第一章 风险与风险管理.ppt

,Company Logo,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,保险学,邓亚妮 江汉大学商学院,dengyani163,本课的主要内容,保险的基本理论：风险与风险管理，保险的性质、职能与作用，保险合同和保险的基本原则；,保险经营：保险费率的厘定、保险展业等；,保险实务：人身保险、财产保险以及再保险等经营实务。,参考书目,许谨良主编，,保险学,，上海财经大学出版社,许谨良等编著，,人身保险原理和实务,，上海财经大学出版社,郑功成主编，,财产保险学,，武汉大学出版社,魏华林主编，,保险法学,，中国金融出版社,Mark S.Dorfman,著，齐瑞宗等译，,当代风险管理与保险教程,，清华大学出版社,期刊：,保险研究,，,上海保险,，,金融与保险,，,中国保险报,，,保险文化,等,网站：,www.china-,话题,保险资金与资本市场,我国对保险业的监管问题,保险业的风险及其监控,保险业营销现状及变化,我国保险业的创新,在我国发展小额保险的可行性研究,在我国实行巨灾保险的可行性研究,武汉城市圈内区域保险合作分析,第一章 风险与风险管理,中国自古就有,“,天有不测风云，人有旦夕祸福,”,和,“,未雨绸缪,”,、,“,积谷防饥,”,的说法。,现代经济和社会生活中，同样存在着各种各样的风险，它们给家庭、企业、社会和个人带来多种多样的危险和损失。,无处不在的风险,我国民政部有关统计资料表明，中国每年的自然灾害所造成的直接经济损失在亿元之间，平均每天都要因此而损失个多亿。,2006,年,3,月,16,日，广州市下塘西路的高架桥路段发生一起特大交通事故，造成,6,人死亡，,20,人受伤，其中,1,人重伤,.,2006,年,5,月中旬以来，重庆市遭受了百年一遇的特大旱灾。此次旱灾是自,1891,年重庆有气象资料记录以来最严重的一次，旱灾给重庆市造成的损失达到,60,多亿元。,德国一辆载有至少,29,名乘客的磁浮高速列车,2006,年,9,月,22,日在北部地区的试运行中发生重大车祸，造成至少,23,人死亡，多人受伤。这是磁浮列车迄今发生的第一起致命事故。,2008,年,5,月,2,日和,3,日，“纳尔吉斯”风暴袭击缅甸，导致,13.8,万人死亡和失踪，,240,万人无家可归。,2008,年,4,月,28,日，一辆从北京出发的特快列车与另一辆列车在山东省淄博相撞，至少,70,人丧生。,5,月,12,日，中国四川省遭遇里氏,8,级地震，,8.8,万人死亡或失踪，,500,万人失去家园。,6,月,21,日，菲律宾“群星公主”号客轮受到热带风暴“风神”袭击，船上有,862,人只有,57,人生还。,8,月,20,日，一家西班牙客机在马德里机场起飞后不久坠毁，,172,名乘客只有,18,人生还。,8,月和,9,月，飓风“费伊”、“古斯塔夫”、“汉娜”和“艾克”接连袭击海地并夺去,800,多人的生命。,9,月,8,日，中国山西省发生尾矿溃坝事件，事故发生地陶寺乡受到严重破坏，至少,262,人死亡。,11,月,7,日，海地一所学校倒塌，造成,90,多名学生和教师死亡，,150,人受伤。,1.,风险的后果是灾难性的。,2.,风险是不以人的意志为转移的客观存在。,第一节 风险的含义,风险是指在特定的客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的,可能性,。,风险是在一定时期内，某一事件（损失）的实际结果和预期结果之间的,差异程度,。,客观性,损害性,不确定性,可测性,可变性,与风险相关的几个概念,风险因素,风险事故,损失,风险因素,风险事故,损失,风险因素,足以引起或者增加风险事故增加或者发生的条件，也包括危险事故发生后导致损失扩大的因素。,实质型风险因素：某一标的本身所具有的足以引起或者增加损失机会的客观原因和条件,道德风险因素：由于个人不诚实，不正直或者不轨行为，故意促使风险事故发生或扩大已经发生的风险事故所致的损失,心理风险因素：由于主观的不注意，不关心由此导致的损失,风险事故,指造成损失的偶发事件，是引起损失的直接原因或外在原因，是损失的媒介物。,暴风雨,路面积水,汽车追尾,暴风雨,房屋毁坏,损失,标的物因某种特定事件的发生导致经济单位或个人非故意的、非计划的和非预期的经济价值或经济收入的减少。,直接损失：实质损失,间接损失：额外费用损失、收入损失、责任损失,案例,一位心脏病患者投保了意外伤害险。某日被突如其来的汽车紧急刹车惊吓导致心脏病发而亡。能否获得保险赔偿？,不能。因为汽车紧急刹车只是风险因素，而不是风险事故。引起被保险人死亡的直接原因是心脏病。如被汽车撞死，则可获得赔偿。