商业银行经营管理习题概论.pptx
《商业银行经营管理习题概论.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商业银行经营管理习题概论.pptx(61页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、1CH1商业银行导论CH2商业银行资本管理CH3商业银行负债管理CH4商业银行现金管理CH5商业银行贷款政策与管理CH6企业贷款CH7个人贷款ch8商业银行的证券投资管理ch9商业银行的资产负债管理2一、名词解释w商业银行w信用中介w支付中介w格拉斯斯蒂格尔法案(1933)w1999年金融服务现代化法案w分行制w银行控股公司制3二、填空二、填空w1、1694年,银行的成立,标志着现代商业银行的产生。w2、是商业银行产生和发展的基本前提,也是商业银行经营的内在动力。w3、资本主义商业银行形成的途径有和。w4、商业银行的经营原则“三性”指、4二、填空二、填空w5、商业银行的组织形式都是以为原则,外
2、部组织形式主要包括、。w6、我国商业银行的组织形式是。w7、分行制的银行组织形式可以划分为和两种。w8、商业银行的经济职能主要包括、5二、填空二、填空w9、实行单一银行制的典型国家是。w10、对我国商业银行实施直接监管的机构是。w三、不定项选择三、不定项选择w1、人们公认的早期银行的萌芽,起源于()。wA古巴比伦B希腊C意大利D英格兰w2、()银行的成立,标志着资本主义现代商业制度开始形成。wA英国B英格兰C金匠D意大利w3、()的产生,标志着中国现代银行的产生。wA东方银行B中国通商银行C浙江兴业D交通银行6三、不定项选择三、不定项选择w4、商业银行是一种特殊的企业,与一般工商企业的不同体现
3、在()。wA经营对象特殊B社会经济的影响特殊C责任特殊D经营目标特殊w5、()是商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能。wA信用中介职能B支付中介职能C信用创造职能D金融服务职能7w6、商业银行创造信用,受到()因素的制约。wA原始存款B法定存款准备金C现金漏出D贷款需求w7、商业银行能够把资金从盈余者手中转移到短缺者手中,使闲置资金得到充分利用,这种功能被称为()功能。wA信用中介B支付中介C信用创造D金融服务w8、下列银行组织形式中,()普遍存在于美国。w1994瑞格尼尔跨州银行与分支机构有效性方案双规注册”制度国民银行和州银行wA分行制B银行持股公司制C连锁银行制D单一银行制w9
4、、股份制商业银行的最高权利机构是()。wA董事会B股东大会C监事会D行长或总经理8四、判断并说明理由四、判断并说明理由w1、商业银行是特殊的金融企业。w2、商业银行的信用创造是无限制的。w3、商业银行经营原则之间存在统一协调关系。w4、我国目前的商业银行都是实行股份制的商业银行。w5、流动性原则和安全性原则既是统一的,又是矛盾的。w6、在中国目前条件下,私人不能办银行,但可以入股银行。w7、商业银行的信用中介职能是指商业银行可以产生派生存款。9w二、填空二、填空w1、英格兰w2、获取最大限度的利润w3、由高利贷机构逐渐演变组建股份制商业银行w4、安全性流动性效益性w5、效率单一银行制分行制银行
5、持股公司制w6、分行制w7、总行制总管理处制w8、信用中介职能、支付中介职能、信用创造职能、金融服务职能w9、美国w10、银监会10w三、不定项选择三、不定项选择w1、C2、B3、B4、ABC5、Aw6、ABCD7、A8、D9、Bw四、1、T2、F3、T4、F(国有控股的商业银行、企业集团所有的银行和股份制银行)5、T6、T7、F11CH2商业银行资本管理12一、名词解释w1、监管资本w2、经济资本w3、资本充足率w4、三大支柱w5、外部筹资13二、单项选择题二、单项选择题w1.按照巴塞尔协议的要求,商业银行的资本充足率至少要达到()wA4%B.6%C.8%D.10%w2、根据巴塞尔协议对资产
