2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试题（备用卷）附答案.docx

2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试题（备用卷）附答案

单选题（共150题）
1、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
2、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

【答案】 C
3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（　　）报送大额交易和可疑交易报告，接受（　　）的监管、检查。
A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】 D
4、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】 D
5、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55

【答案】 D
6、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。
A.公平公正，廉洁自律
B.诚实信用，遵纪守法
C.公平公正，客户至上
D.诚实信用，勤勉尽责

【答案】 D
7、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（　　）。
A.高级管理人员准入
B.产品准入
C.注册资本准入
D.区域准入

【答案】 A
8、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】 B
9、与单一法人客户相比，(　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.系统性风险较高
D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】 A
10、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688

【答案】 D
11、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5

【答案】 C
12、专家判断法中与借款人有关的因素不包括(　　)。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期

【答案】 D
13、下列是期限错配出现的原因的是（　　）。
A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款

【答案】 D
14、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小

【答案】 A
15、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。
A.8％
B.50％
C.20％
D.25％

【答案】 C
16、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元
B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元
C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元
D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元

【答案】 C
17、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（　　）。
A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3

【答案】 B
18、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（　　）引发的风险。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程

【答案】 C
19、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境

【答案】 A
20、证券融资交易不包括（ ）。
A.回购交易
B.证券借贷
C.保证金贷款
D.交叉货币利率掉期

【答案】 D
21、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。
A.100％
B.50％
C.70％
D.0

【答案】 C
22、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 C
23、商业银行公司治理的主要内容不包括()。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立、健全以董事会为核心的监督机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
D.建立完善的信息报告和信息披露制度

【答案】 B
24、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。
A.储备资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.二级资本

【答案】 C
25、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（　　）
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高

【答案】 D
26、下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】 A
27、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】 C
28、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.风险和收益
D.经营和管理

【答案】 B
29、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
30、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。
A.75%
B.125%
C.115%
D.120%

【答案】 B
31、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。
A.存货周转率变大
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.总资产中流动资产所占比例大幅上升
D.公司业务性质的改变

【答案】 B
32、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
33、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 B
34、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。
A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强

【答案】 D
35、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。
A.20％～25％
B.15％～25％
C.25％～35％
D.20％～30％

【答案】 B
36、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C.外部审计与银行监管相辅相成
D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】 D
37、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。
A.其他一级资本
B.核心一级资本
C.储备资本
D.二级资本

【答案】 B
38、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。
A.信贷人员未经授权调整评级指标
B.交易员超限额交易
C.不当言论造成银行声誉受损
D.黑客攻击造成系统中断

【答案】 C
39、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）
A.高级管理层
B.董事会
C.股东大会
D.监事会

【答案】 A
40、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（　　）。
A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B.国别风险不可以转移
C.国别风险是和国家主权密切相关的风险
D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

【答案】 B
41、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。
A.行业个别企业出现亏损
B.市场需求出现明显下降
C.行业产能明显过剩
D.金融危机对行业发展产生影响

【答案】 A
42、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）
A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.客户通过代理收款进行洗钱活动

【答案】 B
43、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元。
A.30
B.300
C.50
D.250

【答案】 B
44、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（　　）。
A.贷款重组
B.贷款转让
C.贷款审批
D.资产证券化

【答案】 A
45、商业银行的决策机构是(　　)。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】 B
46、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
A.所有企业的违约风险都难以估计
B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低
D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】 C
47、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 B
48、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（　　）亿元。
A.300
B.500
C.600
D.400

【答案】 C
49、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】 D
50、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（　　）
A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡

【答案】 D
51、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。
A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

【答案】 C
52、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%

【答案】 C
53、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】 B
54、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
A.VaR值只在99％的置信区问内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】 D
55、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 B
56、（　　）属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.再贴现

【答案】 C
57、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】 B
58、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸

【答案】 B
59、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。
A.10天
B.20天
C.30天
D.40天

【答案】 C
60、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

【答案】 C
61、处于声誉风险管理的第一线的部门是（　　）。
A.声誉风险管理部门
B.声誉风险审计部门
C.声誉风险监测部门
D.声誉风险评估部门

【答案】 A
62、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。
A.居民储蓄
B.同业存款
C.财政存款
D.企业存款