,第二节 风险的分类,按风险产生的环境分类：静态风险、动态风险；,按风险的性质分类：纯粹风险、投机风险；,按风险的损害对象分类：财产风险、人身风险、责任风险、信用风险；,按风险产生的原因分类自然风险、社会风险、政治风险、经济风险；,依照承担风险的主体不同分类：个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险。,按风险损害的对象分类,财产风险：导致一切有形财产毁损，灭失或者贬值的危险；,人身风险：可能导致人的伤残，死亡或者损失劳力的风险；,责任风险：指个人或者团体因行为上的疏忽或过失造成他人的财产损失和人身伤亡，依照法律合同和道义应付的经济赔偿的危险；,信用风险,:,在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险。,按风险产生的环境,分类,静态风险：在社会结构不变的条件下发生的风险，自然力的不规则运动或人们行为的错误或失当所导致的风险。例如地震、暴风、盗窃等。适用于大数法则，能较好的预测；,动态风险：政治、经济、科技发展等社会经济结构的变化引致的风险。政府经济政策的改变、新技术的运用、产业结构的调整、政变等，涉及面较大。,按风险发生的原因,分类,自然风险：由于自然现象和物理现象导致的损失机会风险；,社会风险：指由于个人的反常或者不可预料的团体行为造成损失的风险；,政治风险：在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险；,经济风险：指企业在进行盈利性的经济活动时，由于对市场判断失误,投资不当等原因造成经营上的亏损，甚至破产。,按风险的性质分类,纯粹风险：只有损失机会而无获利可能的风险,，,纯粹风险只可能出现,两种后果,：损失或者无损失。纯粹风险在保险上称为可保风险；,投机风险：既有损失机会又有获利可能的风险，后果有三：损失，无损失，获利。,每年都可能遇到的风险事故概率,风险事故 发生概率,受伤,1,3,车祸,1,12,心脏病突然发作,1,77,在家中受伤,1,80,受到致命武器的攻击,1,260,死于心脏病,1,340,家中成员死于突发事件,1,700,乳腺癌,(,女性,)1,10,死于中风,1,1700,死于突发事件,1,2900,死于车祸,1,5000,染上爱滋病,1,5700,被谋杀,1,1110,死于怀孕或生产,(,女性,)1,4000,自杀,(,女性,)1,20000,自杀,(,男性,)1,5000,因坠落摔死,1,20000,死于工伤,1,26000,走路时被汽车撞死,1,40000,死于火灾,1,50000,溺水而死,1,50000,受二手烟污染而死于肺癌,1,60000,被刺伤致死,1,60000,死于手术并发症,1,80000,因中毒而死,(,不包括自杀,)1,86000,骑自行车时死于车祸,1,130000,吃东西时噎死,1,160000,被空中坠落的物体砸死,1,290000,触电而死,1,350000,死于浴缸中,1,1000000,坠落床下而死,1,2000000,被龙卷风刮走摔死,l,2000000,被冻死,1,3000000,一生中可能遇到的危险,风险事故 发生概率,死于心脏病,1,3,死于癌症,1,5,死于中风,1,14,死于车祸,1,45,自杀,1,39,死于爱滋病,1,97,死于飞机失事,1,4000,死于狂犬病,1,700000,第三节 风险的管理,经济单位通过对危险的认识，衡量和分析，以最小的成本获得最大的安全保障的管理方法。,风险管理的主体：个人，家庭，企业等经济单位。,风险管理的起源和发展,萌芽：,1931,年美国企业管理协会的保险部门首先提倡建立风险管理。,产生：,1955,年到,1964,年间，随着风险的变化和人们对风险处理的需求不断增加而产生了现代意义的、科学的风险管理。,形成与发展：到,20,世纪,70,年代中期，风险管理开始进入国际化、全球化阶段。,发展趋势：进入,20,世纪,90,年代，风险管理继续发展变革，出现了完全风险管理概念。风险管理的一种趋势是多种风险处理方式开始融合，另一个趋势是金融性风险管理的出现，利用金融衍生品来处理潜在风险。,风险管理的范围,个人风险管理,人身伤害,财产伤害,责任风险,国家风险管理,经济风险,政治风险,社会风险,企业风险管理,生产风险,市场风险,财务风险,技术风险,政治风险,社会风险,人事风险,自然风险,风险管理的程序,风险识别,风险估测,风险评价,选择风险管理技术,风险管理效果评价,风险管理,风险管理技术,风险管理方法分为,控制型,和,财务型,两大类。,控制型的目的是降低风险频率和减少损失程度，重点在于改变引起风险事故和扩大损失的各种条件；,财务型是事先做好吸纳风险成本的财务安排。,控制型,控制型风险管理办法是指避免、消除风险或减少风险发生频率及控制风险损失扩大的一种风险管理方法。,避免：放弃某项活动以达到回避因从事该项活动可能导致风险损失的目的。