6、负债表内资产的相应风险权重的规定,以下哪项资产相对应的风险权重为0%()wA.个人抵押贷款B.现金wC.对私人机构的债权D.对多边发展银行的债权w3、下列选项中,不属于新资本协议“三大支柱”的是()wA.最低资本要求B.监督检查wC银行自检D市场纪律14二、单项选择题二、单项选择题w4、下列哪种筹资方式不属于银行的外源筹资方式()wA.普通股B.次级债券wC.租赁合同D.留存收益w5、下列选项中哪项不属于银行权益资本()wA股本B.资本公积金wC盈余公积金D应收账款15三、填空填空w1、商业银行资本的基本概念可以从_、_、_三个层面上加以理解和定义。w2、银行经营过程中的全部风险损失分为三类,
7、即_、_、_。w3、巴塞尔协议指出,附属资本由五种资本组成,包括_、_、普通准备金/普通呆账准备金、带有债务性质的资本工具、_。w4、新协议仍将最低资本要求视为保证银行稳健经营的中心元素,_的最低资本比率不变,修改的内容主要反映在对风险资产的界定方面,分母由原来单纯反映_的加权资产,加上了_、_。16三、填空填空w5、资本的筹集方式主要又两种:_和_。两者各有优劣,在作出决策前必须作谨慎的综合分析。w6、_是银行进行资本配置绩效管理的核心工具。通过经风险调整的银行收益比较是实施有效资本配置管理的重要环节,也是当今国际银行业绩效管理的主流技术。17四、计算题w1、某银行的总资产为90亿元,红利分
8、配比例为40%,原有资本为8.5亿元,未分配利润为0.5亿元,资本与资产比率为10%。w(1)如果资本与资产比率不变,红利分配比例不变,要实现资产12%的增长,需要保持多高的资产收益率水平?w(2)按上问计算出来的资产收益率水平,红利分配比例不变,资本与资产比例也不变,支持14%的资产增长需要多少的外源资本?w2、某银行资本结构为实收资本30亿元,资本公积、盈余公积、未分配利润17.5亿元,少数股权为2.5亿元,附属资本总额36.5亿元,表内风险资产额为650亿元,表外风险资产总额为100亿元,求该银行核心资本充足率及资本充足率水平,该银行有没有达到巴塞尔协议规定的最低资本充足率?18w3.假
9、设某银行的资产总额为200亿元,原有资本金为9亿元,红利分配比例为40%,未分配利润为7亿元,资本比率为8%。(1)当资产增长率为10%时,其他条件不变,需要多高的资产收益率?(2)当资产收益率为1.1%时,资本比率不变,实现12%的资产增长率需要多高的红利分配比例?19w(1)资产收益率=(8%10%)/(1+10%)(1-40%)=1.21%(2)红利分配比例=1-(8%12%)/1.1%(1+12%)=22.08%当资产增长率为10%,其他条件不变时,需要的资产收益率为1.21%;当资产收益率为1.1%时,资本比率不变,实现12%的资产增长率需要22.08%的红利分配比率。20w运用银行
10、资产持续增长模型的原理,当银行的资产增长率确定后,在给定的任何两个变量的基础上,可计算出第三个变量。计算公式:(1)资产收益率=(资本比率资产增长率)/(1+资产增长率)(1-红利分配比例)(2)红利分配比例=1-(资本比率资产增长率)/资产收益率(1+资产增长率)21五、简答题w1.简述巴塞尔协议银行资本的构成?w2.说明商业银行资本金的作用,并解释为什么长期次级债务可以作为资本的一部分?22六、案例分析案例分析w日本金融再生委员会1999年5月23日正式宣布,总部设立在大陌的地方银行幸福银行破产,由政府接管。这是自日本金融破产法案生效以来第二家宣告破产倒闭并由金融再生委员会委任破产管理人的
