管理方法的应用
2、持续期(久期)在商业银行资产负债管理中的应用
3、住房抵押贷款偿还方式及计算方法(本金固定法、本息固定法)的应用
4、加权资本成本法在商业银行负债管理中的运用

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