计量经济学模拟考试题第1套含答案.docx

计量经济学模拟题
一, 单项选择题
1, 双对数模型 中，参数的含义是 〔 C 〕
A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的开展速度
C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化
2, 设k为回来模型中的参数个数，n为样本容量。那么对多元线性回来方
程进展显著性检验时，所用的F统计量可表示为〔B 〕
A. B．
C．D．
3, 回来分析中运用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准那么
是指〔 D〕
A. 使到达最小值 B. 使到达最小值
C. 使到达最小值 D. 使到达最小值
4, 对于一个含有截距项的计量经济模型，假设某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，那么须要引入虚拟变量个数为〔 B〕
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
5, 回来模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，那么以下说法正确的选项是〔 A 〕
A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性
C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的
6, 在一元线性回来模型中，样本回来方程可表示为〔 C 〕
A. B.
C. D.
7, 在经济开展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，探讨中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回来关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了构造性变化：根本消费局部下降了，边际消费倾向变大了。那么城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作〔 D〕
A. B.
C. D.
8, 对于有限分布滞后模型
在肯定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示〔〕，其中多项式的阶数m必需满意〔 A 〕
A． B． C． D．
9, 在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满意古典线性回来模型的全部假设，那么对于这两个模型中的滞后说明变量和误差项，以下说法正确的有〔 D〕
A .B．
C．D．
10, 设为随机误差项，那么一阶线性自相关是指〔 B〕
11, 利用德宾h检验自回来模型扰动项的自相关性时，以下命题正确的选项是〔 B〕
A. 德宾h检验只适用一阶自回来模型
B. 德宾h检验适用随意阶的自回来模型
C. 德宾h 统计量渐进听从t分布
D. 德宾h检验可以用于小样本问题
12, 关于联立方程组模型，以下说法中错误的选项是〔 B〕
A. 构造式模型中说明变量可以是内生变量，也可以是前定变量
B. 简化式模型中说明变量可以是内生变量，
C. 简化式模型中说明变量是前定变量
D. 构造式模型中说明变量可以是内生变量
13, 以下选项中，正确地表达了序列相关的是〔 A〕
A. B.
C.D.
14, 一元线性回来分析中的回来平方和ESS的自由度是〔 D〕
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
15, 边际本钱函数为〔MC 表示边际本钱；Q表示产量〕，那么以下说法正确的有〔 A〕
A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括作为说明变量
C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型
16, 假如某个构造方程是恰好识别的，估计其参数可用〔 D〕
A. 最小二乘法 B. 极大似然法
C. 广义差分法D. 间接最小二乘法
17, 样本回来模型残差的一阶自相关系数接近于1，那么DW统计量近似等于( A )
A.0 B.1 C
18, 更简单产生异方差的数据为 ( C )
19, 设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流淌性偏好函数为 ，又设, 分别是, 的估计值，那么依据经济理论，一般来说( A )
A. 应为正值， 应为负值B. 应为正值， 应为正值
C.应为负值，应为负值 D. 应为负值， 应为正值
20, 对于有限分布滞后模型，说明变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )
二, 多项选择题
1, 对联立方程模型参数的单一方程估计法包括(ABDF )
A. 工具变量法B. 间接最小二乘法
C. 完全信息极大似然估计法D. 二阶段最小二乘法
E. 三阶段最小二乘法F. 有限信息极大似然估计法
2, 以下哪些变量肯定属于前定变量( CD )
A. 内生变量 B. 随机变量C. 滞后变量
D. 外生内生变量 E. 工具变量
3, 古典线性回来模型的一般最小二乘估计量的特性有〔 ABC 〕
A.无偏性B.线性性 C.最小方差性
D.不一样性 E. 有偏性
4, 利用一般最小二乘法求得的样本回来直线的特点〔ACD〕
A. 必定通过点B. 可能通过点
C. 残差的均值为常数 D. 的平均值及的平均值相等
E. 残差及说明变量之间有肯定的相关性
5, 关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 〔AB〕
A. 满意阶条件的方程那么可识别
B. 假如一个方程包含了模型中的全部变量，那么这个方程恰好识别
C. 假如一个方程包含了模型中的全部变量，那么这个方程不可识别
D. 假如两个方程包含一样的变量，那么这两个方程均不可识别
E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，那么联立方程组才可识别
F. 联立方程组中有一个方程不可识别，那么联立方程组不可识别
三, 推断题〔推断以下命题正误，并说明理由〕
1, 简单线性回来模型及多元线性回来模型的根本假定是一样的。
错
在多元线性回来模型里除了对随机误差项提出假定外，还对说明变量之间提出无多重共线性的假定。
2, 在模型中引入说明变量的多个滞后项简单产生多重共线性。
对
在分布滞后模型里多引进说明变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一样，所以很简单引起多重共线性。
3, D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错
DW值在0到4之间，当DW落在最左边〔0<d<dL〕, 最右边(4-Dl<d<4d)时，分别为正自相关, 负自相关;
中间(du<d<4-du)为不存在自相关区域;
其次为两个不能判定区域。
4, 在计量经济模型中，随机扰动项及残差项无区分。
错
它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。
5, 在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错
参数一经估计，建立了样本回来模型，还须要对模型进展检验，包括经济意义检验, 统计检验, 计量经济特地检验等。
四, 计算题
1, 依据某城市1978——1998年人均储蓄(y)及人均收入(x)的数据资料建立了如下回来模型
se=〔340.0103〕〔0.0622〕
试求解以下问题
（1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
模型1： 模型2：
t=〔-8.7302〕〔25.4269〕 t=〔-5.0660〕〔18.4094〕
计算F统计量，即，对给定的，查F分布表，得临界值。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？
解：该检验为Goldfeld-Quandt检验
>4.28，所以模型存在异方差
〔2〕依据表1所给资料，对给定的显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3为自由度。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？
表1
ARCH Test:
F-statistic

