计量经济学期末考试试卷及答案.doc
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1、计量经济学期末综合测试得 分 一、(本大题共15分,每小题3分)在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内(1)对于多元线性回归模型Y = X b + u,b的OLS估计公式是( ) (A)= (X X) X Y。 (B)= (X X) X -1Y。 (C)= (X X)-1 X Y。 (D)= (X X)-1 X Y。(2)DF单位根检验是( ) (A)有时为单端,有时为双端的检验。 (B)右单端检验。 (C)双端检验。 (D)左单端检验。(3)用DW统计量检验自相关( ) (A)适合于自回归模型。 (B)适合于小样本情形。 (C)适合于高阶自相关情形。 (D)适合于1阶自相关
2、情形。(4)Glejser检验( ) (A)用于检验自相关。 (B)用于检验多重共线性。 (C)可用于检验递增型异方差。 (D)不能用来判断递增型异方差的具体形式。(5)以k元线性回归模型yt = b0 +b1xt1 + b2xt2 +bk xt k +ut(无约束模型)为例,检验m个线性约束条件是否成立的F统计量定义为( ) (A)。 (B)。 (C)。 (D)。得 分 二、(本大题共32分,每小题4分)劳动力供给函数的EViews 估计结果如下(N=3449)。解释变量与被解释变量是 Hours:每周工作小时数(被解释变量)。 Wage:每小时工资额(欧元)(解释变量)。 Nli:其它收入
3、(解释变量)。 Sex:虚拟变量。女性为1,男性为0(解释变量)。 Age:年龄(解释变量)。 Married:虚拟变量。已婚为1,未婚为0(解释变量)。 Kids:虚拟变量。家庭中有小孩为1,无小孩为0(解释变量)。 Educ:受教育水平(上学的年数)(解释变量)。(1)写出输出结果对应的模型估计式。 (2)给定检验水平为5%,说明哪些系数显著地不为零,哪个无显著性,说明原因。 (3)给出解释变量SEX对应的回归系数的实际含义。(4)有孩子的已婚女性与没有孩子的未婚男性在工作时间上有何差异?(5)工作时间Hours对工资Wage和其它收入Nli变量的弹性系数分别是多少?保持其它解释变量不变,
4、当工资上升10%时,工作时间的变化是多少? (6)求Lnwage回归系数的90%的置信区间(t0.1(3441) = 1.64,保留3位小数)。(7)假如在回归模型中剔除age, married, kids三个变量,重新估计模型,得R-squared = 0.19 和sum square residuals = 803,计算age、married、kids的回归系数联合为0的F统计量的值。(保留2位小数)(8)求每周工作小时数Hours = 32小时,每小时工资额wage = 8欧元条件下,若wage增加1欧元,每周工作时间变化多少? (保留3位小数)得 分 三、(本大题共9分)有如下组合模型
5、, yt = b0 + b1 xt + ut,ut = f1 ut-1 + vt , 把yt表示成以vt为误差项的动态分布滞后模型(不再含ut以及其滞后项)。得 分 四、(本大题共32分,每小题4分)用1872年至1994年的日本人口数(Y,单位:亿人)序列的差分序列(记作:DY)得估计模型和模型残差序列的相关图如下:(1)写出模型的估计式。(2)解释常数项0.007569的实际含义。(3)求模型的漂移项的值。(保留4位小数)(4)写出估计模型对应的特征方程。(5)计算特征根倒数 -0.24+0.56i的模等于多少。(保留4位小数)(6)此模型建立的是否合理?给出你的理由。(7)如果估计结果为
6、真,Dyt 的自相关函数是拖尾的,还是截尾的?(8)已知Dy1994 = 0.0027, Dy1992 = 0.00409, y1994=1.25034, 试对1995年的日本人口总数(Y1995)做样本外静态预测。并计算预测误差(给定y1995 = 1.25569亿)。(保留5位小数)得 分 五、(本大题共12分,每小题3分)201X年1月4日至201X年12月31日人民币(元)对美元(100元)汇率序列Yt如图。图中虚线位置是201X年6月21日。(1)简述该汇率序列的变化过程。(2)Yt序列的单位根检验式见式(1)和(2), D yt = - 0.0001 yt-1 + 0.1401 D
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