11、地方银行。金融当局说,在稽核幸福银行的账户后发现,截至1998年9月,该银行资本亏损达到569亿日元,包括所持的证券的亏损;到1999年3月底,自有资金率只有0.5。幸福银行有50年的历史,在日本国内有110家分支机构,2000多名员工。过去三年一直亏损,日本金融监管部门曾要求该银行立即增加资本,该银行总裁江川笃明也提出动用私人财产挽救银行,但该银行终究还是逃脱不了倒闭的厄运。w试通过该案例分析,资本对银行稳健经营的意义。23w1、C2、B3、C4、D5、Dw1、权益资本、监管资本、经济资本w2、可预期损失、不可预期损失、异常损失w3、非公开储备、重估储备、次级长期债务w4、8%、信用风险、市
12、场风险、操作风险w5、内源筹资、外源筹资w6、经风险调整的资本收益率24w四、计算题四、计算题w1、解:(、解:(1)w由题设可知由题设可知,=10%,=12%w带入式子,可得带入式子,可得ROA=1.79%w(2)w=1.12=100.8亿元,其他值不变,带入可得亿元,其他值不变,带入可得w=0.0016(亿元)(亿元)w2、解:、解:w由题设可知,由题设可知,w核心资本核心资本=实收资本实收资本+资本公积、盈余公积、未分配利润资本公积、盈余公积、未分配利润+少少数股权数股权=50(亿元)(亿元)w风险加权资产风险加权资产=表内风险资产表内风险资产+表外风险资产表外风险资产=750(亿元)(
13、亿元)w核心资本充足率核心资本充足率=核心资本核心资本/风险加权资产风险加权资产=50/750=6.67%w资本充足率资本充足率=(核心资本(核心资本+附属资本)附属资本)/风险加权资产风险加权资产=86.5/750=11.53%w根据巴塞尔资本协议的规定,商业银行核心资本充足率与资根据巴塞尔资本协议的规定,商业银行核心资本充足率与资本充足率水平要在本充足率水平要在4%及及8%以上,该银行符合最低资本充足以上,该银行符合最低资本充足要求。要求。25w六、案例分析六、案例分析w答:商业银行的资本是银行从事经营管理活动的基本物质条件,要办银行首先要有资本。一般企业的资本通常占其资产总额的50以上,
14、而商业银行的资本占资产总额的比例一般都不到10,企业资本是其维持生产经营的主要物质条件和支撑力量,而商业银行的资产经营主要不是依靠资本来支撑,而是依靠存款负债。这就决定了银行资本和企业资本的区别。银行资本的功能主要有:当银行丧失清偿能力和发生流动性危机时保护未保险的存款人;以充足的保证金弥补未预料的亏损,维持公众对银行的信心,提高银行的信誉;购置房产设备。由于资本能有效地保证存款安全,抵御风险损失,从而最终有利于社会经济和金融秩序的稳定,因而各国银行管理当局无不十分重视资本充足程度的管理。26w一般来说,银行经营管理者总是倾向于使用较少的资本千方百计地扩展资产业务,以获得较大的股权收益率,其必
15、然结果是增大银行的经营风险;而银行管理当局则更重视银行系统的稳定和保护存款者的利益。因而要求商业银行提高资本比率,以保证银行业务经营的稳健。巴塞尔协议将银行的资本划为核心资本与附属资本两类,并且规定银行的核心资本比率为4,全部资本比率为8%。我国的商业银行法第4章第39条第1款规定,“资本充足率不得低于百分之八”、第8章第75条第2款规定,“未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和中国人民银行有关资产负债比例管理的其他规定的,由中国人民银行责令改正”。27CH3商业银行负债管理28w1、商业银行负债的目的主要有两个:和。w2、西方商业银行存款类别主要有两种:和。w3、可
16、转让支付命令账户的特点是和。w4、只有当银行新增资产的边际收益边际成本的时候,银行才能获得适当的利润。29w5、一般来讲,同业拆借要在会员银行之间通过完成。w6、同业拆借市场上主要的拆借方式有和。w7、以可变利率计息的负债可降低银行负债的风险,但会增加银行成本预测和管理的困难。w8、银行的资金成本主要包括和。30w9、银行的有关成本主要包括和。w10、我国商业银行的存款构成以为主。w1、西方商业银行交易账户包括()。wA活期存款B可转让支付命令账户C自动转账制度D货币市场存款账户w2、西方商业银行非交易账户主要包括()。wA活期存款B定期存款C储蓄存款D货币市场存款31w3、银行对不同存款支付