【答案】 A
63、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（　　）。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

【答案】 B
64、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。
A.操作风险
B.信用风险
C.战略风险
D.流动性风险

【答案】 D
65、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。
A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统

【答案】 C
66、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。
A.信息科技系统生产运行
B.信息科技系统应用开发
C.信息科技系统安全管理
D.信息科技系统人员操作

【答案】 D
67、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
A.拆入资金
B.向人民银行再贴现
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】 C
68、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

【答案】 C
69、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（　　）。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

【答案】 C
70、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。
A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

【答案】 B
71、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.风险管理委员会

【答案】 A
72、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。
A.是否接近自然灾害多发区
B.危险或有害设施
C.繁忙或主要公路
D.繁华的商务中心区

【答案】 D
73、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。
A.弱，佳，低
B.强，佳，低
C.强，佳，高
D.有影响，但不确定

【答案】 B
74、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。
A.最终责任
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任

【答案】 A
75、巴塞尔委员会于（　　）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。
A.2005年4月
B.2006年4月
C.2005年5月
D.2012年9月

【答案】 D
76、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
77、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。
A.核心资本
B.附属存款
C.核心存款
D.附属资本

【答案】 C
78、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。
A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

【答案】 B
79、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理业务

【答案】 C
80、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】 B
81、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。
A.会计资料规范性
B.银行机构风险和合规性的分析、评价
C.财务报表检查
D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

【答案】 B
82、材料题风险事件：
A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理
B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素
C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】 A
83、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理业务

【答案】 C
84、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元。
A.30
B.300
C.50
D.250

【答案】 B
85、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（　　）。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

【答案】 A
86、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期

【答案】 D
87、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。
A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台清算
D.柜台审核

【答案】 D
88、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。
A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元

【答案】 D
89、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。
A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法

【答案】 D
90、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。
A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

【答案】 A
91、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】 D
92、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55

【答案】 D
93、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。
A.实际情况
B.未来的发展潜力
C.实际情况和未来的发展潜力
D.潜在收益

【答案】 C
94、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（　　）。
A.实际损失、无形损失、灾难性损失
B.预期损失、非预期损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

【答案】 B
95、操作风险资本应该为（　　）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失

【答案】 B
96、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。
A.专项准备
B.一般准备
C.特种准备
D.资产减值准备?

【答案】 A
97、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。
A.资产负债表和损益表
B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表

【答案】 A
98、收益率曲线最为常见的形态是(　　)。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平向收益率曲线
D.波动收益率曲线

【答案】 A
99、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。
A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多
C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

【答案】 C
100、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
101、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）。
A.2.5％
B.10.5％
C.11.5％
D.5.5％

【答案】 C
102、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。
A.140
B.150
C.450
D.440

【答案】 D
103、（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

【答案】 B
104、下列各项不属于商业银行业务外包的是（　　）。
A.技术外包
B.程序外包
C.业务营销外包
D.资金交易业务外包

【答案】 D
105、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。
A.无法确定
B.相等
C.较小
D.较大

【答案】 D
106、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5

【答案】 D
107、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 B
108、证券融资交易不包括（ ）。
A.回购交易
B.证券借贷
C.保证金贷款
D.交叉货币利率掉期

【答案】 D
109、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 D
110、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%

【答案】 C
111、以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.股票价格风险

【答案】 C
112、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.违反内部流程

【答案】 A
113、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】 C
114、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55

【答案】 D
115、（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 C
116、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。
A.内部监督
B.信息与沟通
C.内部环境
D.控制活动

【答案】 C
117、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 A
118、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（　　）。
A.55亿
B.75亿
C.50亿
D.82.5亿

【答案】 C
119、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
120、(　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
A.内部模型法
B.蒙特卡罗模拟法
C.方差-协方差法
D.历史模拟法

【答案】 D
121、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（　　）。
A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序
B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序
C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响
D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响

【答案】 A
122、商业银行采用初级内部评级法，回购类