,预防,：指在风险发生前为了消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施。,抑制：指风险事故发生时或之后采取的各种防止损失扩大的措施。,问题：以下各属于何种风险管理技术,安装汽车安全气囊,安装防盗门,为保证资金安全而拒绝赊销,飞机机械故障定期检修,财务型,财务型风险管理办法是通过提留风险准备金事先做好吸纳风险成本的财务安排来降低风险成本的一种风险管理方法。即对无法控制的风险事前所做的财务安排。,自留或承担：经济单位或个人自己承担全部风险成本的一种风险管理方法，即对风险的自我承担。,转移：单位或个人为避免承担风险损失而有意识地将风险损失或与风险损失有关的财务后果转嫁给另一单位或个人承担的一种风险管理方式。,风险避免：放弃与改变,风,险,管,理,技,术,控制型,财务型,风险自留（自保）,风险转移：保险与非保险,风险抑制：,损失控制,风险预防：风险因素控制,不同风险损失类型及处理方法,类型,风险频率,损失程度,适宜的处理办法,1,低,低,自留,2,高,低,自留或避免,3,高,高,避免或预防,4,低,高,转移,案例分析（一）,2000,年,3,月下午,5,点,30,分，龙卷风袭击了某商业区的一些主要建筑。在被风暴损坏的建筑物中，有一栋高层玻璃大厦，是一家大银行所租，主要用于其,600,名员工办公，但其中在低层也有一些公共银行措施。由于龙卷风袭击刚好是一个工作日结束之后，所以没有人员伤亡，但大楼及内部财产损失巨大。由于大楼不归银行所有，所以，在损失发生之后，银行要通过大楼的所有者来接近使用财产。而且，有关部门宣称，大楼近期还很危险，在大楼被断言仍很危险后，银行的高级职员和雇员在一个多星期内无法进入大楼，在这一个多星期内，风雨进一步损坏着大楼内的家具、设备和有价值的文件。,案例分析（一）,银行的风险管理者已经事先在一个偏僻的地方安排了大灾恢复期间的设施，使得银行在灾难发生后可以利用这些急救设施中的计算机、电话和传真机。这些设施只够银行重要人员的,1/3,使用。银行的风险管理者还安排了往返于损失发生地和暂时办公地点的班车。在龙卷风袭击的,2,周之内，员工无法从损失发生地取回重要文件，在这期间，大楼的玻璃窗重新进行了更换。,案例分析（一）,公司已经计划更换所有被损坏的家具、地板和电器设施，而且要在占用被损财产之前重新粉刷整个办公区。如果大楼不能再继续使用，银行不得不寻找其他地方供雇员办公。他还不得不继续为损失发生地和暂时办公地提供往返服务和为大多数员工提供通勤补贴。另外，银行在很多方面效率低下，例如在正常情况下在被损坏地区的必须召开的会议无法召开。当大楼的所有者宣称由于修理费用过高而放弃修复，而且必须因此终止所有租约时，更大的困难可能出现，在新地方租一个同样大的空间将耗费银行两倍于在其他受损地的开支。,根据以上信息，完成：,指出银行所遭受的所有直接损失；,指出银行所遭受的所有间接损失；,在这个案例中，银行的风险管理者是如何运用各个风险管理工具的？,第四节 风险管理与保险,无风险无保险,无损失无保险,保险与其他风险管理技术之间的关系：替代,/,互补,?,如何界定可保风险,?,风险管理与保险的关系,风险管理与保险研究的对象都是风险，然而风险管理高于保险，广于保险，风险管理也包括保险。,保险作为补偿灾害损失的一种手段，是完善风险管理的一项重要内容，保险的存在和发展为社会、企业和个人对风险管理提供了新的管理手段和内容。,加强风险管理是提高保险经济效益的重要手段，保险公司作为企业要提高经济效益也要加强风险的管理。,可保风险的界定,这种风险不是投机风险而是纯粹风险；,这种风险必须是偶然的；,这种风险必须是意外的（排除道德风险因素）；,这种风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性；,应该有对经济单位或标的发生重大损失的可能性。,分析以下各风险是否为可保风险,家庭宠物的潜在损失,农场动物的潜在损失,大学生课本的潜在损失,降雪不足对一个滑雪场运营的损失,天降大雨对户外音乐会票房的损失,一本珍贵集邮册的潜在损失,一个人记忆的潜在损失,日本,“,天气保险,”,花样多,所谓,“,天气保险,”,，是指因天气异常导致企业或个人遭受经济损失后，由保险公司向投保者提供赔偿。,2006,年，日本,6,大财产保险公司分别推出各自的,“,天气保险,”,服务。其中，日本海上日动公司推出了,“,梅雨险,”,，为企业因梅雨天气造成经营损失提供保险。三井住友海上保险公司推出了,“,樱花险,”,和,“,酷暑险,”,，为樱花盛开日期以及七八月可能出现的酷暑天气提供保险。日本兴亚财险公司推出了,“,台风险,”,。,如,“,樱花险,”,的具体操作方法是：保险公司请气象专家预测今年日本各地樱花开放的具体日子，投保的旅行社、休闲娱乐场所以及其他客户可以根据保险公司的预测安排相关日程，如果樱花开放日期与保险公司的预测不一致，保险公司将向投保者支付赔偿金。,