17、不同利率,与存款利率有关的是、银行对不同存款支付不同利率,与存款利率有关的是()。)。wA存款的期限存款的期限B银行经营实力银行经营实力C银行经营目标银行经营目标D储储户心理户心理w4、在证券回购业务中最大的风险是(、在证券回购业务中最大的风险是()。)。wA利率风险利率风险B违约风险违约风险C经营风险经营风险D国家风险国家风险w5、以下属于商业银行非存款类资金来源的是(、以下属于商业银行非存款类资金来源的是()。)。wA同业拆借同业拆借B央行贴现央行贴现C证券回购证券回购D发行中长期债发行中长期债券券w6、以支付命令书取代支票,并可以自由转让流通的活期、以支付命令书取代支票,并可以自由转让流
18、通的活期存款账户是(存款账户是()wA、ATSB、MMMDAC、CDSD、NOWSw7、以下属于我国商业银行拆入资金用途的是(、以下属于我国商业银行拆入资金用途的是()。)。wA、解决临时资金困难、解决临时资金困难B、发放贷款、发放贷款C、固定资产投、固定资产投资资D、长期占用、长期占用32w(B)8、当银行存款规模扩大到一定的程度,、当银行存款规模扩大到一定的程度,银行利润开始下降时,银行选择存款利率时应采银行利润开始下降时,银行选择存款利率时应采取的方法是取的方法是。wA、成本加利润存款定价、成本加利润存款定价B、边际成本定价、边际成本定价C、加权平均成本定价加权平均成本定价D、价格领导模
19、型定价、价格领导模型定价w(D)9、商业银行在中央银行的存款由两部、商业银行在中央银行的存款由两部分组成:一是法定存款准备金;二是分组成:一是法定存款准备金;二是。wA、向中央银行借款、向中央银行借款B、再贴现、再贴现C、库存现金、库存现金D、.超额准备金超额准备金w(D)10、负债管理不利于银行、负债管理不利于银行。wA提高知名度提高知名度B扩大资产规模扩大资产规模C增强资产流增强资产流动性动性D稳健经营稳健经营33w判断并说明理由判断并说明理由w1、存款的成本加利润定价方法有利于管理者计算、存款的成本加利润定价方法有利于管理者计算银行筹资成本或存款价格变化的影响。银行筹资成本或存款价格变化
20、的影响。w2、在浮动利率体制下,存款的加权平均成本定价、在浮动利率体制下,存款的加权平均成本定价要优于边际成本定价。要优于边际成本定价。w3、负债是商业银行资金的全部来源。、负债是商业银行资金的全部来源。w4、我国商业银行间同业拆借的主要目的是获取盈、我国商业银行间同业拆借的主要目的是获取盈利。利。w5、我国同业拆借利率已经实现市场化。、我国同业拆借利率已经实现市场化。w6、我国商业银行负债结构单一,成本支出中利息、我国商业银行负债结构单一,成本支出中利息支出的比重较高。支出的比重较高。w7、存款是商业银行的主要资金来源,因此商业银、存款是商业银行的主要资金来源,因此商业银行的存款越多越好。行
21、的存款越多越好。w8、商业银行区别于一般企业的一个重要标志就是、商业银行区别于一般企业的一个重要标志就是它的高负债。它的高负债。34简答题35w1、边际成本率w某商业银行通过7%的存款利率可以吸收30万元存款,如果存款利率上升到7.5%,可吸收50万元存款,请计算边际成本率。36w1、维持资产增长率保持银行流动性w2、交易账户非交易账户w3、使用支付命令按平均余额支付利息w4、大于w5、银行间资金拆借系统w1、隔夜拆借定期拆借w2、利率w3、利息成本营业成本w4、风险成本连锁反应成本w10、储蓄存款37w1、ABCD2、BC3、ABC4、B5、ABCD6、D7、Aw四、判断并说明理由w1T2F
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商业银行 经营管理 习题 概论
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。