Probability

Obs*R-squared

Probability

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/04/06 Time: 17:02
Sample(adjusted): 1981 1998
Included observations: 18 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C

RESID^2(-1)

RESID^2(-2)

RESID^2(-3)

R-squared

Mean dependent var

Adjusted R-squared

S.D. dependent var
1129283.
S.E. of regression

Akaike info criterion

Sum squared resid
9.46E+12
Schwarz criterion

Log likelihood

F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

解：该检验为ARCH检验
由Obs*R-squared>7.81，说明模型存在异方差。
2, 依据某行业1955——1974年的库存量〔y〕和销售量〔x〕的资料〔见表2〕，运用EViews软件得如下报告资料，试依据所给资料和图形完成以下问题：
〔1〕完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式〔用书写格式〕；
〔2〕依据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数, 动态乘数和长期乘数，同时给出经济说明；
〔3〕依据所给资料对估计模型进展评价〔包括经济意义, 拟合效果, 显著性检验等〕。
表2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/04/02 Time: 17:42
Sample(adjusted): 1958 1974
Included observations: 17 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient

Std. Error
t-Statistic
Prob.
C

PDL01

PDL02

PDL03

R-squared

Mean dependent var

Adjusted R-squared

S.D. dependent var

S.E. of regression

Akaike info criterion

Sum squared resid

Schwarz criterion

Log likelihood

F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

Lag Distribution of X

i
Coefficient
Std. Error
T-Statistic
. * |

0

. *|

1

. * |

2

* . |

3

Sum of Lags

解：〔1〕第一拦的t统计量值：
T-Statistic

第二拦的t统计量值：
T-Statistic

Adjusted R-squared
F-statistic
〔2〕短期乘数为0.6303，动态乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550。长期乘数为1.994。
〔3〕模型整体的拟合效果较好，可决系数到达0.9963，F统计量为1145.16，除的系数的t统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著。
3, 依据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：
（1） 在n=16，的条件下，查D-W表得临界值分别为，试推断模型中是否存在自相关；
（2） 假如模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。
se=〔1.8690〕〔0.0055〕
<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。
〔2〕由DW=0.68，计算得=0.66，所以广义差分表达式为
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